Специально для сомневающихся в тех анализе. Ну заодно и прогноз по бирже

Аватар пользователя Bobrikpp

       В конце прошлой недели на рынках прошел очень важный сигнал технического анализа. Американские фондовые индексы Dow и показали пробития своих 200 дневных скользящих средних. 

Аналогично и индекс NASDAQ.

Напомним, что скользящая средняя это среднее значение на текущий момент цен за какой-то период. Если график дневной, т.е. один бар  это один день торгов, то 200 дневная  скользящая средняя это средняя цена за последние 200 дней. 

Этот индикатор технического анализа был очень популярен в 60-80 годах прошлого столетия  у управляющих фондами. Тогда был самый расцвет технического анализа как метода предсказания цен. Он сигнализировал об окончании длительного тренда, или, наоборот, о его начале. В данном случае он говорит о том, что период мощного роста с весна 2020 года скорее всего закончен.

С точки зрения фундаментального анализа, все условия для длительного разворота также созрели. Американский ФРС уже весной собирается заканчивать с выкупом бумаг с открытого рынка. Т.е. перестать подливать бензинчику в костер растущего рынка. Виной тому резко раскрутившаяся инфляция, т.е. процесс. который он уже не может контролировать. А раз так это не одноразовая акция, и длительное изменение монетарной политики. А раз денег от Центробанка станет меньше, то многие операции станут убыточными.  И пора фиксировать прибыль и уходить с рынка. Что и приводит к затяжной коррекции.

Законы технического анализа не совсем законы в общем понимании этого слова. Они работают тогда, когда о них мало кто знает. Поскольку любая сделка на бирже это игра с общим отрицательным результатом. Они только перераспределяют  деньги. И потому выигравших больше половины быть не может.

Постепенно  работающих по этому правилу пересечения скользящей средней становилось все больше. А само правило соответственно начинало работать все хуже. В 90-ых годах дело дошло до того, что появились трейдеры, которые стали работать против этого правила. Т.е. против тех трейдеров, которые по этому правилу продолжали работать.

Именно по этой причине лично я практически перестал пользоваться скользящими средними. Только в определенных ситуациях, где еще можно было ожидать наличие простых трендов и простых реакций, незамутненных биржевыми извращениями. И таких как я на бирже немало. 

Именно по этой причине я не стал делать никаких телодвижений на этот сигнал. Тем сильнее было мое удивление сегодня, когда DOW нырнул на уровень почти годичной давности.

Конечно, тут же подкатили объяснения. Мол НАТО начинает переброску войск во всякие Болгарии и Румынии. Кто же мог знать. Вот и из-за этого и упали. Но все-таки тех анализ также не надо сбрасывать со счетов.

А в самом общем случае правило пересечения говорит о том, что если произошло пересечение, то график уже не скоро вернется на скользящую. Типа это смена тенденции. Это надолго. А раз правило снова начало работать, то я получил дополнительное свидетельство, что все сейчас происходящее -  это серьезно и надолго.

 

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Комментарий автора: 

Законы технического анализа имеют такое свойство, время от времени переставать работать. А потом снова восстанавливаться. 

На АШ недолюбливают биржевиков. И в особенности законы тех анализа. Но это все исключительно он незнания. Если не подходить к ним как догме, то это очень полезная  и практичная вещь.

Комментарии

Аватар пользователя GVR
GVR(7 лет 12 месяцев)

«Первый закон теханализа» ))

Законы технического анализа имеют такое свойство, время от времени переставать работать. А потом снова восстанавливаться. 

Аватар пользователя DMatrix
DMatrix(8 лет 5 месяцев)

Кабздец. У нас таких мыслителей выгоняли после первого семестра.

Аватар пользователя GVR
GVR(7 лет 12 месяцев)

Тогда предложите Ваш вариант Первого закона ТА?

Аватар пользователя DMatrix
DMatrix(8 лет 5 месяцев)

Я в свое время много статей написал по этому поводу, неохота даже ссылаться, тем более, что многие писали лучше меня. Гуглите про к-т Херста, СИФ и прочую давно известную математику.

Аватар пользователя GVR
GVR(7 лет 12 месяцев)

Забыть первый закон освоенной дисциплины – это такой постковид, что ли? ))

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

Я в свое время много статей написал по этому поводу, неохота даже ссылаться, тем более, что многие писали лучше меня. Гуглите про к-т Херста, СИФ и прочую давно известную математику.

Вы не о том. Это анализ временных рядов, на которые не указывают влияние Ваши умозаключения. А вот если вы попробуете поторговать на основании вашего прогноза, так сразу и ваши показатели поплывут. Т.е станут неверными постфактум.

