Извращенцы от статистики

Навеяло сегодняшней статьёй Авантюрист-2008: «Вчера маленькие — по три, а сегодня большие, но по пять»

Статья тоже не нова, 2013 года, но актуальности кмк не потеряла. Здесь её не видел. Пусть статейка и несколько с белоленточным душком (автор её известный в определённых кругах биржевой аналитик С. Егишянц, который не удержался по ходу статьи от того, чтобы не пнуть статистику российскую, не приведя никаких доказательств мухлежа Росстата), но в ней есть очень много интересных моментов, перекликающихся с текстом Авантюриста. Фактически, это более подробный разбор методов натягивания совы на глобуснадувания амеро-ВВП, с цифрами и графиками.

Фальсификация экономических данных на государственном уровне вошла в моду в 80-е годы и с тех пор триумфально шествует по миру, демонстрируя всё более впечатляющие успехи и инновации.

То, что официоз по всему миру подтасовывает данные экономической статистики, уже давно ни для кого не секрет. Эпоху СССР трогать не будем, ибо тогдашняя специфика махинаций сейчас совсем не актуальна. В новейшую эру первыми стали мухлевать японцы: благодаря мудрым изобретениям начальства у них из четырёх рецессий 1990-х годов в анналах чудесным образом осталось только две, а сейчас «внезапно выяснилось», что тогда и вовсе был лишь одиночный спад. Но затем лидерство в статистических «инновациях» перехватили США, которые не упускают его по сию пору.

Успехи США в этом направлении столь велики, что недовольство ими высказал даже глава ФРС Бен Бернанке — в прошлом году он сетовал на трудности в определении оптимальной политики ведомства: мол, официальные данные «не вполне отражают реальные процессы» (его тогда волновали события, происходившие на рынке труда), поэтому всё время приходится искать «альтернативные подходы». Что вызвало такую реакцию — и вообще, чем особенно прославились американцы на ниве казённой высшей арифметики?

Рынок труда

Трудовая статистика давно была головной болью штатовского официоза, но до 1980-х годов он не покушался на традиционный подход. Однако серьёзная рецессия 30-летней давности вкупе с воцарением Рейгана активизировала ревизионистские процессы, хотя наибольшей активностью в этой сфере отличилась администрация Клинтона, трудившаяся (на самых разных фронтах) в 1990-е. В результате родилась «гибкая методика», которая слабо отражает реалии в сфере занятости, зато чудо как хороша в создании ощущения «всё хорошо, прекрасная маркиза». Постоянно меняющиеся коэффициенты очистки от сезонного фактора, перманентные пересмотры старых данных задним числом вкупе с регулярными расхождениями данных двух опросов, входящих в единый трудовой отчёт, и прочими милыми идеями — это совсем безобидные мелочи на фоне всего остального. Чего именно? Ну вот, например: по методике американского министерства труда безработный, который имел неосторожность, допустим, продать какую-то мелочь на онлайн-аукционе, сразу же заносится в списки имеющих работу — очень удобно.

Далее, Бюро трудовой статистики ежегодно без всякой реальной причины изгоняет из рабочей силы несколько миллионов человек — ведь для него, если человек «плохо ищет работу» (недостаточно активно или, ещё хуже, на время отчаялся её найти), то он как бы перестаёт существовать вообще: его нет ни в числе занятых, ни среди безработных. Результат? Доля рабочей силы во взрослом населении США вразрез со здравым смыслом вертикально валится (график 1): официоз для сокрытия реальности что-то бормочет насчёт массово выходящих на пенсию бэби-бумеров, а на самом деле именно на старшие поколения (возрастом свыше 55 лет) приходится весь прирост рабочих мест в последнюю пару лет, то есть имеет место противоположный процесс («пенсионеры» продолжают активно работать и даже вытесняют молодёжь). Таким образом, никаких оснований для падения численности рабочей силы нет — на самом деле она должна расти на 1 млн с лишним человек в год (население-то увеличивается на 2–3 млн), а реально валится.

Иначе говоря, подлинное число безработных в Штатах намного выше официально сообщаемого. Для понимания разницы приведём пару чисел: министерство труда США сейчас показывает уровень безработицы около 7–8%, а методика 1990-х даёт 14–15% — неплохая «оптимизация»? А ведь это уже искажённый подход в сравнении с тем, что был в районе 1980 года. По прежней методологии нынешний уровень безработицы вообще выходит равным 20–25%: в итоге имеем занижение этого показателя втрое — есть от чего схватиться за голову даже облечённому немалой властью «вертолётчику Бенни»!

Инфляция

Однако самые масштабные извращения коснулись расчёта ценовых индексов. И понятно почему: ведь они явно или неявно присутствуют в большинстве экономических показателей. Возьмём, к примеру, ВВП: происходит суммирование добавленных стоимостей — и выходит номинальный показатель (то есть «в текущих ценах»); чтобы выяснить динамику в реальном выражении, нужно привести ВВП к ценам какого-то взятого за базу прошлого периода — для этого нужен индекс-дефлятор, и вот в нём-то уже притаились махинации. Или подсчитаем годовую динамику розничных продаж: сравним выручку ретейлеров сейчас и год назад, а для приведения к единой базе опять-таки разделим на дефлятор, отражающий среднее изменение цен за прошедший год. И так далее — почти никакая экономическая статистика без индексов цен не обходится. Потому-то правящие манипуляторы во всём мире видят в ценах главный объект для своих «инноваций» — и сейчас в этой сфере актуальны аж пять (только основных!) их типов.

Во-первых, каждый ценовой индекс высчитывается по корзине товаров и услуг, причём плавающей, то есть в неё входят не отдельные товары, а целые их группы. Скажем, «бифштекс» — это не товар, а название группы, куда входит также гамбургер: если по итогам месяца последний подорожал слабее первого, то выкидываем дорогой бифштекс и учитываем только цену гамбургера, и наоборот. Обоснование метода — гипотеза «идеальной субституции» (идеального замещения. — Прим. ред.): по ней человек есть чистый потребитель, действующий сугубо рационально и пытающийся минимизировать расходы. То есть если, к примеру, в Испании подорожал хамон, то испанец сразу переключится на беркширскую ветчину — но в реальности он этого не делает, а продолжает покупать именно любимый хамон, пусть выросший в цене; такое упрямство сводит с ума правящих монетаристов по всему миру, особенно в Европе, где чиновники очень хотят всех уравнять, но народ сопротивляется. Таким образом, означенная гипотеза нереалистична и только занижает инфляцию.

Во-вторых, лукавая структура корзин. В США инфляция недооценивается, в том числе из-за входящей в корзину индекса потребительских цен (ИПЦ) аренды жилья — её стоимость падала вместе с ценой домов, приуменьшая общее инфляционное давление (сейчас жильё дорожает, но до пиков очень далеко). Дело в том, что на практике непропорционально большая часть арендаторов живёт в экономически активных регионах, где есть хорошая работа; аренда там недёшева, но статистики усредняют ставки равномерно по всей стране, включая депрессивные регионы и мелкие городки, чем занижают итог. Кроме того, различные методики используют разные корзины — в США есть CPI (индекс потребительских цен) и PCE (цены потребительской корзины): вроде одно и то же, но корзины разные. Британцы веками считали индекс розничных цен, но ЕС заставил их вычислять CPI по своей методике: по идее, итоги должны примерно совпасть, но на самом деле первый выше второго в полтора раза. В России помимо потребительской инфляции (ИПЦ) есть фиксированный набор товаров и услуг (ФНТУ): за март сего года первая выросла на 0,3% в месяц и 7,0% в год, а стоимость второго — на 0,6% и 9,5% соответственно; в целом с января 2003 года средний темп годового роста ИПЦ равен 10,1%, а ФНТУ — 12,3%; между тем, разумеется, в официальные дефляторы входит ИПЦ, а не ФНТУ — очень предусмотрительно (график 2).

