В прошлую пятницу "скрестил" в Excel котировки индекса SP500 и золота. К сожалению, в пятницу, под рукой не было котировок глубже 2007 года. Сегодня нашел то что надо.
Во первых котировки с 1979 года, во вторых, взяты недельные закрытия.
На графике "вес" индекса в граммах золота (синий) и график индекса SP500 (оранжевый) с 1979 года по сегодня. График "веса" (синий) нормализован для наглядности (количество грамм умножено на 10).
Если в пятницу я просто заметил некоторые уровни сопротивления и поддержки и маленькие расхождения в графике цены "веса" и графике SP500, то сегодня увидел ЭТО.
До 2001 года существовала четкая корреляция цены индекса в граммах и самого индекса. После него они поплыли каждый своим путем. Фактически на графике можно визуально оценить уровень "капитализации" экономики США. Думаю сейчас любой увидит на графике расхождение перед кризисом 2008 года и нарастающее расхождение за последнее 10 лет. В 2008 году перед кризисом расхождение было двухкратным, в 2018 оно уже четырехкратное. Остается гадать когда официально объявят "суперкризис".
Глядя на это график начинаешь подумывать, а не перечитать ли всех конспирологов за последние 20 лет
Комментарии
да уж, так вот начнешь разглядывать семейные портреты.......
без Qуя никуда
Да не только КУЕ, КУЕ усугубило процесс, началось после 09 г а 11 сентября 2001 г и после краха доткомов, стали снижать стоимость доллара и % вот и поперли деньги на маркет, раздувать пузырь. Кризис то в общем мы на приделы уже к 00 вышли. Именно в 00-ые года окончился прирост населения расти, и после стал снижаться, ну и расти соц зависимость населения от гос-ва, предложение вернее сами деньги вырвались окончательно из капкана реального сектора и двинули в самые разные пузыри.) В следующем десятилетии ждет демограф переход будет весело
А если учесть что за цены "бумажного" золота - золото металлическое (на вывоз) принципиально не продается, еще более интересная картинка...
В России, может, и не продаётся, а в других странах вполне. Например, в Австрии золотые (платиновые, серебряные) монеты и слитки можно просто купить и продать в банке. Цена чётко отслеживает биржевой курс, разница купли-продажи на ходовой монете в 1 унцию 2,9%, на золотом слитке в 1 кг - 1,16%. Налога нет. Понятно, что в деревенском филиале запаса не будет, надо заказывать, но в центральных филиалах ходовые номиналы лежат.
А вот хранить - это уж сами...
А вы сами лично пробовали купить и вынести из банка?
Да, покупал монетки разного номинала в качестве подарка. Скажем, монета на одну унцию стоит 1100 евров, это примерно как новый айфончик. Никто же не боится его купить и вынести из магазина в приличных частях города.
Слиток в килограмм стоит уже 34000, но это не ко мне. Такие вещи, наверное, не в квартирах держат, а в тех же сейфах в тех же банках. Тоже, кстати, недорогая услуга.
как это, берёшь скупаешь оптом ювелирку самую простую ,отправляешь мне на афиннаж, я за долю малую 99,999% золото выдам, у меня метод , чище банковского делает :) переплата процентов 30% Слитковое золото вроде сей час не продают банки хотя и на него 18 % накидывают, но учитывая 4-10 кратную недооценённость золота , скупай всю ювелирку афиннируй и будут тебе слитки чистоган !
ДА хороший маркер будет когда все ювелирные салоны по разным поводам начнут закрываться, типа ремонт или ещё что, вот тогда уже близко писец уже!
Слишком сложно. Проще приобрести инвестиционные монеты. Там только НДС, без переплаты за обработку, хотя и с небольшой потерей на прибыль банка. И про потерю НДС не совсем уверен, там какие-то изменения в законодательстве недавно были.
а ты уверен что там 99.99% золота чистота? я вот знаю что это не так!
Неужели? ;) В таком случае мы имеем общепланетный заговор! И только gerasimenko-vla гарантирует четыре девятки.
Не нравятся российские инвестмонеты - можно покупать английские, американские, австрийские, австралийские. Это навскидку 4 разных эмитента и только на букву "А"...
Да только Вова одноглазый своим действиями подтверждаю что говорю. Если говорю-- тут золота 99.5% а остальное платиновые металлы, значит так оно и есть , если говорю 99.99% значит так оно и есть, массспектрометры соврать мне не дадут!
ЗЫ - Загадка -какое слово с тремя с есть - массспектрометр. Проверочное масс спектр берётся!
Хоть и не поклонник рыжья, но наблюдение очень интересное.
Мне ещё 17 лет назад говорили, что инфляция США не грозит, так как все излишки напечатанных денег уйдут в рынок акций, а я не верил... :)
Это работает временно - лишь пока свежеотпечатанный кеш получало ограниченное число структур И они связаны неформальными договоренностями не выпускать их "простым Джо" до часа Х.
Как простой Джо дорвется до этого бабла? Как вариант, после нового обрушения рынка недвиги, те кто сидят на мешках с наликом скупят его на низах. Мешки с наликом перейдут простым Джо, и это вполне может стать триггером для гиперинфляции, особенно если одновременно в ответ на массовые банкротства будет запущено QE 2.0.
А кто то (видимо из поклонников крипты) кричит что золото это пузырь, а его наоборот душат как только могут имхо. Цвет оранжевый в графике логичнее за золотом оставлять.