Извините за резкость, но слышали Вы звон, да не знаете откуда он.

Аватар пользователя DMatrix
DMatrix(8 лет 5 месяцев)

Поплывут. И я знаю, почему, потому что знаком с теорией. Я по образованию - математик-вероятностник, мехматовская/ВШКшная школа. Некоторое время за зарплату занимался анализом фин. результатов игроков. Так что не надо ля-ля.

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

мехматовская/ВШКшная школа

Взаимно. Тоже мех-мат.

Но для меня это не аргумент. Истина дороже. 

Аватар пользователя smalar
smalar(3 года 10 месяцев)

На мехмате, помнится, учили строить модели, основываясь на рациональных параметрах, а не верить в мракобесие типа психологических паттернов.

Если конкретно, то модель рынка многопараметрична, да еще с постоянными возмущениями в виде экономических и политических событий. Описывать это однопараметрической моделью полный бред.

Вот рассуждения про самосбывающийся прогноз ближе к истине. Когда нет других драйверов, теханализ частично работает. Вот здесь уже можно говорить о психологических паттернах. Но, только в плане того, как они просчитываются крупными игроками. Нет сомнений, что они-то как раз и отслеживают ряд параметров описывающих эти самые паттерны. Используют в том плане, чтобы загнать стадо в нужный ценовой диапазон, а потом до сигнала о покупке/продаже развернуть цену и загнать другое стадо баранов в этом направлении для новой стрижки. Таким образом, крупные игроки сомоуничтожают сигналы теханализа. Они почти всегда приходят раньше или позже, чем нужно.

Однако вмешиваются и фундаментальные факторы. И всё ещё более усложняют. Здесь уже решает инсайд или большая скорость в получении информации.

И последний вопрос, пробовали программки писать, основанные на скользящих средних и подобной лабуде? Хорошо предсказывают прошлое, правда? А вот с будущим как-то напряг.

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

На мехмате, помнится, учили строить модели, основываясь на рациональных параметрах, а не верить в мракобесие типа психологических паттернов.

Помнится. Хорошо сказали.

Мракобесие псих паттернов. Как Вы лихо всю психологию одним ударом под шконку загнали. Понял. Нет такой науки психологии, нечего там изучать. Есть мракобесы. В отличие от Вас.

Если конкретно, то модель рынка многопараметрична, да еще с постоянными возмущениями в виде экономических и политических событий.

А никто в отличие от Вас и не строит модель рынка. Народ тупо хочет заработать, угадывая будущую цену без всякой модели. Если хотите про модели рынка, давайте в другом посте.

Описывать это однопараметрической моделью полный бред.

Если Вы с мехмата, то должны знать, что та модель более хорошая, которая максимально проста, а не сложна. Задача ставится так. Как минимальным числом наблюдаемых параметров добиться результата. В данном случае заработать. И практика (критерий истины) говорит о том, что это возможно. 

Возьмем пример из живой природы. Простой кузнечик не строит модель внешнего мира. Он работает по простейшим рефлексам. Однако это не мешает ему выживать. Не удивлюсь,  если еще и Вас переживет.

Общее теоретическое утверждение. Если существует сложный индикатор приносящий прибыль, то рядом должен существовать простейший и похожий на него. Который угадывает в меньшем числе случаев, менее прибыльный, но приблизительно с такой же прибылью. Считайте это теоретическим результатом от меня лично. @.

Кстати, модель по определению модели есть огрубление внешнего мира. Так можно всю вселенную загнать в модель. Как вы на мехмате моделировали всю жизнь, если не знаете таких прописных истин моделирования? Ваши высказывания бросают тень на репутацию мехмата.

Вот здесь уже можно говорить о психологических паттернах. Но, только в плане того, как они просчитываются крупными игроками. Нет сомнений, что они-​то как раз и отслеживают ряд параметров описывающих эти самые паттерны. Используют в том плане, чтобы загнать стадо в нужный ценовой диапазон, а потом до сигнала о покупке/продаже развернуть цену и загнать другое стадо баранов в этом направлении для новой стрижки. Таким образом, крупные игроки сомоуничтожают сигналы теханализа. Они почти всегда приходят раньше или позже, чем нужно. 

То, что крупные игроки могут манипулировать рынком известно всем. Здесь с Вами полностью согласен. Однако есть много высказываний крупных игроков, что даже они могут только  на временно и ограниченно воздействовать на график. С мощным трендом никому не справиться.

Таким образом, крупные игроки сомоуничтожают сигналы теханализа. Они почти всегда приходят раньше или позже, чем нужно. 