Третий тип подтасовок касается отдельных товаров внутри корзин. Тут обычно происходит подмена, когда нерепрезентативная выборка торговых точек или прямые подлоги с вычислением цен дают неверное значение цены на конкретный товар. Иными словами, это не «цивилизованное» изменение методологии, а уже вполне себе криминальное мошенничество — однако оно широко распространено. Особенно наглы такие махинации при вычислении прожиточного минимума — в чью корзину включаются вредные для здоровья, но дешёвые продукты; по товарам длительного пользования завышается срок жизни до износа — не секрет, что он изрядно упал за последние десятилетия, но применяются сроки старых времён (особенно этим любят заниматься статистики в России), ну и т.д.

Далее манипуляции охватывают процесс усреднения цен разных товаров внутри корзин. Казалось бы, это чисто математическая процедура. У всех групп есть веса: считаем средневзвешенную цену, и всё: не тут-то было. Представьте себе для простоты, что в корзине всего два продукта. Один подешевел на 20% в год, другой на столько же подорожал. Пусть средний размер расходов на каждый из этих продуктов (а значит, и их вес в итоговой корзине) одинаков — тогда логично полагать, что суммарная инфляция равна нулю, то есть среднему значению между +20% и -20%, взятым с одинаковыми весами. Однако на самом деле статистики сообщат, что имеет место дефляция на 2% с лишним! И как такое возможно? Очень просто: они считают средневзвешенное не арифметическое, а геометрическое. В данном случае — квадратный корень из произведения 1,2 и 0,8, и выходит чуть меньше 0,98. Вот и минус 2% вместо законного нуля. Сюда же относятся и другие мелкие пакости статистиков — к примеру, «цепочные индексы».

Самая свежая махинация называется «гедонистические индексы» — с середины 1990-х в цены закладывается растущее «наслаждение» потребителя от современных товаров. В США такой подход охватывает компьютеры, аудио- и видеотехнику, стиральные машины, холодильники, одежду и даже школьные учебники. Если, к примеру, цены за год выросли на 7%, но товар стал приносить потребителю на 2,5–3,0% больше наслаждения, то показывается инфляция 4,2%. И если, по мнению статистиков, новые куртки приносят на 10% больше наслаждения, чем старые, то при росте цен на 3% они покажут падение на 7% — чистый Оруэлл: «падение — это рост»! Лукавство тут в том, что если, скажем, новый ноутбук на 25% производительнее старого, то реально сократить расходы это не помогает, ведь нельзя же купить 0,8 ноутбука. Приобрести можно лишь целый агрегат, за который придётся заплатить всю запрошенную сумму, а не «гедонистически уменьшенную». И ведь зарплату потребителю тоже платят не гедонистическую, а обычную!

Теперь смотрите, что получается. Независимые исследователи ведут свои подсчёты цен, используя старые методики и тем самым корректируя официозную статистику по всем направлениям. Ясное расхождение этих оценок стало видно с середины 1990-х, и к нынешнему моменту индексы потребительских цен по старой и новой методикам разошлись уже в среднем на 3,5% в год (график 3). Далее министерство торговли США даёт рост реального душевого ВВП и почти что достижение докризисного пика 2007 года, но коррекция ценовых извращений показывает сохранение спада, из-за которого показатель на самом деле опустился до значений 25-летней давности, — и более того, выясняется, что даже сам рекордный пик случился не в 2007-м, а в 2000 году (график 4). Реальные зарплаты (на одного занятого) вовсе не у вершины, как настаивает Бюро экономического анализа, а на добрую треть ниже неё и по-прежнему валятся — они уже пали до полувекового минимума (график 5). Соответственно, и спрос (реальные душевые розничные продажи) тоже на дне с 1960-х, а вовсе не поблизости от рекордного пика (график 6).

И так во всём, причём везде — к примеру, наш президент в 2003 году обещал удвоить ВВП за 10 лет: годы прошли (если за базу взять конец 2002-го), но даже официоз даёт за этот период прирост лишь на 57%, а если сделать поправки на махинации, то и вовсе выйдет увеличение на жалкие 10–20%.

