Слив знаний 4. Конструируем Страновой уровень цен России за 1999-2019 года вместе. Рубль дорогой или дешёвый?

Аватар пользователя indigo

Упрощённо:

Страновой уровень цен - это относительный уровень цен на все товары и услуги в какой-либо стране относительно страны-эталона.

Итак, каждый из нас мог бы сам сделать что-то подобное - попробуем сконструировать на пальца Страновой уровень цен России в 1999-2019 года. А потом проверим свои способности.

Пойдём от лёгких моментов к более сложным.

1. Девальвация 2014-начала 2015 года означает, что для получения долларовых цен на товары и услуги необходимо делить не на курс 30 рублей за доллар, курс 60 рублей за доллар. Т.е., девальвация 2014 года вызвала понижение Странового уровня цен (относительно США) России очень грубо в 2 раза.

2. Девальвация 2008 года имела схожие черты, но масштаб был меньшем, поэтому очень грубо - Страновой уровень цен в 2009 году упал 1/4-1/3.

3. В 2015-2020 года в первом приближении можно считать, что курс доллара был стабилен, тогда необходимо обращать внимание на динамику внутренних цен (ИПЦ, дефлятор ВВП). Т.к., инфляция в этот период была выше американской, то Страновой уровень цен за этот период незначительно повысился. Примерно то же самое характерно и для периода 2009-2013 годов.

4. В 2000-2008 годах наблюдался процесс, обратный описанному в пунктах 1 и 2 - рубль укрепился с 30 рублей за доллар до 24 рублей за доллар. Т.е., это оказало некоторое повышательное воздействие на Страновой уровень цен. Но этот период характеризовался ещё и довольно высокими темпами инфляции, а дефлятор ВВП был даже раза в 2 выше ИПЦ. Суммируя номинальное укрепление рубля и высокие темпы инфляции придём к выводу, что Страновой уровень России (относительно США) в 2000-2008 годах рос очень быстро.

Условно говоря: в 2000 году яблоко стоило 30 рублей или 1 доллар, а в 2008 году - 48 рублей или 2 доллара.

Итак, подытожим: до 2008 года Страновой уровень цен значительно рос, в 2008 чуток упал, в 2009-2013 чуток подростал, 2014 упал почти в 2 раза, 2015-2019 опять чуток подростал.

С этими доводами и умозаключениями согласны?


Итак, я уверяю вас, что сначала провёл все вышеописанные умозаключения, и только после этого произвёл расчёт показателя Странового уровня цен.

 
Посмотрим, как менялся Страновой уровень цен России (относительно США) в 2000-2020 годах.

P.s. Открываю график.

Поташев Роман Евгеньевич, 2020

Авторство: 
Авторская работа / переводика
Комментарий автора: 

1. Материал подан в таком виде для того, чтобы каждый прочувствовал как девальвация/ревальвация и высокая инфляция влияют на Страновой уровень цен.

2. Я люблю брать длинные ряды (пару месяцев или лет - совсем ни о чём). Здесь данные за 20 лет.

3. Мог бы взять и за 3 десятка лет, с 1992 года. Но

   а. Для периода 1992-1999 годов "на пальцах" гораздо сложнее построить Страновой уровень цен.

   б. Страновой уровень цен 1992-1999 очень интересен и его динамика заслуживает отдельного рассмотрения.


Я лично не понимаю, как можно проводить межстрановые сравнения каких-либо показателей, не беря во внимание как сам показатель "страновой уровень цен" , так и его динамику и межстрановые сопоставления. А в курсе макроэкономики, на сколько мне известно, этот показатель вообще не рассматривают.

Это примерно как обсуждать изменения доходов населения вообще не зная о понятии инфляция.


Даже если в этой статье и комментариях к ней вы не найдете для себя ответы на некоторые свои вопросы (связанные с различием уровней цен по странам, причинах отклонений курсов, дороговизны/дешевизны стран и пр.), подписывайтесь на автора, в будущих статья цикла "Слив знаний..." будет много ответов почти на все вопросы.

Первая статья, в которой показывается именно динамика Страногового уровня цен. Является предисловием к пониманию всеобъемлющей взаимосвязи этого показателя с экономическим развитием страны.

Комментарии

Аватар пользователя VipSV
VipSV(5 лет 6 месяцев)

Да ни кому не интересно - что там было. Всем здесь и сейчас интересно что тарить - баксы, евро, золото или тушенку с патронами. Вот если бы вы на этот вопрос ответили - то да, не было бы вам цены.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (оскорбление действующего президента) ***
Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

Я лично, благодаря этой информации, и затарился рублём против евро.

У меня уже около 3 месяцев короткая позиция по евро и длинная по рублю. Сейчас 14 контрактов.


И график в статье отлично помогает предсказывать направление рубля в долгосроке.

По графику отлично видно, что после "дорогого" рубля (2008, 2011-2013 годы) происходило его ослабление.

В 2015-2019 годах рубль крайне дешёв. Вот я его и покупал в марте 2020 года.

Аватар пользователя VipSV
VipSV(5 лет 6 месяцев)

Ну сами же сказали - смотрим за 20 лет - это и есть тренд, а вы ставите против тренда - ну я это даже комментировать не могу приличными словами - скажу только будущий факт - будете обнулены.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (оскорбление действующего президента) ***
Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

а вы ставите против тренда

как раз по тренду

или вы по графику увидели тренд на удешевление рубля?


но "тренды" то такое...

до 2008 года казалось, что тренд на укрепление рубля приведёт к тому, что через пару лет Страновой уровень цен России должен был превысить американский и стран Западной Европы


а рассуждения о понимании характера этого "тренда" - в будущих статьях

Скрытый комментарий VipSV (c обсуждением)
Аватар пользователя VipSV
VipSV(5 лет 6 месяцев)

Мое мнение - в ближайшее время вас "посадят в клетку" - надеюсь вы знаете этот биржевой термин. А потом ступеньками путь в АД, думаю видели уже такие ситуации на графиках цен.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (оскорбление действующего президента) ***
Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

не, не слышал, ни про ступеньки, ни про клетку)) рассказывайте


но секта бакспосто уже много денег слила))

Аватар пользователя VipSV
VipSV(5 лет 6 месяцев)

Посадят в клетку - это когда вы купили актив по тренду и он развернулся и пошел против вас. Большинство верят в тренд и терпят убытки, думая что вот сейчас развернется, не могут психологически зафиксировать убыток. Обычно это все очень жадные люди, берущие леверидж на плечи, типа вас - только жадный человек интересуется фьючерсами. А потом оказывается что они запрыгнули в последний вагон поезда на пересадочной станции в обратном направлении, и обычно потом их принудительно брокер ликвидирует.

Ну а ступеньки - это когда маркет-мейкер попал в затруднительное положение - у него набраны позиции в какую то сторону (он частично дилер), но есть еще большая группа людей, которые набрали позиции в интересную им сторону - ЦБ сейчас в такой ситуации. Как решить данную проблему, чтоб эти налипшие не получили прибыль. А пойти ступеньками. Вот предположим сейчас евро к рублю повысят на 10 рублей и будут проторговывать квартал, потом еще повысят и проторгуют такое же время - все эти любители ценового анализа сольют свои евро за рубли, веря что сейчас тенденция развернется, и вот тогда уже можно без лохов ехать на 150. Посмотрите на графики цен - много где такое увидите.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (оскорбление действующего президента) ***
Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

спасибо за разъяснения

типа вас - только жадный человек интересуется фьючерсами

нет, я очень осторожный, консервативный инвестор:

1. очень не люблю риск;

2. низкая жадность - с моим депозитом 14 контрактов по фьючерсу - это фактически торговля без плеча; т.е. счёт выдержал бы просадку до 120-140 рублей за евро

3. чем дольше я держу позицию, тем больше прибыль, даже при неизменном курсе - думаю, вы знаете, что роллирование при длинных позициях по рублю против евро или доллара позволяет заработать на контанго

Аватар пользователя VipSV
VipSV(5 лет 6 месяцев)

Теорию я знаю, только расскажите это тем, кто в конце 2014 года хотел получить контанго - их всех вынесли с рынка - а это были очень крупные банки - после этого форварды с Сечиным не подписал ни один банк - думаю что это единственная причина, почему курс стабилен.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (оскорбление действующего президента) ***
Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

ну да, в 2017 году Страновой уровень цен был завышен - около 60% от США

сейчас же практически в 2 раза ниже

образно говоря - "падать ниже некуда" (особенно было в марте)

Аватар пользователя Rutel
Rutel(5 лет 3 месяца)

Мы ту с "пацанами" подумали и получается самое безопасное (но не самое доходное) купить либо лом меди либо лист ликвидного сортамента.

Аватар пользователя BERES
BERES(9 лет 2 недели)

Билет на трамвай в СПб в 1991 г стОил  0,03 руб. Сейчас 50 руб. Страновой уровень цен на поездку  вырос на 166 666  666, 67% с учетом деноминации.