А вот здесь Вы подробно расписали сам механизм, почему законы тех анализа временами самовыключаются. Но именно это я и утверждал в своем посте.  Так что вы просто повторили мои тезисы. Единственное дополнение. Необязательно это могут делать только крупные игроки. Это может сделать толпа мелких. Недавний пример с шортовыми сквизами.

Однако вмешиваются и фундаментальные факторы. И всё ещё более усложняют. Здесь уже решает инсайд или большая скорость в получении информации.

Тупиковый путь. Надо работать с толпой и ее инертностью. Хотя можно и инсайдом. Если только он у Вас есть. 

И последний вопрос, пробовали программки писать, основанные на скользящих средних и подобной лабуде? Хорошо предсказывают прошлое, правда? А вот с будущим как-​то напряг.

Конечно пробовал. Но быстро понял, что одного этого недостаточно. А вы так и застряли на этом этапе. 

Аватар пользователя VSkilled
VSkilled(5 лет 4 месяца)

Возьмем пример из живой природы. Простой кузнечик не строит модель внешнего мира. Он работает по простейшим рефлексам...

   Совокупность которых, собсно, и является той самой "моделью", реализованной на "жёсткой логике" инстинктов. Эта модель не только существует, но проверяется и корректируется каждым поколением кузнечиков в ходе эволюции.

   Если вы не знаете столь простых и очевидных вещей, то грош цена всему вашему остальному наукообразному онанизму.

Комментарий администрации:  
*** Уличен в раздувании неинформативных срачей ***
Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

Рад, что по остальным пунктам кроме кузнечика у нас полное взаимопонимание.

Совокупность которых, собсно, и является той самой "моделью", реализованной на "жёсткой логике" инстинктов. Эта модель не только существует, но проверяется и корректируется каждым поколением кузнечиков в ходе эволюции.

Так значит однопараметрические модели все-таки существуют!!!

Если вы не знаете столь простых и очевидных вещей, то грош цена всему вашему остальному наукообразному онанизму.

Наукообразному онанизму. Прошу отметить, что не я это употребил  сказал.

Аватар пользователя VSkilled
VSkilled(5 лет 4 месяца)

Рад, что по остальным пунктам кроме кузнечика у нас полное взаимопонимание.

   Не-не... Вы меня в свою компанию ментальных онанистов не сватайте. 

Комментарий администрации:  
*** Уличен в раздувании неинформативных срачей ***
Аватар пользователя DMatrix
DMatrix(8 лет 5 месяцев)

А это и не аргумент. Аргументы - в статьях и книгах серьезного уровня. На которые не буду даже ссылаться, потому что это метание бисера мне надоело.

Когда несколько десятков лет своей жизни посвящаешь тому, чтобы во всем разобраться, а потом (бесплатно) объяснить другим, после чего тебе рассказывают про "теханализ", то поддерживать беседу в позитивном ключе пропадает всякое желание.

Как там сказал один герой романа "Бег"? "Как я понимаю большевиков!", сказал он.

Так вот, "Как я понимаю транснациональных финансистов!". Если мне завтра опять предложат зарплату за то, чтобы трахать мозги любителям теханализа, я соглашусь, но на этот раз не потому, что семью кормить надо, а потому, что так жизнь устроена: надо трахать тех, кто сам на это напрашивается, иначе они будут мешать тебе жить.

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

А это и не аргумент. Аргументы - в статьях и книгах серьезного уровня.

У меня тоже есть статьи в серьезных научных журналах на тему биржевого ценообразования. Но это не постов. Согласен.

Когда несколько десятков лет своей жизни посвящаешь тому, чтобы во всем разобраться, а потом (бесплатно) объяснить другим, после чего тебе рассказывают про "теханализ", то поддерживать беседу в позитивном ключе пропадает всякое желание.

А как быть с реальными трейдерами, которые всю жизнь живут на заработки по теханализу? Начиная с японских торговцев рисом 300 лет назад. Практика, критерий истины. Может в консерватории что-то подправить?

Если мне завтра опять предложат зарплату за то, чтобы трахать мозги любителям теханализа, я соглашусь, но на этот раз не потому, что семью кормить надо, а потому, что так жизнь устроена: надо трахать тех, кто сам на это напрашивается, иначе они будут мешать тебе жить.

Обязательно соглашайтесь. Совершенно искренне. Дело хорошее. И деньги получите. и сами наберетесь опыта. Но я так понял, что Вам уже никто не предлагает.

Аватар пользователя Kserks777
Kserks777(8 лет 4 месяца)

Единственное для чего создавался тех. анализ в свое время - это получить одинаковую реакцию от слабоквалифицированных трейдеров.

