Экономисты предупреждают, что по меньшей мере 186 американских банков подвержены "потенциальному риску банкротства", аналогичному SVB

Аватар пользователя Topmember

Почти 190 банков подвергаются потенциальному риску обесценивания застрахованных вкладчиков, даже если только половина незастрахованных вкладчиков решит вывести средства из банка, при этом потенциально под угрозой находятся 300 млрд. долларов застрахованных вкладов", — пишут экономисты.

В исследовании также изучалась доля банковского финансирования, поступающего от незастрахованных вкладчиков со счетами на сумму более 250 000 долларов.

186 американских банков находятся под риском неплатежеспособности и могут рухнуть подобно тому, как на прошлой неделе обанкротился Silicon Valley Bank, говорится в международном экономическом отчёте.

Группа, в которую вошли Эрика Сювей Цзян из Университета Южной Калифорнии, Грегор Матвос из Школы менеджмента Келлога Северо-Западного университета, Томаш Пискорски из Финансовой школы бизнеса Колумбийского университета и Амит Серу из Стэнфордского университета, предупредила о повышенной уязвимости банковской системы США перед «бегством незастрахованных вкладчиков», подобным тому, которое привело к краху SVB.

В исследовании четырёх экономистов из ведущих университетов, размещенном 13 марта в Social Science Research Network, утверждается, что повышение процентных ставок Федеральной резервной системой обесценило такие активы, как казначейские облигации США, принадлежащие этим банкам.

Экономисты проанализировали «уязвимость активов» банков США, чтобы определить возможные последствия для финансовой стабильности, поскольку центральная банковская система страны продолжала повышать процентные ставки.

В ходе исследования были оценены балансы банковских активов, потери рыночной стоимости и проценты финансирования. Команда объяснила, что казначейские облигации США и ипотечные кредиты — это те активы, которые подвержены снижению стоимости, когда новые облигации предлагают более высокие ставки.

«С 07 марта 2022 года по 6 марта 2023 года ставка по федеральным фондам резко выросла с 0,08% до 4,57 и это повышение сопровождалось количественным ужесточением. В результате активы с длинными сроками погашения, аналогичные тем, что находятся на балансе банков, испытали значительное снижение стоимости в тот же период», — пишут они.

В совокупности убытки и незастрахованный леверидж (кредитное плечо, используемое в трейдинге) создают стимулы для бегства незастрахованных вкладчиков из SVB. Мы рассчитали аналогичные стимулы для выборки всех американских банков.

Когда экономисты изучали финансирование, полученное от незастрахованных вкладчиков — тех, чьи счета превышают 250 000 долларов США, — они обратили внимание на то, что, по их мнению, является потенциальной проблемой.

Группа подсчитала, что подобная сумма факторов, приведших к падению SVB, потенциально может повлиять на все банки США.

Затем было определено, что недостаточное количество активов, доступных для всех вкладчиков, может привести к тому, что почти 190 банков столкнутся с потенциальным риском нанесения ущерба застрахованным вкладчикам, если половина незастрахованных вкладчиков поспешит быстро забрать средства из любого из рассматриваемых американских банков, при этом потенциально под угрозой находятся 300 миллиардов долларов застрахованных вкладов.

Следующим шагом для таких банков стало бы вмешательство Федеральной корпорации по страхованию вкладов

Если изъятие незастрахованных вкладов вызовет даже небольшие срочные продажи, под угрозой окажется значительно больше банков. В целом, эти расчеты показывают, что недавнее снижение стоимости банковских активов очень существенно повысило уязвимость банковской системы США к бегству незастрахованных вкладчиков.

«У 10 процентов банков непризнанные убытки больше, чем у SVB».

SVB также не был банком с наихудшей капитализацией: у 10 процентов банков капитализация была ниже, чем у SVB. С другой стороны, SVB имел непропорционально большую долю незастрахованного финансирования: только 1 процент банков имел более высокий незастрахованный леверидж (кредитное плечо).

В совокупности убытки и незастрахованный леверидж создают стимулы для бегства незастрахованных вкладчиков из SVB", — говорится в отчёте.

«Наши расчеты показывают, что эти банки определенно подвержены потенциальному риску бегства [вкладчиков], если не произойдёт другого вмешательства государства или рекапитализации», — говорится в заключении исследования.

Это происходит на фоне того, что банки обратились к ФРС за ликвидностью в размере 165 миллиардов долларов, что свидетельствует о том, что банки испытывают трудности с покрытием своих средств.

Но, как предупредила в четверг министр финансов Джанет Йеллен, не все незастрахованные депозиты будут спасены FDIC в случае будущего краха банков.

Другими словами, будут спасены только крупные банки.

Не забывайте, что Федеральный резервный банк запустил первую фазу своей цифровой валюты Центрального банка в ноябре прошлого года.

Источники:

www.infowars.com

sputniknews.com

Источник перевода: newsstreet.ru

Авторство: 
Авторская работа / переводика

Комментарии

Аватар пользователя Хороший Русский

Есть нюанс в том, что в США несколько тысяч банков.  186 из числа каких? Топ 1000 или топ 200 или из топ 10 тоже будут задеты?

