Спекулянты продолжают делать ставки против российского рубля из-за нестабильности цен на нефть и возможного введения новых санкций против России.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США сообщила, что за прошедшую неделю хедж-фонды на 33% увеличили объем коротких «медвежьих» позиций во фьючерсах и опционах по отношению к курсу рубля.
Чистая короткая позиция спекулянтов стала максимальной за все 11 лет ведения статистики американских бирж и превысила рекордный показатель ноября 2014 года, когда курс национальной валюты обвалился до 80 рублей к доллару и до 100 рублей к евро.
Известно, что против рубля поставили восемь крупных американских игроков, из которых пять — это хедж-фонды, управляющие клиентскими деньгами.
Еще недавно — в конце 2016 года, инвесторы вкладывали в рубль на фоне оптимистических ожиданий по сделке ОПЕК и возможного снижения санкционного давления из-за победы Дональда Трампа на выборах президента в США.
Однако уже в начале 2017 года игроки стали постепенно уходить из российской валюты, увеличивая ставки на падение рубля (выросли в 11 раз) после того, как надежды на разрядку отношений между Западом и Россией оказались пустышкой, пишет Finanz.
Накануне Конгресс США объявил, что законопроект о новых санкциях против России согласован и вскоре может быть принят. Документ ужесточает ограничения на валютные кредиты для госбанков России и сырьевых госкорпораций, а также дает право президенту США ввести полный запрет на иностранное финансирование любых трубопроводных проектов «Газпрома», в том числе «Северный поток-2», «Турецкий поток» и «Силу Сибири».
Также Конгресс поручает Минфину США проработать запрет на инвестиции в госдолг России, что перекроет валютный приток в страну от западных инвесторов. За последний год именно они вложили в бумаги правительства России более $13 млрд.
Если весь негативный сценарий будет исполнен, то курс доллара может вырасти до 70 рублей.
Комментарии
Есть такая штука, теханализ называется. С помощью теханализа спекули распутывают следы поведения актива как следопыт Чингачгук поведение бледнолицых наёмников.
Т.е., вы на полном серъёзе увкрены, что при помощи анализа финрынков можно заработать? Не в смысле - продавать свои анализы, а в смысле - на их основе?
Докатились, чё. Рубль стал зависеть от каких-то шулеров. Нужно прикрывать потихоньку эту "западнокредитнодружескую" лавочку. Видели бы всё это люди создавшие Союз. Стыдно.
Весь мир так живёт. Не парьтесь. Эти смелые люди РЕАЛЬНО балансируют мировые финансы.
В этот раз уже такого мощного взлёта думаю не будет, народ в 2014 тарил баксы и обжёгся и больше не полезут.
МММ - вечно, полезут, еще как.
Годный срач. Ахтунг - пахнет трольчатиной! Автор, нет ли в обсуждении упырей? Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за день.
Покупайте золото. Если рубль рухнет - заработаете. Если атака будет отбита и бакс начнёт тонуть вместе с нефтью... То начнётся рост на золоте, опять же заработаете.
У золота маржа, чтобы хотя бы вернуть свое оно уже должно подорожать процентов на 20. У монет в банках та же маржа, скрытая в разницу покупка/продажа. Еще монетами торгует Стерлигов (разница покупка/продажа не велика), но как-то не доверяю ему, может кинуть. Способа в домашних условиях проверить чистоту золота неразрушающим методом не знаю.
Вот, что сейчас ходит по разным блогам в ЖЖ:
Кто такой этот Ляпунов, я не знаю.
А просто попросить Гознак, чтоб напечатал рупий скока надо - стесняется?
Фондовые и валютные биржи с момента наполнения мировой финансовой системы бесконечным потоком ликвидности уже давно оторвались от физической экономики.
Некий загадочный трейдер сделал очень большую ставку на то, что на фондовом рынке к октябрю случится крах. И, если он окажется прав, он заработает до $262 млн на этой сделке.
Так произойдет ли крах фондового рынка до 2017 г.? Без сомнения, мы находимся в центре одного из крупнейших пузырей на фондовом рынке в истории США. Многие известные инвесторы громко предупреждают о скором крахе фондового рынка.
Не нужно быть гением, чтобы видеть, что этот пузырь на фондовом рынке ничем хорошим не закончится, как и все другие пузыри на фондовом рынке на протяжении всей истории.