После майдана 2004 не люблю оранжевый цвет
И как считается вес индекса в граммах золота ? Что за формула ?
И почему граммы умножены на 10 , что за нормализация такая ?
Например, золото (Х) стоит 1000$. Тогда 1000$ делим количество грамм в тройской унции (31,1), получается цена за грамм (Х/31,1). Затем делим значение индекса(Y) на полученную цену за грамм и получаем "вес" (Q). В итоге формула выглядит Q=Y/(Х/31,1).
Так как значение "веса" (Q) получается в диапазоне от 2 до 173, а значение SP500 колеблется от 99 до 2900, то график "веса" получается сплющенным и не наглядным. На двух больших мониторах есть возможность график растянуть и увидеть то что вы видите на картинке. А вот что бы график впихнуть в "смотрибельную" картинку приходится изголяться и вводить умножитель. В данном случае вся цена "веса" умножена на 10. В итоге "вес" начинает колебаться нормальном визуальном диапазоне от 20 до 1730.
Некорректные расчеты.
Фактически вы делите всю "золотую" таймсерию на одно и то же число, при этом свойства таймсерии остаются неизменны. Потом зачем то прибавляете к полученным данным какую то постоянную. Нормализация для того и нужна чтобы привести два разных инструмента в одну систему оценок.
Вот небольшой пример. Серый график это как раз таки выражение стоимости индекса в золоте. Зеленый - фьюч сипа и синий - голда
Опять же, серый график это лишь визуализация, которая показывает рост волатильности в выражении SnP/Gold Но сравнивать его относительно сипы и голды тоже будет некорректно и нужна еще одна нормализация, и тогда получаем вот такую картину
В данном случае серый - золото, зеленый сипа и бежевый - выражение индекса сипы в золоте.
Тайм серия не делится на одно и то же число. Все параметры для каждой точки вычисляются индивидуально, то есть Q1=Y1/(Х1/31,1); Q2=Y2/(Х2/31,1); Q3=Y3/(Х3/31,1); ... Qn=Yn/(Хn/31,1), где Х-цена золота за унцию, Y-значение индекса, Q- "вес" индекса в золоте, 31,1 - вес тройской унции в граммах.
если вы каждое значение таймсерии X от Х1 до Хn разделили на 31.1 то вы получили на выходе точно такую же таймсерию со значениями меньше исходной в 31.1 раза. Фактически вы разделили серию Y на эту самую новую серию.
Когда вола приходит на сип, то лучше входить в отдельные секторные индексы доу, так как именно их вола в этом случае болеее предпочтительна в качестве ноги для арбитража с золотом или жижей.
Два дня назад вы же уже закидывали этот блин https://aftershock.news/?q=node/704580&full
Что за два дня изменилось ? Что опять понесло на это золото через индекс ?
В пояснении к графику написал
Очень интересно, главное наглядно. Автору мерси.
а если нефть в золоте добавить в картину
https://m.aftershock.news/?q=node/436132&full
А почему не SP500 в бочках нефти или килограммах алюминия? Как вам уже указывали, золото тоже пузырь и надёжным маркером не является.
Справедливее было бы в бургерах конечно =)
А что не пузырь сейчас? Спекулянты тоже люди. Сейчас куда ни плюнь все раздуто и нефть и недвижимость и сырье всякое. Деньги распихивают куда попало.
Так я ж говорю, самый стабильный показатель - индекс бигмака.
Только бигмак не может быть средством расчета и сбережения
Путин тоже заметил и начал копить физическое золото
и Си рассказал... и тот тоже стал копить 
"Путин тоже заметил и начал копить физическое золото", - все эти накопления перед большими войнами происходят или "катаклизмами".. в результате золото куда-то пропадает.
золото перегрето сильно. объективно оно должно быть дешевле платины на 20-30%. если платина стоит сейчас в среднем за год грубо 900, а золото грубо 1300 то можно сделать вывод что в 2 раза цена на золото завышена из-за спекулятивного спроса. если его цена будет снижаться то поимеем спекулятивную продажу, есть риск падения цены до 500 и ниже в случае БП.
Я предположу, что скорее платина недооценена, чем золото перегрето.
Цены на платину уронило все более широкое применение его "химического родственника" - палладия.
И снижение спроса со стороны автопроизводителей.
И превышение предложения над спросом.
Много лет назад были в моде ювелирные украшения из платины как индикатор статуса и стиля. Сейчас, когда платина стала дешевле золота, и ювелирный сегмент использования платины почти иссяк, еще снижая спрос отрасли на платину и двигая ее цену все ниже.
Платина подешевела вдвое за шесть лет. Палладий же подорожал вдвое за тот же период. Сейчас платина стоит ~ 830$, палладий ~ 1150$. А спрос у автопрома как-то не перемещается в обратную сторону.
Поэтому всё не так очевидно, как вы пишете.
Никак не могу понять откуда пошел термин "кризис"?
И его производные, типа "суперкризис".
Это расслабляющий термин. Кризисы переживали многие.
Более подходящий - катастрофа.
Обома, кстати, призывал американцев быть готовыми именно к катастрофе.
Кризис текущий миропорядок может пережить, катастрофу - нет.
катастрофа это когда люди погибают. а кризис это кризис
Вы хотя бы для приличия почитали местную матчасть.