Его сейчас так и использут. Только причинно-следственная связь обратная, трейдеры реагируют на "фигуры" сейчас так им образом, из-за того что с большой вероятностью все будут таким образом реагировать, поэтому нужно оказаться первым.

Разворот в подобной модели - внешнее событие, которое сносит тренд.

Матиматики и анализа в этом 0.

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

Единственное для чего создавался тех. анализ в свое время - это получить одинаковую реакцию от слабоквалифицированных трейдеров.

Не соглашусь. Тех анализ создавался для заработков при торговле. На основании удачных прошлых сделок и в дальнейшем закрепления их в общих утверждениях.

Разворот в подобной модели - внешнее событие, которое сносит тренд.

Да, согласен. Те анализ лишь сигналит нам об этом на формализованном уровне. Но это не отменяет тех анализ.

Матиматики (так ошибиться в написании слова и при этом уважать математику!) и анализа в этом 0.

Так вам шашечки или ехать?. Я бы хотел предсказать цену. А Вы какой-то абстрактный анализ и математику. Вы постоянно уводите задачу в сторону.

 

Аватар пользователя Олежа
Олежа(9 лет 6 месяцев)

Я по образованию - математик-​вероятностник

Камрад!!! Простите великодушно, разрешите воспользоваться случаем? Подскажите, пожалуйста, как посчитать вероятность вытащить из ген.совокупности элемент с некоторым значением исследуемой величины, если про саму ген.совокупность ничего не известно, но есть выборка элементов с известными значениями оной величины? Или хотя бы, где посмотреть об этом? Очень прошу!

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

Тогда предложите Ваш вариант Первого закона ТА?

Я бы предложил такой вариант. 

"Возможности на рынке есть всегда. @"

Считайте это моим вкладом в тех анализ. 

Аватар пользователя Куролесов Вася

Первый закон тех анализа:

вначале деньги за билеты на семинар по тех анализу

Второй закон тех анализа:

держи форточку открытой и лодку наготове

Комментарий администрации:  
*** отключен (засорение комментариев флудом) ***
Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

Заработать на бирже можно только обыграв других.  Биржа вещь жестокая, и один из механизмов естественного отбора.  Но от него никуда не деться.

Аватар пользователя Kozel de Baran
Kozel de Baran(5 лет 4 месяца)

 При наличии инсайда...

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

При наличии инсайда...

На этом пути вижу будущие проблемы с уголовным кодексом. Не надо так.

Аватар пользователя Kozel de Baran
Kozel de Baran(5 лет 4 месяца)

Для трёх классов игроков, реально владеющих инсайдом, УК уже не действует.

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

Такая беллитристика обычно развеивается при первом серьезном столкновении с налоловиками. Не впечатлило. 

Аватар пользователя Kozel de Baran
Kozel de Baran(5 лет 4 месяца)

Я видел и налоговиков, и силовиков.

Трактат вообще не о налогах. Он о размере капитала и изменении мировоззрения, связанного с этим (мне он показался весьма глубоким и таки да, для верхних этажей кодекс не работает).

Извиняюсь, если напрасно потратил Ваше время.

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

и таки да, для верхних этажей кодекс не работает

По разному бывает. Вон у Маргарет Тетчер сына замели. А ведь на самом верху была. Можно привести и другие примеры.

Аватар пользователя Kozel de Baran
Kozel de Baran(5 лет 4 месяца)

Вы, вроде, умный человек.

Саудовский принц, случайно упавший на девушку с торчащим членом, и, тем самым, изнасиловавший её, оправдан. А сына Тэтчер, как Вы утверждаете, замели.

В рамках разборок Билл Клинтон может сесть, а может не сесть, но это не имеет абсолютно никакого отношения к правосудию и кодексам.

Вы в самом деле считаете, что людей на самом верху судят по закону, а не по результатам закулисных договорённостей???

Аватар пользователя Siberian
Siberian(5 лет 6 месяцев)

первый закон ТА, вообще то звучит так: "график всегда идёт вправо" smile3.gif

Аватар пользователя Скиталец
Скиталец(8 лет 7 месяцев)

график всегда идёт вправо

Вы кардиоиду когда-нибудь видели?

Аватар пользователя Siberian
Siberian(5 лет 6 месяцев)

в биржевом терминале как то не приходилось такое видеть smile3.gif

я имел ввиду график котировок (просто не стал уточнять, ввиду того что и так эта тема обсуждалась).

PS кроме кардиоды я ещё и лемнискату Бернулли хорошо помню по справочнику математики ))

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

первый закон ТА, вообще то звучит так: "график всегда идёт вправо"

Почитайте графики в виде крестиков. Там это не всегда так. И в этом есть смысл.

Аватар пользователя Siberian
Siberian(5 лет 6 месяцев)

ну это - уже экзотика. я про общепринятые графики. крестики видел - но не вникал особо. 

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

ну это - уже экзотика. я про общепринятые графики. крестики видел - но не вникал особо. 

Я тоже не торговал. Но сама идея мне понравилась. Там большую часть времени график вообще игнорируется. Учитываются только определенные сильные движения. 

Аватар пользователя Siberian
Siberian(5 лет 6 месяцев)

графики ренко строятся по похожему принципу - рисуется только при изменении цены на определенную величину.

Аватар пользователя GVR
GVR(7 лет 12 месяцев)

smile9.gif

Аватар пользователя marcusvii
marcusvii(3 года 4 месяца)

Запросто, вы его сами в статье сфомулировали: законы ТА работают только тогда, когда о них знает узкий круг лиц и еще лучше, когда этот узкий круг лиц не может оказывать влияние на рынок (не пользуется результатами ТА для осуществления биржевой торговли).

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

Запросто, вы его сами в статье сфомулировали: законы ТА работают только тогда, когда о них знает узкий круг лиц и еще лучше, когда этот узкий круг лиц не может оказывать влияние на рынок (не пользуется результатами ТА для осуществления биржевой торговли).

Спасибо. Как показывают комменты к моему посту, не многие умеют читать и слушать. В  этом отношении вы приятно отличаетесь от большинства.

Аватар пользователя GVR
GVR(7 лет 12 месяцев)

Принцип рефлексивной деградации технической модели рынка, так сказать... 

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

Принцип рефлексивной деградации технической модели рынка, так сказать... 

Что в этом есть.

Аватар пользователя amorales
amorales(7 лет 7 месяцев)

Тех. Анализ работает до тех пор, пока в него верит и торгует по нему достаточное количество трейдеров. Не более того. Как только трейдеры, верящие в ТА остаются в меньшинстве, весь ваш хвалёный ТА летит к черту.

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

Тех. Анализ работает до тех пор, пока в него верит и торгует по нему достаточное количество трейдеров. Не более того. Как только трейдеры, верящие в ТА остаются в меньшинстве, весь ваш хвалёный ТА летит к черту.

С точностью до наоборот.

Как только по нему по конкретному правилу начинают работать много людей, то прибыль от него размазывается по большему числу людей, она сокращается. А затем и вообще становится отрицательной. 

А вот когда трейдеры перестают эксплуатировать эту закономерность, она восстанавливается. 

Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

Тех анализ был официальным курсом в американских университетах в 60 годах. Да и сейчас он кажется входит в CFA или другие сертификаты. Другое дело, что те правила писались для рынков, где не было трейдеров. вооруженных этих знанием. Для современных рынков все обстоит намного сложнее. 

Аватар пользователя DMatrix
DMatrix(8 лет 5 месяцев)

Прямой аналог марксизьма-ленинизьма в Сисисипи.

Аватар пользователя TydymBydym
TydymBydym(2 года 7 месяцев)

Смотри глубже - Сатурн в двенадцатом поле в оппозиции Юпитеру - быть панике.

Комментарий администрации:  
*** отключен (оскорбления Президента) ***
Аватар пользователя TydymBydym
TydymBydym(2 года 7 месяцев)

Или не быть, т.к. там Плутон в соединении с Луной.

Комментарий администрации:  
*** отключен (оскорбления Президента) ***
Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

Марксизьм в сисисипи, сатурн, луна. Вам самим это наверное так нравится. Похоже чувствуете свое интеллектуальное превосходство. 

А вот что вам отвечать, даже не знаю. 

 

Аватар пользователя TydymBydym
TydymBydym(2 года 7 месяцев)

Да что тут скажешь-то?.. Если теория верна, то она обладает предсказательной силой. А если теория сегодня таковой обладает, а завтра - не смогла - то это другое и тут головой надо было думать, а не на теорию перекладывать.

Впрочем, я это так - позубоскалить smile16.gif

Комментарий администрации:  
*** отключен (оскорбления Президента) ***
Аватар пользователя Bobrikpp
Bobrikpp(6 лет 7 месяцев)

Если теория верна, то она обладает предсказательной силой.

Японские трейдеры рисом 300 лет зарабатывают на этом. 

Аватар пользователя Bledso
Bledso(11 лет 3 месяца)

Другое дело, что те правила писались для рынков, где не было трейдеров. вооруженных этих знанием.

Правильно писать так: "для реальных рынков, а не залитых ничем не обеспеченным баблом".

Страницы