Этот тайный инвестор чрезвычайно убежден, что волатильность рынка вырастет в течение следующих нескольких месяцев, и если он окажется прав, он заработает огромную сумму денег. Вот как это будет выглядеть.
- Инвестор продал 262 тыс. путов на индекс VIX, истекающих в октябре, со страйком 12.
- Затем трейдер использовал этот доход для реализации схемы, которая предполагает покупку 262 тыс. контрактов с ценой исполнения 15 и продажу 524 тыс. контрактов, истекающих в октябре, с ценой исполнения 25.
Подобные схемы ("бычьи" кол-спреды) используются, когда ожидается умеренный рост базового актива.
Трейдеры покупают опционы call c определенной ценой исполнения, продавая такое же количество call с такой же датой экспирации, но при более высокой цене.
В идеальном сценарии, где VIX не превышает 25 до истечения октября, трейдер получит огромную сумму в $262 млн.
Если этот тайный инвестор прав, это будет похоже на выигрыш в лотерею.
Но только потому, что он сделал эту ставку, еще не значит, что он владеет реальными знаниями о том, что произойдет.
Например, посмотрите, что делает Ruffer LLP. Это инвестиционный фонд с объемом активов в $20 млрд, базирующийся в Лондоне, и он делал ставку на десятки миллионов долларов на крах фондового рынка, который пока не оправдался. Но даже если они уже потеряли столько денег, они продолжают делать чрезвычайно большие "медвежьи" ставки.
В этом году Ruffer потратил $119 млн, поставив на реализацию шока на фондовом рынке, при этом срок действия $89 млн истек, по данным Macro Risk Advisors.
Инвестор постепенно заработал около $1 млн на кол-опционах на VIX три раза до 2017 г., и каждый раз значительная часть шла в убыток.
Индекс страха находился в диапазоне от 10 до 14 в течение первых трех месяцев 2017 г., и хотя затем он поднялся до 15,96, индекс застрял значительно ниже 14, а однодневное падение составило 26% девять дней тому назад. Ранее на этой неделе индекс закрылся на самом низком уровне с февраля 2007 г.
Но это не значит, что Ruffer выходит из игры. Фонд продолжает скупать дешевые кол-опционы на VIX, истекающие позже в этом году, по цене около 50 центов.
И многие понимают, почему Ruffer делает эти ставки. В рациональном мире акции уже давно должны были рухнуть.
Единственный импульс, благодаря которому цены на акции могут продолжать расти, - это беспрецедентное вмешательство глобальных центробанков. Они вливают триллионы долларов на финансовые рынки, и это, по существу, полностью разрушило нормальные рыночные силы.
Вот что говорит по этому поводу Дэвид Стокман:
"ФРС и ее команда центробанков по всему миру полностью испортили нормальную ценовую ситуацию. Они превратили глобальные финансовые рынки в откровенные азартные игры с непроверенными спекуляциями.
Политика массового количественного смягчения центробанком и нулевых процентных ставок была покрыта сахаром в риторике о "стимулах" и ориентации экономики на оптимальные уровни инфляции и полную занятость.
Истина в этом вопросе совершенно иная: $15 трлн и расширение баланса центробанка с 2007 г. составляют денежное мошенничество эпических масштабов.
В "странном мире", в котором мы живем сегодня, многие компании торгуются на рынке по стоимости, которая превышает 100-кратный заработок, а некоторые компании фактически торгуются по ценам, превышающим 200-кратный заработок.
Цены на акции полностью оторваны от экономической реальности. ВВП США только за последние 10 лет увеличивался всего на 1,33%, но цены акций взлетали до небес.
Никто в здравом уме не сможет утверждать, что это имеет какой-то смысл. Как и в 2000 году и в 2008 году, этот абсолютно смешной пузырь на фондовом рынке также приведет к ужасно трагическому концу.
Фондовый рынок может начать падать уже завтра, но тогда Национальный банк Швейцарии может выйти и купить 4 млн акций Apple, как в январе, феврале и марте в начале этого года.
Крупнейшими игроками этой шарады являются глобальные центробанки. Если они решат продолжать вкачивать триллионы долларов в мировые финансовые рынки, они могут сохранить пузырь еще на некоторое время.
Но если в какой-то момент они решат отказаться от своей искусственной помощи, те, кто сделал огромные ставки против рынка, заработают огромные деньги".
Страницы