Компьютерная модель продемонстрировала ошибочность политики ЦБ РФ

Аватар пользователя good-society

В процессе подготовки статьи об идеальной денежной модели наткнулся на весьма интересный материал:

В 2010 году российскими учеными-экономистами ЦЭМИ РАН (Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук) была разработана компьютерная модель общего равновесия, описывающая основные каналы денежного обращения экономики Российской Федерации. На основе этой модели исследовалось воздействие кредитно-денежной и валютной политики Банка России на состояние реального и финансового секторов российской экономики. В качестве основных инструментов денежно-кредитной политики в данной версии модели выбраны ставка рефинансирования и рублевые интервенции Банка России на внутреннем валютном рынке. Выбор ставки рефинансирования в качестве ключевого инструмента обусловлен ее возрастающим воздействием на уровень процентных ставок в экономике, определяющих сберегательную и кредитную активность экономических агентов, а выбор рублевых интервенций – важностью недопущения резкого удорожания валютного курса при положительном сальдо торгового баланса.

Модель была откалибрована на реальных статистических данных, а затем на модели было изучено влияние изменений различных параметров кредитно-денежной и валютной политики Банка России на основные макроэкономические показатели и состояние реального и финансового секторов российской экономики.

С помощью модели были проведены следующие эксперименты:

Эксперимент 1. Кредитная политика. Влияние изменения ставки рефинансирования на основные макроэкономические показатели экономики России.
Эксперимент 2. Валютная политика. Влияние изменения доли рублевого бюджета Банка России, идущей на покупку иностранной валюты (рублевых интервенций), на основные макроэкономические показатели экономики России.
Эксперимент 3. Изменение спроса и предложения денег в зависимости от изменения ставки рефинансирования.


Результаты экспериментов, проведенных в вычислимой модели денежного обращения российской экономики, показали следующее.

1. При прочих равных условиях снижение ставки рефинансирования Банком России ведет к увеличению кредитования реального сектора экономики коммерческими банками и росту валового выпуска при незначительном изменении темпов инфляции.

2. При прочих равных условиях увеличение объемов рублевых интервенций Банка России на внутреннем валютном рынке приводит к удешевлению рубля и к росту валового выпуска продукции, т.е. к росту ВВП и экономики в целом.

[Т.е. моделирование показало ошибочность текущего курса ЦБ РФ на сохранение высокой учетной ставки и ограничение рублевой эмиссии, т.к. такая политика отрицательно влияет на экономический рост. И это не просто рассуждения, это показало реальное моделирование ситуации. NB:моё замечание (good-society)]


Какие задачи в дальнейшем позволяет решить создание компьютерной модели российской экономики?

1.Таргетирование инфляции. Задавая желаемую траекторию темпов роста цен, можно будет путем обратного пересчета модели найти соответствующие им значения параметров кредитно-денежной политики Банка России.

2.После наполнения реальными статистическими данными о внутреннем валютном рынке – более точно анализировать влияние политики как фиксированного, так и плавающего валютного курса на показатели реального и финансового секторов народного хозяйства Российской Федерации.

Модель может быть использована профильными департаментами Банка России, Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития РФ для анализа и прогнозирования различных вариантов динамики экономического развития Российской Федерации, а также для выработки оптимальной кредитно-денежной, тарифной и бюджетной политики российского государства.


Кратко о мировых тенденциях в области макроэкономического моделирования:

 

Российский опыт разработки и применения вычислимых моделей общего равновесия. Модель RUSEC (RUSsian EConomy).

 

Полное описание модели и экспериментов:

 

Постановка задачи:

 

Список параметров модели:

 

Описание поведения каждого экономического агента модели денежного обращения:.

 

Калибровка модели:

 

Равновесие в модели денежного обращения:

 

Эксперименты с моделью:

 

Список литературы:

 

P.S. Добавил недостающие рисунки 15 и 16 в раздел экспериментов

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Комментарий редакции раздела Архив общей истории

Матмодели в экономике скоро заменят экономистов-философов, как роботы трудящихся.

Комментарии

Аватар пользователя gruzzy
gruzzy(7 лет 3 месяца)

Почему ученые поденились и не проверили политики других ЦБ, глядишь, нашли бы неошибочную и отжвали результаты в наш ЦБ

Аватар пользователя Older
Older(7 лет 3 месяца)

Правильно, даешь ПОПС! Почему в российских облцентрах трешки по 30 штук евро, что за дискриминация? Нада как у правильных центробанков – по 100.

