Из газетных архивов. Известия, 2014 г.: ЦБ по указанию иностранного консалтинга меняет систему управления рисками

Я позволю себе привести копию той газетной статьи, с моим персональным редактированием в виде выделения наиболее важных моментов текста, а также комментариями по особо важным местам. Если кратко: руководство ЦБ еще в 2014 г. публично предупреждали зампред Счетной Палаты и депутаты Госдумы, что есть риск размещения ЗВР в части активов в евро и что они могут быть заморожены. Но ЦБ сделал вид, что он ничего такого не видел и не знает, результат известен. ЦБ сам выбрал из числа иностранных консалтинговых фирм себе "советника" и четко следовал полученным от него указаниям, игнорируя риски, потому что "советник" сказал, что рисков нет. 

Центробанк меняет систему управления рисками

Газета "Известия", 2 сентября 2014 г.

Александра Баязитова

Банк России приступил к разработке новой системы управления рисками. Это следует из распоряжения № Р-601, которое подписано председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Согласно документу (есть в распоряжении «Известий»), разрабатываться система будет с привлечением российского представительства американской компании Oliver Wyman. Руководители всех подразделений регулятора обязаны, согласно распоряжению, предоставлять в трехдневный срок всю запрошенную американскими консультантами информацию, а также обеспечить проведение интервью с работниками ЦБ для осуществления оценки существующей системы управления рисками в Банке России. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, необходимость смены модели управления рисками обусловлена изменениями в мировой экономике и экономике России. 

— Глобальный экономический кризис 2008–2012 годов поставил перед центральными банками развитых стран вопрос о пересмотре системы управления рисками, — рассказали в пресс-службе ЦБ. — Банк России не стал в этом ряду исключением. Как мегарегулятор и финансовый институт ЦБ обязан уделять повышенное внимание управлению рисками. Внешний аудитор Банка России — консорциум компаний ЗАО «ПрайсуотерхаусКуперс Аудит» и ООО «ФБК» — особо отметил в рекомендациях Национальному финансовому совету (НФС) необходимость создания централизованной функции по управлению рисками. НФС, в который наряду с председателем Банка России входят представители как законодательной, так и исполнительной власти, одобрил эти рекомендации.

Как отметили в пресс-службе, выбор консультанта проходил на конкурсной основе из числа организаций, аккредитованных тендерным комитетом Банка России (в том числе ЗАО «ПрайсуотерхаусКуперсАудит», ООО «Эрнст энд Янг»). Одним из основных критериев выбора консультанта, которым стало ООО «Оливер Уайман», выступал опыт работы в области разработки системы управления рисками для центральных банков и финансовых регуляторов развитых государств с
учетом причин и уроков недавнего глобального кризиса. Стоимость услуг консультанта регулятор не раскрывает. 

В настоящее время система управления рисками ЦБ используется для обеспечения сохранности резервных валютных активов, а также при осуществлении операций рефинансирования кредитных организаций (операции РЕПО, «валютный своп», операции по продаже и покупке иностранной валюты). Кроме того, управление операционными рисками Центробанка подразумевает уменьшение рассогласования макроэкономических прогнозов и целевых ориентиров денежно-кредитной политики. В частности, как указывается в годовом отчете, «процесс управления рисками при проведении операций с резервными валютными активами Банка России включает выявление рисков, их оценку, установление лимитов и контроль за их соблюдением». 

Нынешняя модель управления рисками в ЦБ не раз подвергалась критике, в том числе и со стороны зампреда Счетной палаты Валерия Горегляда (в период его работы в СП), который упрекал Центробанк в излишних накоплениях в долларах и евро. 

Обилие евро в нацрезервах, по мнению Горегляда, ставит государственные деньги под угрозу.

[!!! Внимание, 2014 г. До замораживания части ЗВР, размещенных в евро, целых 8 лет!!!]

Центральному банку рекомендовалось «рассмотреть возможность вложения средств в активы, номинированные не только в долларах США, евро и фунтах стерлингов, а также в наиболее стабильных валютах». 

Согласно годовому отчету Центробанка, на 1 января 2014 года в долларах хранится 44,8% всех резервных валютных активов, в евро — 41,5%. В настоящее время г-н Горегляд работает в Центробанке в должности главного аудитора. 

Как указывается на сайте Oliver Wyman, компания является одним из крупнейших мировых игроков на рынке риск-менеджмента. Ее офисы находится более чем в 50 городах 25 стран, оборот компании составил в 2013 году свыше $11 млрд. Но в России компания пока себя никак не зарекомендовала, у нее нет даже русскоязычной версии сайта. Из ее клиентов на рынке известны только Сбербанк (Oliver Wyman внедрял в банке новую систему кредитования юридических лиц и разрабатывал стратегию развития страхования в банке), а также Всероссийский союз страховщиков, заказавший у консультантов исследование «Стратегия развития рынка страхования на период до 2020 года». Тем не менее, согласно данным базы СПАРК, в 2012 году ее выручка составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 430 млн. 

[Oliver Wyman, согласно текущим данным поиска в интернет, реализовала в России также следующие проекты:

1. ФК "Открытие" выбрала Oliver Wyman для разработки стратегии развития объединенной Корпорации - начало декабря 2012 г., https://bankinform.ru/news/53641

2. «Росгосстрах» нанял международную консалтинговую компанию Oliver Wyman - июль 2018 г., https://news.rambler.ru/other/40340440/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

В России Oliver Wyman работает с крупнейшими банками, страховыми компаниями, предприятиями розничной торговли, нефтегазового комплекса, транспортной и телекоммуникационной отраслей, а также с государственными учреждениями и министерствами, говорится на ее сайте.]

По мнению экспертов, необходимость создания новой системы рисков связана с усилением геополитической напряженности. 

— Текущая система управления рисками выдержала много испытаний, включая все кризисы, и с тех пор новых системных рисков, кроме политических, не возникло, — говорит экс-замминистра финансов, профессор Высшей школы экономики Алексей Саватюгин. —Поэтому, скорее всего, смена модели управления рисками связана с введенными против России санкциями и их возможными последствиями: курсами валют, риском отключения от системы межбанковских расчетов. Регулятору, возможно, необходимо просчитать риски внедрения системы национальных платежных карт, а также аналога SWIFT.

Однако все же странно просчитывать риски американских санкций с помощью привлечения американского консультанта. 

[Да еще бы!]

По оценке господина Саватюгина, стоимость услуг консультанта составит не менее $1 млн. 

Впрочем, привлечение американского консультанта несет в себе дополнительные риски, отмечает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов.
— Привлечение американских консультантов и экспертов может быть оправдано только в том случае, если они не будут иметь доступа к внутренней информации Центробанка, а их материалы будут дополнительно проверяться. И хотя сложно представить, как можно разработать модель оценки рисков без учета служебной информации, при честной работе иностранная организация будет заведомо компетентнее при оценке американских шагов и санкций. Но всегда надо помнить, что АНБ США всегда им может сделать предложение, от которого они не смогут отказаться, —опасается он.

[То есть серьезные люди из ГД и СП публично озвучивали риски, но сделать ничего не могли, ведь у ЦБ конституционный статус независимого от других органа власти, деятельность которого не имеет права проверить даже Генпрокуратура.]

Сразу после первых санкций со стороны США в отношении России депутат Госдумы Евгений Федоров предлагал принять законопроект о внесении поправок в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок работы госорганов и госкомпаний с консалтинговыми компаниями.

Парламентарий предлагал запретить представительствам и дочерним предприятиям американских компаний в России оказывать консультационные услуги в госсекторе. По словам Федорова, такие поправки помогли бы защитить государство от иностранного влияния, а госкомпании обезопасить от скрытых манипуляций со стороны иностранцев. 

В компании Oliver Wyman на запрос «Известий» не ответили.

[Как мы видим, запрет иностранного консалтинга для госучреждений и иных организаций введен только спустя 11 лет и через 3,5 года после начала СВО: Правительство обрубило последнюю возможность для иностранного консалтинга. 
А до этого они пытались сделать вид, что ушли, а сами просто переименовались: Уйти по-английски - это значит остаться? Иностранный консалтинг в России (июль 2023 г.).

И какие же изменения в политике ЦБ произошли в это время? Резкое повышение учетной ставки, ужесточение денежно-кредитной политики и начало зачистки банковского сектора. "Совершенно случайно" эти решения совпадают с рекомендациями МВФ. См. на эту тему мою прошлую статью: https://aftershock.news/?q=node/1555514]