В статье "Сколько грамм золота весит индекс SP500? Душераздирающее зрелище" открыл для себя метод визуализации похождений мировых финансовых махинаторов. Неожиданно для себя открыл, что эта виртуальная "игрушка" говорит правду. Не знаю, как дело дальше пойдет, но то что нашел сегодня укрепило мою уверенность.
Под впечатлением изучения SP500, решил изучить, все что под руку попалось. Сначала подумал, что может быть в Китае не будет такого пузыря как у всех, как ни как, а реального сектора у них будет побольше чем в США.
Решил изучить Hong Kong Stock Exchange . Для себя ничего нового не увидел. Та же самая корреляция до 2001-2003 года и последующее разбегание в разные стороны. Можно отметить, что у этого индекса нет такого роста расхождения по экспоненте , как у SP500. Мои ожидания оправдались, но не столько, как я думал. В состав данного индекса входит очень много финсектора, то есть та же самая виртуальщина, что и в США. Оранжевый график, это индекс HSI за деньги, сине коричневый за золото. Почему сине коричневый? Да потому что решил учесть курс гонконгского доллара к доллару США. Зря старался. Он качается в пределах 7,75—7,85 за один доллар США, так как привязан к "якорной валюте" Так что под микроскопом, там можно увидеть коридор из двух цен 
За последний год "пузырь" надутый в 2017 году уже сдулся. Можно сказать, что китайцы уже частично избавились от мусора. Будем наблюдать. На все графики наложил трендовую МА с периодом 60 (пунктир).
Некоторые читатели в комментариях попросили сделать похожее по нефти. На всякий случай решил перепроверить, что уже писали по этому поводу Действительно, владельцы нефти очень не охотно расстаются со своим товаром за бумажки и особенно после Крыма и начала операции в Сирии. Правда последние два года смущают. Нефть за бумагу оранжевая, за золото синяя. Весьма показательно мегавлияние медийных событий на ситуацию на рынке. На графике например есть 11 сентября 2001 года и объявление о банкротстве Lehman Brothers.
И наконец решил глянуть, как дела у спекулянтов хлебом. Продавцы зерна то же не дураки или может спекулянтам этот рынок стал последнее время не очень интересен. Вид расхождения кардинально отличается от того что мы видели на SP500, но этот график меня заинтересовал другим. Мне повезло, нашел котировки с 1979 года. И тут я впервые увидел расхождение которых не было на всех предыдущих графиках и оно началось с момента введения США торгового эмбарго на поставки зерна в СССР, после ввода советских войск в Афганистан. Поставки зерна были настолько велики, что спровоцировали зерновой кризис в США. Зерно за бумагу оранжевая, за золото синяя.
Комментарии
Экспонента и линейный график на самом деле очень сильно различаются качественно.
На всех рисунках линейные графики.
Мои слова
Они означают то что график просто стремительно и с нарастанием растет.
В случае с S&P это было бы крамолой, но в случае с нефтью и хлебом можно уверенно заявить - интерес (доверие) к золоту среди тех, кто имеет деньги упал раза в два-три с начала века.
Речь тут не о доверии, а о том, что другие инструменты инвестирования дают более высокий доход.
Может быть и так. Но говорят, что те, кто на рынках думает только о доходе - надолго там не задерживаются. Поэтому у инвесторов в ходу поговорка: "лучше упустить миллион возможностей, чем один раз прогореть".
В прошлые века золото всегда считалось непрогораемым активом. Вероятно, чересчур уж непрогараемым считали, а в веке нынешнем стали оценивать его более трезво, как обычный комод.
Золото как и любой актив не может все время расти. В очередном бычьем цикле оно наверстает упущенное ростом до 10000$. Посмотри котировки 2000-2011.
Речь о том, что золото то ли растёт медленнее других активов, то ли падает быстрее их. Деньги в поднятой теме лишь "переходник".
Вообще, можно объяснить это чисто по-АШевски: золота в мире с каждым часом лишь прибавляется, а вот нефти с каждом часом становится всё меньше, поэтому она дорожает относительно золота. Зерно дорожает (в золоте) относительно прошлых периодов, когда нефть (в золоте) стоила дешевле, потому что вклад топлива (пока ещё) в с/х весьма значителен.
Но отсюда опять же следует, что рынок не врёт, но говорить такое про S&P и золото - было бы крамолой.
На графиках как раз четко видно, что цена золота растёт относительно и индексов, и комодов. Все синие линии имеют понижательный тренд. Т.е. за унцию золота можно купить всё больше и больше.
Перечитал. Да, точно - синий график в золоте, а не в деньгах.
Я был невнимателен.
Ушёл думать.
Если еще глубже копнуть - более высокий доход это как раз и есть манипуляция рынками со стороны США (фининтерна их оседлавших). Это манипулятивный, то есть спекулянсткий доход, когда реальные ценности (плоды планеты и человеческого труда над ними) подменяются бумажными фейками типа доллара-бумаги как точки отсчета, как базиса для измерения реальных ценностей (даров планеты и человеческого труда)
...
Автор старта молодец, копает вглубь, в самую сердцевину.
Какие другие? зерно что ли "инструмент инвестирования" более доходный, чем золото??
Полно их. Фьючерсы, нефть, облигации, акции.
Так здесь приведён график именно для зерна. И оно просто круто выглядит по сравнению с золотом. Вас это никак не удивляет? Такое вообще возможно в нормальной ситуации?
Вот если у тебя есть 10 килобаксов - купить на них физическое золото нет проблем, накрайняк заходишь в любую ювелирку и скупаешь. А вот если у тебя есть 10 гигабаксов и ты приходишь в Гольдман сакс и просишь на эту денежку физического золота, в слитках, не бумажного - судьба твоя будет печальна. Каддафи не даст соврать.
Так что эта разбежка не от хорошей жизни - реальная цена золота на рынке должна быть много выше.
Пора бы уже перестать Каддафи юлить, а то уж чем только он не объяснял агрессию в отношении его и его страны.
Цена никому ничего не должна. Она - всего лишь разница очков, набранных в поединке двумя бойцами - Спросом и Предложением.
Ой ли? Я бы не стал так молиться на спрос и предложение - этих двух столпов экономики (ну, тут сарказм), особенно приняв во внимание тот факт, что золото как бы торгуется, и как бы свободно, но цена определяется закрытым способом в Лондоне. Как бы. Но это только для тех, кто понимает (с).
Ага, китайцы лет 10 назад помницца купили на бирже золота... Чистейший крашеный вольфрам)))
Чистейшее предложение и чистейший спрос! Все стороны довольны! ;-)
Просто боец "Спрос" регулярно выходит на ринг с похмела. Дело в том, что на самом деле мало кому из трейдеров нужно физическое золото, большинство просто паркует деньги в биржевом эквиваленте золота. Но это и с другими коммодами также просто в разной степени. И не только с коммодами, но даже и с валютами, правда, это уже не для всех, а только для тех, кто понимает. Вот японцы ещё в 80-х начали понимать. А Силуанов-Кудрин до сих пор не шарят.
Ты это генералу де Голлю расскажи))) обменять то он обменял, но взамен получил майдан и слетел с поста пробкой - ещё во времена оны. С тех пор много воды утекло, нынче все жестче. Наш ЦБ кстати - выкупает только то что добыто на территории РФ, о закупках за рубежом на фантики в значимых количествах - лично я не слышал.
В истории с деГоллем - всё проще, а история с Каддафи напоминает анекдот:
Почему ваш полк покинул позиции? - У нас было 23 причины. - Какие? - Во-первых, у нас кончились патроны, во-вторых... - Хватит, достаточно "во-первых".
Только у Каддафи каждая из множества причин вытаскивается на роль достаточной.
Китай попытался в октябре скупить все наличное золото, доступное к покупке на мировых рынках, скупил достаточно много. Но когда предложение закончилось, с биржевыми ценами ничего не произошло. Просто золота на рынке нет, а биржевая цена не меняется. Стоит, как каменная скала. Вот умеют же. А нам говорят - рынок. Никакого рынка не существует.
Автору спасибо за полезную работу.... Есть в ней одно маленькое дополнение. Биржевые котировки в силу подверженности ажиотажным движениям не могут отражать реальной стоимости товаров. Чтобы приблизить их к реальной стоимости товаров надо брать не дневные и даже не месячные, а среднегодовые цены.
Забыл указать в статье. Брал недельные закрытия. Более крупные таймфреймы не дают такого визуального эффекта, пробовал по всякому. На графики специально наложил трендовую МА с периодом 60 (пунктир).
Недельные, конечно, лучше дневных, но все же не годовые....
https://www.macrotrends.net/charts/energy
Здесь история. Для обнаружения отклонений используют логарифмическую шкалу, прибл приводит к наклонной прямой.
Спасибо большое! Ресурс весьма ценный и интересный.
Ещё: Мерфи Межрыночный анализ. Как в трёхфазной сети цены: облигаций, акций, сырья.
Но с QE и бессрочными свопами ЦБ-6 двигатель стал другим.
Иногда удобно здесь, можно 2 инструм и логарифм.Пр мышь на шкале.
Добавил https://ru.tradingview.com/chart/llkmWtj4/
Спасибо, интересно
Автору большое спасибо! Тут всё по фен-шую - и работа с сырыми данными, и выявление корреляции, и применение инструмента к дальнейшему анализу. Весьма достойно.
Мужики, а теперь для таких как я, вкратце своими словами, что кудой.
Два года на аш да до сих пор графики не научился читать, ... В школе тож алгебру геометрию пропускал сквозь.. Тупо не лезет в меня. Так что краткий вывод пожл..
Есть мнение, что в какой то момент времени мировые финансовые воротилы потеряли берега и начали печатать деньги столько сколько им нужно. На всех графиках это указывает на начало 2000-х. Цены на всякое нарисованы за $ и для сравнения за золото.
Но за все придется кому-то заплатить. На графиках можно оценить масштаб надвигающегося большого "П". Самый впечатляющий график в прошлой статье.
Спасибо за ответ!
Начали печатать сколько им нужно! - блин!!!! Да мы на аш давно всЕ это знаем!!!
И снова графики... Я не умею читать, а тем более понимать графики!!! как, и уверен, 85% людей.!!!
Попробуйте всё же итог довести, ну уж очень интересно! Вот нутром понимаю а в голове сложить не могу. )))
Вывод - бабла много, активы растут все кроме золота. Золото нафиг никому не нужно. Автор рад, что по математике 5, модель работает... Теперь осталось на основании этой модели рассчитать стоимость золота через 1-3-5 года и будет тебе счастье.
ТС, спасибо за работу. Требуется сменить в EXCEL форматы представления параметров.
1) Не хватает обозначения единиц измерения по оси ординат для двух графиков. Например, слева цена за тонну зерна в $ США, а справа цена за тонну зерна в граммах золота.
2) Не понятно какие даты на оси абсцисс. Например, что такое 19921019?
Есть такое. Совсем забыл про такой функционал.
Это 19 ноября 1992 года. Это такой формат даты в массиве котировок. Как привести в человеческий вид пока не придумал.
На самом деле с массивами котировок очень много возни, а времени свободного очень мало. Буду стараться привести все божеский вид.
Уважаемый ТС, как и в прошлой статье, ваш алгоритм вас обманывает. То что вы называете корреляцией и дальнейшим "разбеганием в стороны", на самом деле таковым не является. Если точку начала построения сместить вправо, ваша "корреляция" точно так же сдрейфует на совсем другой участок и "разбегание" случится не 2003 а в другое время
Пришли мы как-то раз в ВББ (был такой хитрый банк) и говорим, дайте нам котировки валюты, мы хотим нашу "науку" применить для технического анализа.
Через неделю получили результат, абсолютно манипулируемый процесс.
Самое противное, банкиры и с деньгами обманули, и накатали на нас телегу в ... по-моему, тогда ещё была ФСК.
Совершенно очевидно, что все графики начинают разбегаться в конце 2003 - начале 2004гг.
Что случилось в конце 2003 - начале 2004 ???
Из значимых событий (2003-вики, 2004-вики) только Штато-Иракская война, избрание Саакашвили президентом Грузии и открытие первой и крупнейшей соцсети Фейсбук. Странно...
В 2000-м году таки маркером был крах "доткомов" - акций ИТ-компаний и т.п. США. В 2001 году была атака на башни-близнецы в Нью-Йорке, Пентагон и т.д. После чего агрессия США против Афганистана, затем Ирака. Все эти события можно рассматривать вместе как одно мега-событие - маркер окончания одного процесса в финсистеме. До 2000 года иллюзию роста экономики финкапиталисты поддерживали надуванием пузыря в доткомах, затем схема себя исчерпала, и после 2000-го года стали внедрять новую схему, о которой и речь в этой статье и предыдущих, все это и отражается на графиках.
Самое хреновое для финкапитала, что и эта схема, запущенная в начале 2000-х и уже готовая рухнуть в 2008-м году, но искусственно поддержанная тогда, тоже себя исчерпала. В том числе и благодаря России, остановившей в Сирии начатую в 2001 году с Афганистана хаотизацию Евразии и Севера Африки. Которая (хаотизация) призвана в том числе отвлекать внимание и ресурсы мировых игроков из Евразии от манипуляций с долларовой ликвидностью и созданием схемы, когда валюты этих игроков заведомо хуже доллара, ибо хаос рядом с ними или внутри них. Россия финкапиталу поперек горла.
Возможно шанс последней надежды для финкапитала - это попробовать что-то слепить хаотическое и как-то этим зацепить на территории бУССР. Можно сказать, шанс последней надежды. Хотя им и ссушно - Россия слишком близко, слишком хорошо контролирует ситуацию, шансы США на успех менее 80%, а они при таких шансах в конфликт сами не втягиваются. Пытаются втянуть других, другие тоже не хотят, дураков нынче нет, история изучена.
Впрочем, есть вариант, его позавчера озвучил Жириновский (и его даже Кургинян поддержал, разошлись только в датах, Ж. считает что июнь 2019го, К. - в 2020-м), что при отсутствии шансов финкапитала как-то тихо-мирно нагнуть партнеров мировых игроков любить доллар (и гегемонию США) за так, прямо из-под станка и без обеспечения - устроят Третью мировую, и начнется она на Украине.
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Вы можете накладывать цену золота на любые другие - на апельсины, на лом черных металлов, на айфоны.. И везде в графиках результат будет тот же. Это говорит только о том, что цену на золото искусственно занижают, вот и все.
Сейчас даже если золото упадет до 600 дол за унцию, оно все равно останется в восходящем тренде.
Так понятно, что будет. Цена-то его низкая, но искусственная. А это значит, что купить его (в физическом виде) могут только те, кто надо, остальным не дают.
Почему Россия скупает только по 200 тонн в год? Да потому что это её собственная добыча, только это золото ей и доступно. Всё остальное мировое физическое золото скупают те, кто держит низкие цены.
Поэтому когда заходит речь о золотом стандарте и о том, что "у России его много" я просто ржу над этими наивными чукотскими юношами. У России столько золота, сколько ей позволяют, то есть ровно её собственная добыча. А когда введут-таки золотой стандарт, то внезапно окажется, что "у кого надо" не жалкие 8000 тонн., а все 50 000. Это же только Россия честная и не скрывает сколько скупает.
"....что цену на золото искусственно занижают, вот и все..."
Солидарен.
А кто оплачивает занижение золота? Что бы снизить цену требуется увеличение предложения (поставка)
Как правильно делает РФ и Китай скупая золото по дешевке - ниже свободной рыночной цены..
А почему бы золоту не следовать графику как и ранее. Ну стояло бы оно сейчас 3000$. Однако не стоит. Значит это кому-то нужно!
Ежели золото сеqчас стоило $3000, то тогда кому бы было нужен доллар, как средство накопления? Думаю, что такой вопрос бы задавали уже при $2000 за унцию.