Аватар пользователя gruzzy
gruzzy(7 лет 3 месяца)

то есть им с 2010 года всё понятно, но они так и не додумались создать новую модель, прогнать её через свой аппарат (хехе) и если результаты плохие, то создать другую модель и по кругу. пока не нашли бы идеальную. сферическую с лошадью в центре.

Аватар пользователя Override
Override(8 лет 4 месяца)

А нет ли среди этих российских ученых просочившихся в их ряды британских?

Аватар пользователя good-society
good-society(8 лет 5 дней)

Или капитанов-очевидностей?  
Как показывает практика, споры продолжаются даже при очевидности доводов, так что объективные инструменты познания истины необходимы.

Аватар пользователя Override
Override(8 лет 4 месяца)

Этот не совсем объективный.

Но одна компьютерная модель не может абсолютно точно описать реальность, жизнь много сложнее. А для проверки компьютерной модели всё равно нужен эксперимент. Мне вот сильно не хочется чтобы центробанк ставил над страной эксперименты обосновывая их тем, что кто-то где-то какую-то компьютерную модель запилил.

Аватар пользователя qumala
qumala(6 лет 11 месяцев)

Действительно. Намного лучше без всякой модели, в слепую действовать. Будем без всяких экспериментов терять те сильные стороны, что когда-то были.

Скрытый комментарий Информатик (c обсуждением)
Аватар пользователя Информатик
Информатик(8 лет 11 месяцев)

Модели без экспериментов - это прогнозные модели над статистическими данными.  Как раз такая и описана в статье. Если такие модели не пытаются учитывать влияния на Систему существенных внешних факторов (например, численными экспериментами), то такие модели достоверно описывают только "гладкое"развитие событий.  
Как только возникают существенные внешние факторы, например, экономические санкции и финансово-спекуляционные атаки, падение и обрушение рыночных цен на экспортируемые ископаемые ресурсы, внезапные капитальные затраты на реанимируемый Крым, и пр. и пр. - то достоверность прогнозно-статистических моделей --- просто никакая (можно выбрасывать).

Аватар пользователя Gray
Gray(7 лет 2 месяца)

Двумя руками поддержу. И, чсх - не описывается ни одного проверочного эксперимента на предсказательную способность модели. Они пробовали проверять модель на предсказание эффекта от реальных действий ЦБ и на реальных результатах (не из обучающей выборки)?

Нет никаких гарантий ни на полноту модели ни на полноту учёта внешних факторов ни на устойчивость к ранее не проявлявшимся внешним факторам...

Матмодель с эмпирически подобранными коэффициентами не проверяют, но сразу заявляют о достоверности результатов?

Аватар пользователя Gray
Gray(7 лет 2 месяца)

Проблема в том что это не теоретическая модель, это эмпирическая модель, с подобранными наугад коэффициентами, которые соответствовали бы обучающей выборке. Откуда реально берутся эти "поправочные коэффициенты", какой имеют физический смысл, являются ли постоянными или переменными и какие дыры теории они закрывают - неизвестно. Такая модель может что-то предсказывать а может не предсказывать ничего. Без многократной проверки на фактических данных за пределами обучающей выборки - такая модель мало стоит.

Аватар пользователя good-society
good-society(8 лет 5 дней)

В статье описана не предсказывающая модель. Она не предсказывает, она показывает какие реально происходят изменения при изменении управляющих параметров
Вы видимо путаете эту модель с биржевыми торговыми алгоритмами или с различными статистическими псевдопрогнозными выкрутасами, типа экстраполяции или усреднения.

Скрытый комментарий Gray (без обсуждения)
Аватар пользователя Gray
Gray(7 лет 2 месяца)

она показывает какие реально происходят изменения при изменении управляющих параметров

Если модель верна и полна. Без проверки предсказательной способности, как и с любой научной теорией - это утверждать невозможно. Модель с эмпирически подобранными коэффициентами не проверенная на достоверность - стоит очень мало и находится на одном уровне с псевдопрогнозными выкрутасами, тк по сути явлется той же экстраполяцией.

 
Как проверяются теории на достоверность, по определению
Аватар пользователя Болт
Болт(7 лет 11 месяцев)

А нет ли среди этих российских ученых просочившихся в их ряды британских?

