Статистика, графики, события - Биток по 8900!

Сегодня в выпуске:

— МВФ выдало кредитов на 151 млрд $
— Кто-то кучно вошел в лотерейки Нвидиа
— Банкротства в Канаде
— Отказываться от нашего зерна в Европе решили через тарифы

Доброе утро, всем привет!

Голдман Саки сообщают об ужесточении финансовых условий среди большинства крупнейших мировых экономик.

У них там есть свой индекс финансовых условий. И вот он, значит, растет. У Турции за неделю вырос на 38 базовых пунктов. У нас на 25. В основном это связано с ростом ставок по «длинным» долговым бумагам. Всего там 5 компонентов индекса. Ну, короче, сводится всё к тому, что бизнесу сложнее добираться до денег.

*************************

Банк Японии повысил ставку впервые с 2007 года

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ теперь находится в диапазоне от 0% до 0,1% годовых, ранее она составляла минус 0,1%, говорится в заявлении японского центробанка.

Банк Японии последним среди центробанков мира удерживал ставку на отрицательном уровне, установленном в феврале 2016 года.

************************

Сколько надо денег?
Чтобы позволить себе купить дом медианной цены в США?

Если допустить, что траты на ипотечные платежи составляют не более 30% ежемесячного дохода, то в настоящее время требуется 114,6к$ годовой зарплаты. В 2012 эта цифра была существенно ниже - 44,8к$.

А помните, еще совсем недавно годовой доход в 100к$ был хорошей американской мечтой. А теперь даже ипотеку не взять. До чего чумаход страну довёл.

Местные шутят на этот счет:

- Вот, что случается, когда печатаешь триллионы!

****************************

МВФ выдал денег на 151 млрд $

Непогашенный кредит МВФ, ключевой показатель денежных средств, выделенных базирующимся в Вашингтоне фондом, вырос примерно до 151 миллиарда долларов в конце февраля, согласно расчетам Bloomberg на основе данных МВФ. (МВФ сообщает, что эта цифра составляет 113 миллиардов единиц его валютных резервных активов, называемых специальными правами заимствования.)

Эта цифра, вероятно, увеличится ещё больше после того, как фонд завершит увеличение своей поддержки Египту до 8 миллиардов долларов.

“США рассматривают фонд как жизненно важный инструмент для обеспечения своей собственной национальной безопасности, экономического благосостояния и интересов в финансовой стабильности во всем мире”, - сказал Марк Собел, бывший чиновник Министерства финансов США.

Вот так без затей вам всё пояснили про МВФ. Но мы понимаем, что те, кто понимают, они и так понимают. А те, кто не хочет понимать - там всё роса.

И удивительным образом получается, что главные клиенты фонда - Аргентина, Египет, Украина.

*****************************

Nvidia Corp., третья по величине компания в мире по рыночной стоимости, превращается в казино для трейдеров.

Вчера любители лотереек просто вымели опционы-колл со страйком 1940 с экспирацией в пятницу. Между 14:00 и 14:30 трейдеры, по всей видимости, купили более 24 000 контрактов. Однако открытый интерес там всего 6,03к. Т.е. 3000 опционов куплено и они ждут роста цены, а 3000 опционов им, соответственно, продано. И продавцы ждут, что цена не дойдет до 1940.

На пальцах! Цена акций компании 871$. Страйк опциона - это цена базового актива (в данном случае акции), которая должна быть на момент окончания жизни опциона (экспирация), чтобы опцион хоть что-то стоил. Т.е. Нвидиа должна вырасти с 871 до 1940$, чтобы эти опционы были оплачены.

Смотрите, в чем там цимус. Опционы были куплены по минимально возможной цене - 0,01$. Соответственно, любое движение цена вверх принесёт как минимум удвоение вложенных средств.

На что расчёт? Там вроде в понедельник в Сан-Хосе стартовала ежегодная конференция по искусственному интеллекту. Дженсен Хуан, главный исполнительный директор Nvidia, выступил с основным докладом, представив новые чипы, направленные на расширение доминирования его компании в области вычислений с искусственным интеллектом. И вот, значит, граждане прикинули, что на волне конфы, акции могут рвануть. А там не надо обязательно выше 1940.  Даже при резком подъёме цены в район 1000, указанные выше опционы могут вырасти в цене до доллара, а может и больше. Что пахнет иксами по позиции.

Т.е. в момент экспирации цена будет, конечно, ноль. Но если будут в течение недели резкие рывки в цене акции, то указанный опцион может иксануть.

****************************

В Канаде плохеет бизнесу

Количество заявлений о банкротстве в Канаде стремительно растёт: только в январе 2024 года было подано почти 800 заявлений о банкротстве. Количество заявлений о банкротстве в 2023 году подскочило почти на 40%.

В настоящее время число предприятий, подающих заявления о неплатежеспособности, является самым высоким за последние 13 лет.

В январе малые предприятия столкнулись с крайними сроками погашения беспроцентных займов на сумму ~ 45 000 долларов, выданных во время пандемии.

На долю малого бизнеса в настоящее время приходится ~33% ВВП Канады.

