Федеральный совет США по контролю за финансовыми учреждениями (The Federal Financial Institution Examination Council) недавно дал следующие официальные пояснения "Если актив ... может быть отнесен одновременно к нескольким категориям рискованных активов, его следует отнести к категории с НАИМЕНЬШЕЙ долей риска". Это дает банкам США беспрецендентную гибкость в занижении реальных рисков их инвестиций при выпуске банковской отчетности. Банкстеры могут теперь на полном основании решить, что рискованный актив "обладает свойством" актива с минимальным риском, и, таким образом, полностью переинтерпритировать свои инвестиции.
Основной вывод авторов ZeroHedge: в этой ситуации становится практически невозможным сохранять какую-либо уверенность в минимальном финансовом здоровье западных банков.
Источник: http://www.zerohedge.com/news/2015-02-24/us-governments-new-rule-allows-banks-completely-make-sht
Комментарии
Это не шутка? Они же фактически переписали одно из основных банковских правил.
In general, if a particular asset, derivative contract, or off-balance sheet item has features that could place it in more than one risk category, it is assigned to the category that has the lowest risk weight. For example, a holding of a U.S. municipal revenue bond that is fully guaranteed by a U.S. bank would be assigned the 20 percent risk weight appropriate to claims guaranteed by U.S. banks, rather than the 50 percent risk weight appropriate to U.S. municipal revenue bonds.
https://www.fdic.gov/regulations/resources/call/crinst/302rc-r.pdf
Ну, в примере совершенно очевидно, почему гарантированная банком муниципальная облигация попадает в категорию риска, приписанную ценным бумагам, гарантированным банками, а не в более рискованную категорию этих весьма специфических облигаций - в случае чего бабло отстегивать будет банк, а не муниципалитет.
Так что закон, похоже, никакие риски скрывать не позволяет - он лишь наводит порядок в формальных правилах, не затрагивая сути.
P.S. но заголовок про скрыть "любую" информацию - все же неверен.
Назначить выдуманный из головы риск в 1% и скрыть все остальные?
*Классная ситуация, кстати, появление дополнительного риска с меньшей вероятностью наступления чем существующие повышает ценность актива? Включаем вероятность падения метеорита отдельной категорией = получаем абсолютно надёжные активы?
Суровые челябинские банкиры шлют приветы!
в приведённом Алексом примере на англицком нет "выдуманного из головы 1%".
Там пример такой: если у вас 2 группы риска - один 20% а другой 50% - и инструмент можно отнести к любому из них, то он относится к тому, у которого меньший риск. то есть к группе риска с 20% в приведённом примере.
Ага, в случае чего лавэ будет отсёгивать банк - потому и риск меньше.
Отстёгивать - прямо как Lehman Brothers?
Вводим группу риска "уязвимые (гарантированные кем-нибудь) от падения астероида" с риском в 0.0(0)1. Теперь все наши активы имеют меньше процента риска. И именно это показано в примере.
у банков нет правил, взять хотя бы "частичное резервирование" деньги из воздуха
Ну хотя бы видимость сохраняли.
Т.е. сознательное занижение степени риска теперь не есть уголовное дело. Замечательно!
Это значит Федеральный совет США ПО ФАКТУ этим официальным пояснением перевёл ВСЕ АМЕРИКАНСКИЕ банки в категорию банков с МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫМ риском.