 Какой вывод из этого факта Вы сделаете?

Комментарий администрации:  
*** Бывший зам Петрика - https://aftershock.news/?q=comment/7701763#comment-7701763 ***
Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

Билет на трамвай в СПб в 1991 г стОил  0,03 руб. Сейчас 50 руб. Страновой уровень цен на поездку  вырос на 166 666  666, 67% с учетом деноминации.

Нет, это вы посчитали инфляцию.

Если бы вы поделили это на курс доллара, то полученный результат был бы интересным (и близким к пониманию динамики Странового уровня цен).

P.s. И да, чуть позже рассмотрим и динамику цен на общественный транспорт в России в контексте Странового уровня цен.

Аватар пользователя BERES
BERES(9 лет 2 недели)

А смысл делить на доллар? Тогда уж на золото.

Получится почти то же самое, т.е. ещё большие сотни миллионов процентов. 

Ладно, не буду дальше издеваться (если Вы не поняли). Я когда-то на Форексе развлекался - так что сформулирую  с полным пониманием темы, как изобретатель физического фундаментального анализа: Вы предлагаете паллиатив, пустышку.  Не играйте по этим правилам сами, обязательно проиграете. Ну, а лохи на то и существуют. чтобы их стричь (ой, нечаянно выдал главный секрет технического анализа, Вы уж простите старого болтуна). 

Комментарий администрации:  
*** Бывший зам Петрика - https://aftershock.news/?q=comment/7701763#comment-7701763 ***
Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

А смысл делить на доллар?

и получите, что проезд в трамвае в начале 90-х стоил порядка, по памяти, 3 центов, а сейчас 2/3 доллара

для меня это о многом говорит

Аватар пользователя VipSV
VipSV(5 лет 6 месяцев)

А смысл в Страновой уровень цен, когда вы ставите на пару рубль - евро, вот их и нужно анализировать за 20 лет. Вам что потом клиринговую разницу будут страновым уровнем цен выдавать. Не плодите сущностей там, где их нет.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (оскорбление действующего президента) ***
Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

А смысл в Страновой уровень цен, когда вы ставите на пару рубль - евро, вот их и нужно анализировать за 20 лет. Вам что потом клиринговую разницу будут страновым уровнем цен выдавать. Не плодите сущностей там, где их нет.

А вы думаете, у меня нет Странового уровня цен относительно Германии (евро)?

А вы думаете Страновой уровень цен России относительно США сильно отличается от Странового уровня цен России относительно Германии?

Скрытый комментарий v.p. (c обсуждением)
Аватар пользователя v.p.
v.p.(8 лет 4 месяца)

сколько-же упоротых в комментариях... и главное - все известные дурачки тут.

Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

а что скажете выпо существу?

Аватар пользователя v.p.
v.p.(8 лет 4 месяца)

уже сказал.

Аватар пользователя VipSV
VipSV(5 лет 6 месяцев)

Не мешайте проводить исследования. Что в голове у вас персонально - мы уже в курсе. Нас теперь интересуют только редкие отклонения.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (оскорбление действующего президента) ***
Аватар пользователя Охри
Охри(9 месяцев 3 недели)

Так ждала, и такая чушь( Я сейчас живу лучше, чем в 2008 на те же доходы. А вот в США стало хуже. Но кризис для России нагляден по вашей кривой, а почему-то в США его типа не было. Что считали, как считали, ничего нельзя сказать и показать где ошибка. Печально(

Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

Но кризис для России нагляден по вашей кривой

Из некоторого понижения Странового уровня цен России относительно США никак не следует ухудшение уровня жизни в России. Динамику уровня жизни характеризует изменение реальных доходов населения.

Аватар пользователя Охри
Охри(9 месяцев 3 недели)

У вас не "некоторое" понижение, а обрущение. Не называйте его "страновым уровнем" тогда. Отписалась

Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

У вас не "некоторое" понижение, а обрущение.

вы же не видите всей картины

Отписалась

резкая штучка

Аватар пользователя VipSV
VipSV(5 лет 6 месяцев)

Так и я лучше в 3 раза. Но я за эти 12 лет 3 раза поднимался по служебной лестнице. А вот те кто сидят на должности как я в 2008 году - ну их только можно пожалеть, что им только на квартплату с продуктовой корзиной хватает.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (оскорбление действующего президента) ***
Аватар пользователя Охри
Охри(9 месяцев 3 недели)

У меня свой бизнес, и я не напрягаюсь, а живу в свое удовольствие. Могла бы пахать денно и нощно, но зачем? У меня и так все есть, алчущих, да еще и упахивающихся ради бусиков - остается только пожалеть

Аватар пользователя VipSV
VipSV(5 лет 6 месяцев)

Надеюсь у меня через несколько лет также будет. Задолбали уже голы, очки, секунды.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (оскорбление действующего президента) ***
Аватар пользователя senbonzakura
senbonzakura(2 года 10 месяцев)

Что то не понял терминологии, что такое "страновой уровень" и как он вычисляется в процентах?