Есть, вестимо! Например, цельный коллектив ИМЭМО РАН им. Примакова. Заходишь к ним на главную и сразу видно. А внутрях ещё интереснее пишут о просранных полимерах по причине незаконно отжатого Крыма и хамства Светочу Демократии.

Но тему развивать дальше не буду из-за глубокого уважения к хозяину блога, плодами работы которого регулярно пользуюсь на халяву.

Аватар пользователя genuine
genuine(5 лет 9 месяцев)

Наконец-то. yes 

Аватар пользователя Скорпион
Скорпион(7 лет 10 месяцев)

Наконец-то. yes 

В моделирование не заложены факторы санкций и падение стоимости барреля нефти в двое!

Заливание экономики деньгами привело бы к гиперинфляции...   Проходили уже в 90 годы...

Короче, российские учОные хотели отобрать пальму первенства у британских ещё в 2010 году, но тут Крым случился и попытка оказалась неудачной.....     

Аватар пользователя k_g_b_6
k_g_b_6(5 лет 10 месяцев)

На западе жуткая гиперинфляция?

 

Комментарий администрации:  
*** предлагаю покаяться и сделать Северный поток бесплатным ***
Аватар пользователя Older
Older(7 лет 3 месяца)

Смотря в чем мерять

Аватар пользователя Скорпион
Скорпион(7 лет 10 месяцев)

А чем лучше жуткая закредитованность, чем гиперинфляция?  Те же яйца - вид с боку!

Аватар пользователя Франсуа Фийон
Франсуа Фийон(4 года 5 месяцев)

Ошибочность ростовщической системы очевидна любому нормальному человеку даже без сложных математических моделей. 

Комментарий администрации:  
*** Уличен в дешевых набросах ***
Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(6 лет 4 месяца)

Из КНДР пишите?

Аватар пользователя Dissent
Dissent(5 лет 5 месяцев)

Вангую : Не надо быть корейцем, что бы понять очевидное.

Аватар пользователя Леха Колымский
Леха Колымский(4 года 9 месяцев)

Чему тут удивляться?

Шайка Греф-Нагибулина достаточно открыто на запад работает. Греф своего презрения к России и не скрывает, это же, по его словам "страна-дауншифтер".

Можно опять долго разбирать политику ЦБ, но я кратко просто спрошу:

Что там с картой МИР? Рекламу вижу. Про пенсионеров, что якобы на МИР перейдут слышал. Карты не видел. На работе опять выдали сберовкие мастеркарты. 

Три года прошло. В чем дело? В Китае за один год Union Pay ввели. 

Лично я еще в 2014м доказывал и продолжаю доказывать: никакой Национальной Платежной Системы у нас НЕ будет. Греф не даст. Со своей подружкой Нагибулиной будут и дальше саботировать. 

Аватар пользователя Vneroznikov
Vneroznikov(9 лет 9 месяцев)

Лично мне карту МИР выдали. Зарплатную, ВТБ24. Точнее, 2 карты, мир и мастер, привязанные к 1 счету. Проверял, МИР работает.

Аватар пользователя Homo 2.0
Homo 2.0(8 лет 4 месяца)

Страна действительно дауншифтер, это исторический факт, позор которого будет с нами навсегда. sad

Мы сами осознанно, в самый критический момент своей истории отказались от борьбы в обмен на 100 сортов колбасы.frown

Это надо признать и каленым железом себе на лбу выжечь, чтоб 10 поколений и помыслить себе о такой подлости не смели.

Комментарий администрации:  
*** Средний россиянин нищ не только энергетически, но и мозгами (c) ***
Скрытый комментарий Respawn (c обсуждением)
Аватар пользователя Respawn
Respawn(4 года 6 месяцев)

Исчо одно чудо от имени ВСЕХ покаяцо призвало.

Комментарий администрации:  
*** Уличен в дезинформации ***
Аватар пользователя Homo 2.0
Homo 2.0(8 лет 4 месяца)

ПНХ тупая отрыжка ЕГЭ

Комментарий администрации:  
*** Средний россиянин нищ не только энергетически, но и мозгами (c) ***
Аватар пользователя антрацит
антрацит(7 лет 1 месяц)

Ну как сами. Вообще-то решение за нас всех три чувака приняли. И они то променяли не колбасу свою страну, а подороже продали. А то, что народ не протестовал, не вышел с оружием в защиту Союза, на что любят пенять, так ведь а) не так воспитаны были, привыкли слушаться власть, б) совсем уж спонтанных протестов не бывает, за каждым стоят чьи-то деньги, интересы, сами люди никогда и нигде ни на что способны не были. Хватит уже на народ вину вешать ни за что, ни про что. А то одни требуют, чтобы мы все в цареубийстве каялись, другие - в развале Союза. А если покопаться, так мечта о сортах колбасы то тоже не просто так взялась, а долго и старательно внушалась и культивировалась, всякими там юмористами, фильмами и прочим. А вот то, что до поколений последующих эту трагедию в красках доносить нужно, соглашусь. Тем более, что тут требуется переплюнуть всякие там ельцин-центры, в которые недаром вложены триллионы.

Аватар пользователя Homo 2.0
Homo 2.0(8 лет 4 месяца)

Вы не отличаете вины от ответсвенности. Тупо. Не выучим урок, - обуют ещё раз, и ещё раз. Хотите оставаться лошком, - не неволю. На радость жидкам.

Комментарий администрации:  
*** Средний россиянин нищ не только энергетически, но и мозгами (c) ***
Аватар пользователя NOT
NOT(9 лет 9 месяцев)

В 2010 году российскими учеными-экономистами…

Самое главное не написано: что это за учёные-экономисты. Может, это группа товарищей из Горнила Экономической Мысли (ВШЭ)? Или же (не к ночи будет сказано), из Центра научной политической мысли и идеологии???

А то у нас (ввиду того, что нынешняя «экономика» наукой никак считаться не может) результаты сих штудий предельно отчётливо зависят от той «научной» среды, из которой исходят. Это же вам не физика, где лёд в любой лаборатории при нуле градусов плавится.

Извините!

Аватар пользователя good-society
good-society(8 лет 5 дней)

Это не ВШЭ. Академик В.Л. Макаров директор ЦЭМИ РАН (Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук)

Аватар пользователя Hush
Hush(4 года 6 месяцев)

Отличия минимальные от ВШЭ. 

Комментарий администрации:  
*** Отключен (большой бан-рейтинг, систематический флуд и срач) ***
Аватар пользователя NOT
NOT(9 лет 9 месяцев)

Я к тому, что источник было бы правильно отразить в статье. Спасибо!

Аватар пользователя Александр Мичуринский

  моделирование показало ошибочность текущего курса ЦБ РФ на сохранение высокой учетной ставки

 

О чём статья??? Не протухла ли она? Как только появились возможности для снижения ставки, она пошла вниз.

24 марта. FINMARKET.RU - Совет директоров Банка России 24 марта 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,75% годовых.

 

"Совет директоров отмечает, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности. Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне. В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться в дальнейшем"-, говорится в сообщении ЦБ РФ.

 

Банк России будет оценивать дальнейшую динамику инфляции и экономики относительно прогноза и допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во 2-м-3-м кварталах текущего года.

Я автору рекомендательно посоветовал бы сменить заголовок. Типа на "Моделирование в 2010 году противоречило тогдашней политике ЦБ".

Аватар пользователя good-society
good-society(8 лет 5 дней)

Не протухла. Посмотрите все материалы об эксперименте. Там есть данные и графики. Нынешнее значение ставки близко к диапазону ставки модели, и даже больше его.

Аватар пользователя Александр Мичуринский

Тогда поясните, в чём ошибочность текущей политики ЦБ? Направленной на постепенное снижение ставки.

Политика - искусство возможного. Экономическая политика - тем более. А модель - всего лишь модель.

Аватар пользователя good-society
good-society(8 лет 5 дней)

Нужно снижать ставку и кредитовать реальную экономику.  Читайте Глазьева, у него всё разъяснено. 

Аватар пользователя Александр Мичуринский

Так ставку и снижают. Постепенно. А реальная экономика не только кредитуется, но и просто финансируется. Через тот же ГОЗ.

Что правильнее, кредитовать или финансировать?

Аватар пользователя Чайник
Чайник(5 лет 2 недели)

Если раньше времени снизить ставку то возникают риски инфляции, которая коснется в первую очередь бедных. Глазьев решил опять за счет населения поправить дела государства? Так не факт что это у него еще получится и не приведет к противоположным результатам. 

Комментарий администрации:  
*** Осторожно! У пациента ослиная моча в голове ***
Аватар пользователя k_g_b_6
k_g_b_6(5 лет 10 месяцев)

А что хуже для бедных - инфляция или урезание социалки в бюджете и безработица?

Комментарий администрации:  
*** предлагаю покаяться и сделать Северный поток бесплатным ***
Аватар пользователя Чайник
Чайник(5 лет 2 недели)

Инфляция конечно, тогда все становятся беднее и социалка автоматически сокращается. Безработица тоже плохо, но в данном случае на нее больше влияет не инфляция а скрытая девальвация доллара которая сейчас у нас происходит.

Комментарий администрации:  
*** Осторожно! У пациента ослиная моча в голове ***
Аватар пользователя poklonyaius_velikomu_kote
poklonyaius_vel...(9 лет 2 месяца)

Эта модель протухла ещё в 1999м.
но учёным ОЧЕНЬ хочется денег.

Аватар пользователя good-society
good-society(8 лет 5 дней)

В 1999 году был создана лишь первая версия модели. В дальнейшем на её основе были созданы более продвинутые модели. Кстати, в статье приведен спойлер с инфой о мировом опыте по разработке разного рода моделей и современных тенденциях. Знания не протухают.

Скрытый комментарий Информатик (без обсуждения)
Аватар пользователя Информатик
Информатик(8 лет 11 месяцев)

Знания часто "протухают", даже естественно-научные:  хрустальные сферы Птолемея, теория теплорода, модель Коперника, теория сверхпроводимости, ...  
Знания о поведении сложнейших развивающихся общественных систем "протухают" еще быстрее.

 

Претензии к той модели в том, что не упоминаются проведенные/проводимые натурные компьютерные эксперименты на существенные внешние воздействия.  
В естественных дисциплинах аналогом таковых в моделировании является исследование движения на устойчивость (по Ляпунову и др.). Или, например, суперкомпьютерные крэш-тесты над компьютерными моделями автомобилей/самолетов/судов.

Достоверность модели без натурных компьютерных экспериментов (над реальными статданными) при существенных внешних воздействиях --- почти никакая.
Такие "ущербные" модели применяются только для сценариев "гладких" поведений исследуемой системы, и практически не несут прогнозной ценности изначально. 

Аватар пользователя poklonyaius_velikomu_kote
poklonyaius_vel...(9 лет 2 месяца)

Сугубо эльфы это. А никакие не учёные. В своём мире живут. Очень в своём.
Модель кстати - говно.

Скрытый комментарий Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя Homo 2.0
Homo 2.0(8 лет 4 месяца)

Секрет полишинеля. Дядя создал модель....

Судя по малому количеству параметров, и крайне малый диапазон калибровки (20 периодов) не такую уж и достоверную.

Но суть не в этом. Только идиот может думать, что у наднационального руководства экономических группировок, которые сейчас сцепились в 3 мировой войне подобных моделей нет.

Есть и гораздо мощнее, достовернее, сложнее. И все пертурберации, которые мы видим в мире, это и есть результат схватки этих моделей.

Я абсолютно уверен, что ни одно значимое событие в современном мире не происходит без его тщательного прогона на модели.

К примеру для  операции "Буря в пустыне" на оперативно-тактической модели было прогнано около 1300 вариантов, из которых выбран 1.

Поэтому я уверен, что действия ЦБ предварительно отмоделированы, но целеполагание этого моделирования явно выходит за рамки тупого роста производства. Поэтому и поведение ЦБ нам кажется нелогичным, неправильным.

Впрочем, похожую  внешнюю картину мы будем наблюдать и в том случае, если наша модель будет проигрывать вражеской....:-(

Комментарий администрации:  
*** Средний россиянин нищ не только энергетически, но и мозгами (c) ***
Аватар пользователя poklonyaius_velikomu_kote
poklonyaius_vel...(9 лет 2 месяца)

Судя по малому количеству параметров, и крайне малый диапазон калибровки (20 периодов) не такую уж и достоверную.

У ЦБ, ЕМНИП, только в таргетационной модели 119 параметров.

Аватар пользователя good-society
good-society(8 лет 5 дней)

Поведайте нам об этих 119 таргетационных параметрах

Аватар пользователя poklonyaius_velikomu_kote
poklonyaius_vel...(9 лет 2 месяца)

Вечером из дома могу скинуть документ. В свободном доступе вряд ли найдёте.

 

Аватар пользователя good-society
good-society(8 лет 5 дней)

Скиньте. Возможно пополню им статью

Страницы