Производство

Махинации проникли даже в производственную статистику. Хотя, казалось бы, где там химичить-то: считай себе «в штуках» — и получишь истинную динамику. Не тут-то было. Гораздо удобнее вычислять «в деньгах», а потом выпускать на сцену уже знакомые нам искажённые дефляторы. Пикантности тут добавляет тот факт, что в США показатели производственного сектора считают совсем неподходящие для этого ведомства: дефляторы (только это уже не CPI, а PPI — индекс цен производителей) выдаёт Бюро трудовой статистики, производственные заказы считает Бюро переписи населения, объёмом промышленного производства занимается и вовсе ФРС, то есть центробанк — что само по себе бред. Характерные повадки последнего сказываются и тут — к примеру, этой весной он в очередной (уже пятый!) раз пересмотрел данные с 2007 года; а так как это базовый год (его значение взято статистиками за 100), в итоге сменились все числа аж с 1919 года; среди прочего опять «подправлены» коэффициенты очистки от сезонного фактора. Сильнее всего ревизия затронула уровень загрузки производственных мощностей — он был основательно понижен. Причём такое случается постоянно, что наводит на размышления.

Однако важнее то, что ФРС выдаёт только итоговые индексы производства (в целом по промышленности и по группам отраслей) без всяких натуральных показателей — но как понять, что скрывается за этими индексами? А понять нужно, и вот почему: если взять этот самый индекс в обрабатывающей промышленности и сравнить его с новыми заказами в ней же (дефлированными с помощью соответствующего отраслевого PPI министерства труда), то выяснится загадочная вещь — в целом с 1993 года показатели основательно разошлись, так что заказы нынче примерно на уровне 20-летней давности, но выпуск на 34% выше (оба индекса считаем на душу населения) (график 7). Как такое возможно? Ведь хотя временно они могут расходиться, в общем оба показателя должны идти вместе: производители производят, выполняя чьи-то заказы — государства ли, частных ли фирм или, к примеру, торговых учреждений. Но в чём же тогда дело и откуда это расхождение?

Наша гипотеза проста, и её подкрепляет то, что до 1996 года синхронность имела место, а затем исчезла. Дело в том, что именно в середине 1990-х стали возникать искажения в способах исчисления инфляции — и их вдохновителем была как раз ФРС в лице тогдашнего её главы Алана Гринспена. PPI и поныне занижается явно слабее, чем CPI, — где-то лишь на 1,0–1,5 процентного пункта в год: судя по всему, центробанк полагает это недостаточным и пытается внедрить методологические инновации потребительских цен в цены производителей. На это намекает одна из сносок к отчёту о производстве. Она гласит, что ФРС сама («из альтернативных источников») рассчитывает отраслевые индексы цен в ряде секторов: это фармацевтика, полупроводники и коммуникационное оборудование — как раз те отрасли, где рост цен активнее всего искажают «гедонистические индексы». Но это совсем уж бредовая идея: выходит, что сначала производители «испытывают наслаждение» (отражаемое «гедонистическими индексами») от разных товаров, а затем (видимо, обливаясь слезами!) продают их конечным потребителям — и уже те начинают «тащиться», причём каждый раз это вызывает подскоки индикаторов производства. Надо бы срочно ввести ещё и «гедонистическую торговлю» — идея-то до крайности плодотворная, так что её стоило бы и использовать по максимуму!

Заметим, что кумулятивный эффект этих махинаций (34% за 20 лет) как раз равняется без малого 2% в год — тем самым 2%, что составляют разницу между масштабами искажений с CPI и PPI: реально тут чуть меньше 2% в год, потому что методологические инновации вводились постепенно, в 1993–1996 годы этот путь только начинался, и занижение CPI было куда скромнее. Итоговый вывод очевиден: числа ФРС по промышленному производству не заслуживают никакого доверия, они содержат двойные манипуляции и напрочь искажают картину индустриального выпуска. Ещё раз подчеркнём: данные по заказам тоже искажены, поскольку имеют место махинации с PPI; тут тоже накопилось заметное расхождение чисел официоза и реальности (график 8) — просто здесь оно всё же более-менее умеренное, что и заставило центробанк пуститься во все тяжкие.