Паритет покупательской способности (БПС) это связанная величина или нет?

Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

Что то не понял терминологии, что такое "страновой уровень" и как он вычисляется в процентах?

Упрощённо:

Страновой уровень цен - это относительный уровень цен на все товары и услуги в какой-либо стране относительно страны-эталона.

Цены на продукты питания в России в 2 раза ниже, чем в США - значит Страновой уровень цен России относительно США по аналитической категории "продукты питания" составляет 50%.

Страновой же уровень цен - это по всем товарам и услугам, составляющим ВВП.


Между ППС (не путать ВВП по ППС) и Страновым уровнем цен очень тесная взаимосвязь. Об этом чуть позже.  Но намекну (обменный курс, ППС, Страновой уровень цен).

Аватар пользователя VipSV
VipSV(5 лет 6 месяцев)

Хочу господин indigo объяснить вам теорию возникновения тренда рубль-евро за 30 лет. В странах периферийного капитализма - типа России всегда высокие процентные ставки - соответственно по закону сложных процентов накапливается большая денежная масса. В странах ядра - низкие процентные ставки и денежная масса накапливается медленно. Соответственно в такой ситуации образуется навес из денег, который схлопывается в периодических обвалах валюты периферийных стран по отношению в валюте стран Ядра. Это абсолютная математическая закономерность. Она будет всегда пока есть разница процентных ставок, притом чем разница процентных ставок меньше - тем цикл длиннее, чем больше - короче. Так вот - вы ставите против этого математического процесса - поэтому будете обнулены.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (оскорбление действующего президента) ***
Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

Соответственно в такой ситуации образуется навес из денег, который схлопывается в периодических обвалах валюты периферийных стран по отношению в валюте стран Ядра

Отвечу вашими терминами.

Дифференциал ставок Набиуллина знатно снизила. Значит период значительно увеличится. А этот Страновой уровень цен показывает, что этот ваш навес далеко ещё не сформирован.

будете обнулены

целью данной статьи никоим образом не было показать применимость концепции Странового уровня цен к трейдингу

Скрытый комментарий Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***
Аватар пользователя не дождетесь

2. Девальвация 2008 года имела схожие черты, но масштаб был меньшем, поэтому очень грубо - Страновой уровень цен в 2009 году упал 1/4-1/3.

ну да,нуда.....

с 23руб за бакинский скакануло до 32руб 

50процентов по любому

Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

спасибо!

хороший комментарий!

1. 23 рубля это явно не среднегодовой курс.

2. для примеров в 2009-2013 годах я показал, что инфляция (ИПЦ и дефлятор ВВП) при стабильном курсе увеличивают Страновой уровень цен.

Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

1. 23 рубля это явно не среднегодовой курс.

к примеру, если взять 25 и 32, то получаем уже 28%

Аватар пользователя Kvazar_Old
Kvazar_Old(6 лет 9 месяцев)

Рост уровня цен снижает конкурентоспособность отечественной промышленности, поэтому - девпльвации ее спасли. Хотя, если бы ЦБ РФ е спал в оглоблях, то курс рос ежегодно на уровень разницы в инфлициях  

Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

спасибо, отличный комментарий

да, во многом с вами согласен, но есть и обратная сторона медали

представьте себе какую-либо отрасль, в ней произошёл резкий рост производительности труда, т.е. у товаропроизводителей появилась большая возможность завоёвывать внешние рынки (или отвоёвывать внутренний рынок у иностранцев), если эта отрасль большая или таких отраслей много, то это приведёт к увеличению сальдо торгового баланса, что в свою очередь при не сильно активных мерах противодействия приведёт либо к номинальному укреплению рубля, либо к высокой инфляции (реальное укрепление рубля)

Аватар пользователя indigo
indigo(4 года 1 месяц)

и как всегда - о связи конкурентоспособности национальной экономики и Странового уровня цен - в последующих статьях

Аватар пользователя Vitec
Vitec(4 года 3 недели)

Я знаю одно,  мой чек в продуктовом магазине за 12 лет вырос примерно в 3.5 раза,  а зарплата в 2, вот и все.