****************************

Кто больше страданёт от внедрения искусственного интеллекта?

В отчёте Всемирного экономического форума проанализировали и оценили всякое. И оказалось, что, к примеру, в результате развития и всё более глубокого проникновения ИИ в нашу с вами жизнь, 73% задач в IT будут решаться тем самым ИИ. 26 и так и сяк. 1% не подвергнутся влиянию.

Дальше идут финансы, где 70% отдадут ИИ.

В общем, нетленное:
- Работать пойдешь. Умеешь что-нибудь делать-то?

**********************************

Разгоняют доходности наших ОФЗ

За 18 дней марта уже более 0,5% подняли. То есть что? Т.е. цена облигаций падает. Это видно по индексу RGBI, который обновляет минимумы за минимумами и сейчас находится на уровнях апреля 2022.

Преподносится это так, что ЦБ сильно напугал инвесторов, заявив, что жёсткая ДКП ещё не подошла к своему завершению. Странно, конечно, ведь все инвесторы должны быть людьми умными, расчётливыми. А тут, значит, паника. А ЦБ, значит, ещё прошлой осенью не говорил откровенно, что жёсткая ДКП - это очень сильно надолго? Как минимум до осени 2024. А теперь, значит, всё это «ой, а мы первый раз услышали».

Что интересно, RGBI минимумы обновляет, а доллар максимумы нет. Традиционно, экстремумы этих двух вещей совпадают.

Сдается нам, кто-то сильно хочет паркануть максимум денег по максимальным ставкам, которые только можно вытянуть перед нашим с вами светлым будущем.

****************************

Биткоин - 8900!

Короче, позавчера лонгустов битка нагнули на одной из богоугодных криптобирж мира.

Вчера поздно вечером цена Биткоина по отношению к монете Tether USDT (она стабильна к баксу 1:1) на бирже BitMEX упала до 8900 долларов! В то время как на остальных биржах цена была 66 000$.

Представитель BitMEX заявил, что компания расследовала инцидент и обнаружила доказательства “агрессивного поведения при продаже с участием очень небольшого количества учётных записей, которые превысили ожидаемые рыночные диапазоны”, добавив, что её системы работали нормально и все средства пользователей в безопасности.

Средства пользователей безусловно в безопасности. Но дело в другом. Подавляющее большинство участников торгов торгуют со стопами. Т.е. в систему выставляют стоп-приказ на закрытие позиции, если цена опустится ниже определённого уровня (в случае длинной позиции). Некоторые выставляют эти приказы близко к текущей цене, некоторые далеко. Но как только происходит подобный «сквиз», который мы видим на графике, то все эти стоп-приказы активируются, и происходит продажа. Обычна продажа идёт «по рынку», то есть по ближайший доступной цене. И вот, значит, стоит у вас стоп - продать при цене битка ниже 62 000. Происходит его активация и заявка на продажу уходит в систему «по рынку». И исполняется по ближайшей доступной в тот момент цене, к примеру, 10 000. Т.е. вместо того, чтобы продать по 62 000, у тебя продалось по 10 000. Но сами-то средства, конечно, в безопасности. Вон, лежат на счете.

Судя по объёмам (столбики в нижней части графика), полегло там немало. Густо. И кучно.

Дорогие начинающие любители поспекулировать, у меня есть для вас небольшая рекомендация, как можно избежать подобного. Не ставьте стопы в систему. Держите его у себя в башке. С дополнительным условием сработки - если цена не просто оказалась ниже стоп-уровня, а если она там задержалась, к примеру, на минуту. Тогда вы себя на 99% обезопасите от диких убытков, вызванных такими «соплями».

*******************************

Количество американских публикаций с нарративом «софт лэндинг» бьет рекорды.

Софт лэндинг сиречь «мягкая посадка». Ну, типа, а вот и не упадем. Дескать не будет рецессии, Пауэлл молодец, танцуем.

Два раза после таких оптимистичных задёргов происходила рецессия. Но, понятно, это не показатель.

****************************

И снова про конкуренцию.

Импорт из России в ЕС зерновых, маслиничных семян и их производных в 2023 оказался выше, чем до начала СВО. 4 млн.тонн за год, что составляет 1% от общего потребления.

По словам людей, знакомых с планами, ожидается, что в ближайшие дни Европейская комиссия введёт пошлину в размере 95 евро за тонну на зерновые из России и Беларуси. По словам людей, это приведёт к росту цен как минимум на 50%, что приведёт к снижению спроса. 50-процентные пошлины также будут введены на масличные семена и продукты их переработки.

Иначе европейский фермеры пойдут на завод.

Латвия в феврале ввела односторонний запрет на импорт многих продуктов питания из России и Беларуси, в то время как Литва объявила о строгих проверках грузов.

Ранее назвавший экспорт российского зерна в Польшу “незначительным”, комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сменил риторику на прошлой неделе во время визита в свою родную Польшу, заявив: “Когда Россия использует продовольствие в качестве оружия, мы должны реагировать”.

В Польше фермеры усиливают протесты по поводу более дешёвого импорта из Украины — и все чаще из России — подрывающего рынок польского зерна.

******************************

Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers