Статистика, графики, события - ставки RUSFAR потекли. Началось?

Сегодня в выпуске:
— Как поживает юань? Что дальше?
— Американский горшочек наварил тарифов
— Оказывается, разводят не только русских пенсионеров
— Мощный вывод денег с фондов денежного рынка?

Доброе утро, всем привет!

Про валюту
Что там с юанем?

Про доллар не говорим. Его не совсем удобно анализировать. Да и смысла нет, ибо можно поработать и с другой валютой, которая торгуется. Значит, сразу даю расшифровку уровней на графике (спот «юань/рубль», таймфрейм – дневки).

11,97 и 11,43 – уровни, на которых были проторгованы самые большие объемы, начиная с минимумов 2024 года. Эти уровни имеют большое значение в ценообразовании. Место формирование крупных объемов – это место интереса участников торгов. А значит, с этого места пойдет движение. Обратите внимание, как уровень 11,43 держал цену. То от него пытались уйти вверх, то вниз, затем снова тестирование уровня снизу и окончательно вниз.

11,0825 – значение моего индикатора Levels (для торгового терминала МТ5, доступен в моём боте MarketScreenBot). Данный индикатор является в некотором роде мигрирующим за ценой уровнем стоп-лосса. Если отталкиваться от классической теории тренда, то пробой сего уровня будет означать потенциальное окончание текущего движения и потенциальный разворот тренда. Он довольно близок.

10,62 – еще один мой индикатор «Аттрактор». Динамическая граница движения цены. К этой границе цена стремится. Вроде как цель. На 9,64 другой аттрактор.

Вчера Банк России анонсировал, что в рамках бюджетного правила с 7 июля по 6 августа будет продавать валюту объемом 9,76 млрд руб. в день. Много это или мало? На 2 полугодие прошлого года ЦБ анонсировал продажи в размере 8,4 млрд руб./день. И это не мешало юаню расти. С 15 января по 30 июня 2025 величина продаж была анонсирована 8,86 млрд руб./день. Дело в том, что ЦБ не единственный игрок на валютном рынке.

Что будет с юанем? Это вам к экономическо-биржевым экспертам. Я лишь показал, где там деньги. И пробой какого уровня по классике может (ключевое слово) предвещать разворот. Продолжаем следить.

***

Позавчера горшочек наварил тарифов

Откровенно говоря, я уже запутался. Дональд Дак такой тарифообильный. То он там весь мир обложил, потом приостановил на 90 дней (они, кстати, должны были истечь в среду). Затем в понедельник подписал указ, продлевающий первоначальную приостановку, и направил странам уведомления о новых тарифах на их экспорт в США.

Первая серия писем была отправлена Японии, Южной Корее, Малайзии, Южной Африке, Казахстану, Лаосу, Мьянме, Боснии и Герцеговине, Сербии, Камбодже, Бангладеш, Индонезии, Тунису и Таиланду.

Япония и Южная Корея, на долю которых приходится около 4% импорта США, с 1 августа столкнутся с 25-процентными пошлинами. Таиланд будет облагаться пошлиной в 36%, а Бангладеш — в 35%.

Трамп также пригрозил еще больше повысить ставки, если какая-либо из стран попытается принять ответные меры в виде собственных импортных пошлин или попытается уклониться от пошлин США, отправляя товары через другие страны.

В ближайшие дни Белый дом, как ожидается, направит дополнительные письма другим странам.

Его когда-нибудь побьют.

***

Насдак опубликовал отчёт за 2024 год о финансовых преступлениях

Пишут, что масштаб огромен. В 2023 году через глобальную финансовую систему прошло более трех триллионов долларов незаконных средств. Что интересно, они в финансовые преступления пихают всё:

Источником незаконных потоков и отмывания денег на сумму в триллионы долларов стали различные разрушительные преступления, в том числе наркоторговля на сумму 782,9 млрд долларов, торговля людьми на сумму 346,7 млрд долларов, а также финансирование терроризма на сумму 11,5 млрд долларов. Кроме того, убытки от мошенничества составили 485,6 млрд долларов в результате различных мошеннических схем и банковских махинаций по всему миру.

Наркотики? Деньги присутствуют? Присутствуют. Значит финансовое. Такая логика, как я понимаю.

По миру деньги распределены достаточно ровно. Разве что регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) слегка уступают на 150 млрд денег.

Мошенничество с платежами, кредитными картами, с использованием авансовых платежей, поддельных документов и прочее – всё это цветёт и пахнет по всему миру. Если вам будут рассказывать про тяжёлую ситуацию в России, про бедных пенсионеров, про хохлятские колл-центры (хотя они конечно же есть), отправляйте всех в Насдак. Пусть дискутируют с ними.

Просто как-то интересно получилось. Еще совсем недавно все колл-центры находились исключительно в тюрьмах и лагерях. А потом сразу в 404. Переехали, наверное, всем шалманом. Если что, я про кидание в крайности.

Отчёт изобилует различными историями успешного успех. Отчего-то любят они там такое.

Вот некто Лила Джоунс. динамичная продажница из Гугл. На новый 2022 год она вышла замуж в Пуэрто-Рико и по приезду обратно в Чикаго вместе с мужем начала смотреть дом своей мечты. Для себя, мужа, детей и мамы (мамы?). В общем, поиски, суета, муета, работа с риелторами, и вот всё позади. Перед сделкой Лила получает письмо с инструкциями о перечислении первоначального взноса и расходов на сделку. Лила умная. Динамичная продажница из Гугл. Она всё проверила. Но даже всё проверив, решила позвонить в компанию и утончить. На звонок никто не ответил. Поэтому Лила решила перечислить деньги по реквизитам. Ведь она всё проверила. Ну дальше вы поняли? 130к$ ушли в зрительный зал. Впоследствии сотрудники компании сказали, что письмо ненастоящее. Адрес похожий, но не тот. А в банке сказали, «давай, до свидания!», фарш уже не провернуть назад. Но потом оказалось, что всё-таки провернуть. Отчего-то жулики решили не снимать полученные деньги. Но процедура возвращения взад-назад заняла 4 месяца.

Здорово. И ведь это не учительница из Рязани. Не пенсионерка из Пензы. А динамичная продажница из Гугл. В Чикаго!

Кстати, заметил, у нас по 130 тысяч баксов отгружают жуликам пенсионеры. А в США динамичные продажницы из Гугл.

Пишут, 15% мошеннических операций в отношении потребителей в 2023 были связаны именно с компрометацией электронной почты. На 6,7 млрд $.

Следующая душещипательная история.

Дебби Монтгомери Джонсон, 51 год, счастливая семья, муж, взрослые дети. Сами ветераны военно-воздушных сил. После: она банковский служащий, он бизнесмен.

Муж умирает. Горе. Беда. Тоска. Время. Друзья советуют онлайн-знакомства. Хорошо. Находится человек. Как в 16 лет. Бабочки в животе. Займи 50$, я отдам. И пошло. И поехало. За 2 два года перечислено на счета в разных странах более 1 миллиона баксов. Сняты сбережения, пенсионные накопления, взяты деньги в долг у родителей.

Опять не Рязань.

В общем, хороший такой отчёт.

***

Интересные дела

Вчера вечером наблюдаются резкие снижения индекса RUSFAR. Овернайт, недельные и месячные. RUSFAR – это ставки по РЕПО с КСУ. По сути, это консенсус прогноз более 400 участников денежного рынка относительного будущего изменения ключевой ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке по расписанию у нас 25 июля.

***

Удивился сегодня такой картинке

взято с сайта Investfunds

Картинка говорит о том, что 1 июля произошла мощная перекладка из фондов денежного рынка в смешанные фонды. На 183,7 млрд ₽. Сразу возникли вопросы. Пробежавшись отдельно по всем фондам денежного рынка, даже и близко не нашли вывода подобной суммы. Там везде рост. Поэтому склонен предположить где ошибку на сайте.

К тому же перекладка из одного в другое в один день вряд ли может случится, ибо режим расчетов по фондам Т+1. Т.е. расчёты и переход права на бумаги происходят на следующий день торговый день. Хотя, если речь о таких суммах, то всё может быть и иначе. Тем не менее, отдельно по фондам вывода средств не показано.

В целом же уход из денежных фондов в смешанный может быть и разумен в данный момент. Всем очевидно, что если не произойдет ничего экстраординарного, ставку будут снижать, возможно, резко. А ставка – это доходность фондов денежного рынка. Смешанные же фонды вкладываются и в облигации, и в акции. А при снижении ставки в рост пойдут облигации. Что добавит доходности данным фондам.

***

Дивиденды, часть 6. Газпром

Продолжаю тему дивидендных акций на российском фондовом рынке. Сегодня предмет исследования – Газпром. Наше всё. Оно интересное.

Я знаю, что там 3 года не было выплат дивидендов. Но не спешите. Потенциал может скрываться дюже мощный. Дело в том, что больно привлекательна нынешняя цена акций Газпрома. Она находится на уровней средневзвешенной цены многолетней давности. А как связаны средневзвес и дивиденды, читайте в моём эссе про Газпром на Sponsr и Boosty.Boosty

Я надеюсь, вы не думаете, что Газпром скоро умрёт?

***

Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-​​​​​познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers

Еще больше интересной и познавательной инфы я даю на своём платном проекте: Sponsr | Boosty

/////