Аватар пользователя Topmember
Topmember(12 лет 2 месяца)

Я просмотрел бегло текст исследования и не увидел, чтобы там перечислялись названия этих 186 банков.

Аватар пользователя Хороший Русский

Это понятно, я просто к слову)

Аватар пользователя TenOClock
TenOClock(9 лет 4 месяца)

даладно, можно подумать что до SVB эти самые "экономисты" сидели засунув дилды в задние проходы и ничего не делали. 

Предупреждать пост мортем это больше похоже на истерику.

Аватар пользователя Хороший Русский

SVB был вроде номер 16 среди тысяч банков в США)) Чем там занимаются "экономисты"... я даже думать не хочу)))

Аватар пользователя Иван Петровский

Так-то все банки публикуют отчетность, по которой можно оценить их устойчивость. Мониторить эту статистику дело регулятора, а не отдельных экономистов. Эти экономисты просто сравнили уже лопнувший SVB с другими и определили, что относительно уже лопнувшего SVB 186 банков имеют еще большие убытки, а несколько десятков - бОльшее незастрахованное кредитное плечо.

Аватар пользователя senbonzakura
senbonzakura(6 лет 3 месяца)

Если лопнут 186 банков, следущий список кандидатов на банкротство будет из тысяч

Аватар пользователя ильдар
ильдар(9 лет 10 месяцев)

 

Аватар пользователя Nientemiele
Nientemiele(2 года 8 месяцев)

У них там такой финансовый пузырь, что неудивительно. Удивительно, что до сих пор не лопнули.

Аватар пользователя очередь
очередь(9 лет 8 месяцев)

Удивительно, что до сих пор не лопнули.

Не дергаются, потому что усыпили бдительность. Все спят и думают что всё в порядке.

Аватар пользователя aurora_borealis
aurora_borealis(3 года 4 месяца)

Другими словами, будут спасены только крупные банки.

Это сегодня. А завтра?

Аватар пользователя Ирррбис
Ирррбис(1 год 11 месяцев)

А завтра не умрёт никогда.

 

Хотя нет, уже подохло.

 
Аватар пользователя aurora_borealis
aurora_borealis(3 года 4 месяца)

Значит, нам придётся найти способ как защитить себя от последствий эффекта "гибридной силы".

Аватар пользователя Kirpi
Kirpi(5 лет 7 месяцев)

подвержены "потенциальному риску банкротства"

 

Все банки подвержены такому риску. Не бывает банков не подверженных такому риску. Ну, если только те не подвержены риску банкротства, в которых денег нет.

Есть еще потенциальные алкоголики... Выпил стакан пива - потенциальный алкоголик. Есть в кармане три рубля - потенциальный банкрот.

Аватар пользователя Информатик
Информатик(11 лет 8 месяцев)

Это как с развитием онкозаболеваний: если вовремя выявил небольшие сгустки "проблемных" клеток и зачистил их массовыми бомбардировками (химиотерапией) и прицельными ракетными ударами (лучевая терапия), то весь организм (украинский?) может еще выжить.

А если пошли метастазы, связанные цепочечно между собой, то организм погибнет либо, не перенеся уже массового лечения, либо его дожрут раковые метастазирующие опухоли. Потом отказ жизненно важных процессов (эффект падающих домино) происходит довольно быстро, и потом -- "memento mori", структурный промышленный кризис и все такое 

Аватар пользователя Moor_Zeek
Moor_Zeek(5 лет 4 месяца)

Почему бы "русским ботам" не начать распространять "слухи" о ненадёжности банковской системы США.

Кем бы не были эти "русские боты".

Аватар пользователя Serge5
Serge5(6 лет 8 месяцев)

 Дорого. Долго. И в долгосрочной перспективе имеет мало смысла.

Ну Скушает фрс под сотню мелких домашних кредитных союзов, и что?

Аватар пользователя Ирррбис
Ирррбис(1 год 11 месяцев)
Аватар пользователя zag
zag(9 лет 12 месяцев)

Сам об этом думал, надо шатать там, что бы было чем заняться.

Аватар пользователя Иван Петровский

Наверняка миллионы американских китайцев уже этим занимаются - как озабоченные своими накоплениями, так и по подсказке КПК

Аватар пользователя Soviet Union
Soviet Union(1 год 12 месяцев)

Кстати да! Паника там не помешает.

Аватар пользователя vlkamov
vlkamov(12 лет 5 месяцев)

Опять "300 млрд."

Как будто где-то возник кассовый разрыв кто-то спёр эту сумму и "партнеры" перебрасывают её как горячую картофелину.

Аватар пользователя Drache76
Drache76(6 лет 11 месяцев)

При этом золото стоит на максимумах за всю историю.

Комментарий администрации:  
*** Современное яо относительно чистое (с) ***
Аватар пользователя Kozel de Baran
Kozel de Baran(5 лет 4 месяца)

Золото стоит на месте. Это остальное летит в тартарары.

Аватар пользователя Андрей Назаренко

Первый пятилетний план примут пиндосы при Байдене или чуток подождут? Нет, у них четырёхлетний будет. И отчётно-выборное собрание в конце каденции.