Дивный новый мир

Как видно из вышесказанного, костлявая рука числовых манипуляторов от власти дотянулась практически до всех сфер, находящихся в ведении госорганов, но и этого им теперь мало. Этой весной статистические алхимики США осчастливили мир свежим нововведением — теперь они будут при расчёте ВВП включать интеллектуальную собственность и НИОКР в инвестиции вместо издержек, как это делалось прежде: разница очевидна — инвестиции добавляются к итогу, а издержки из него вычитаются. Тут нет чего-то особо сенсационного. Ещё в конце XX века Штаты стали считать инвестициями траты на программное обеспечение, хотя кое-какая разница тут есть: купленный софт существует всегда, зато плоды расходов на НИОКР неоднозначны — если они привели к каким-то патентам, то это одно, но ведь бывают и просто неудачи, после которых довольно странно потерянные вложения считать реальными инвестициями.

Ещё больше проблем возникнет при учёте совсем уж специфических нематериальных активов, которыми является так называемый «гудвилл» (good will — особый вид нематериальных активов, связанный, прежде всего, с репутацией компании. — Прим. ред.), — даже более-менее зримые его компоненты (вроде интеллектуальной собственности) оцениваются весьма произвольно, а стоимость бренда, хотя его расчёт и приводят во всех либерастических учебниках, и вовсе штука, мягко говоря, тёмная. Но ведь в «гудвилл» входит ещё и откровенная лабуда вроде «корпоративного духа», который теперь войдёт в ВВП, — учтите, что «гудвилл» по тамошним правилам учёта испытывает амортизацию, и картина станет совсем фантасмагоричной: представьте себе «амортизацию корпоративного духа» и её «объективный подсчёт»! Тут надо понять, что кроме частных корпораций есть казённые — разве ж у Пентагона не может быть своего «духа»? Притом весьма переменчивого: разбомбили, к примеру, какого-нибудь врага демократии — и «дух» резко подскочил; и наоборот, облажались где-нибудь — «дух» ускоренно амортизировался; а ВВП скачет вверх-вниз!

Видите, каков простор для творчества Бюро экономического анализа! А ведь штатовский ВВП и так испоганен донельзя: признание инвестициями всякой ерунды вкупе с «гедонистическими индексами» привело к тому, что числа утратили естественное для любого экономического показателя свойство — инвариантность относительно начала отсчёта (в данном случае относительно базового года исчисления). Возьмём отчёт по ВВП за 2012 год — увидим, что «в ценах 2005 года» свыше 60% инвестиций приходится на ту самую статью «информационное оборудование и программное обеспечение», которой до 1999 года в этом разделе не было. А если взять за базу более поздний год, то доля означенного компонента резко снизится — в пределе же (если просто взять числа в текущих ценах) она составит лишь 27,5%. Чувствуете разницу? И всё из-за «гедонистических индексов». А приписная рента? Это фиктивный доход, который домохозяева «получают» из-за того, что живут в своих домах, а не арендуют их: разумеется, реальных денег за это никто не получает, однако же в статистике они присутствуют, причём на столь откровенное фуфло приходится добрых 8% ВВП США.

В общем, статистика вполне утратила те функции, ради которых она придумывалась, — она должна была характеризовать объём экономики страны: грубо говоря, это всё, что произведено в стране за год, — но уже сейчас числа скорее показывают, какое «удовольствие» получили американцы за прошедший год, по мнению чиновников министерства торговли; а с введением свежих инноваций будет сделан новый шаг прочь от реальности. Ну и дальше ведь нужно будет учесть и другие подобные вещи: сходил в магазин — так это работа, надо срочно её занести в национальные счета; вынес мусор — то же самое; сготовила жена обед — так то ж мегауслуга, игнорирование которой недопустимо в корректном исчислении ВВП; короче, эти извращенцы не успокоятся, пока всё на свете не монетизируют. И сбудется тогда рассказ Аркадия Арканова эпохи поздней перестройки: «Василию Степановичу приснился прошлой ночью странный сон, будто на исполнение супружеских обязанностей ввели талоны, и он эти талоны потерял».

http://www.odnako.org/almanac/material/izvrashchenci-ot-statistiki-1/