Monetary policy: Цены на нефть обрушились на 7% в течение одного дня

Аватар пользователя Ктулху жив
      С ценами на нефть происходит что-то невероятное. Вчера нефть сорта Брент обвалилась на 7%, а нефть сорта WTI на 7,86%. Это худший день для нефти с сентября 2015 года.


       Снимок экрана 2018-11-14 в 2.19.15

      Вчерашнее падение обведено в красный овал.
      А вообще нефть падает с начала октября, что хорошо видно на графике. За полтора месяца нефть потеряла почти 30% своей цены.
      Еще один интересный факт - цена на нефть падает без перерыва 12 дней подряд, чего не было вообще никогда за всю историю торговли фьючерсами с 1983 года.

      Что это означает? Это означает что нефть это обычный финансовый актив, такой же как акции. Все финансовые рынки падают и нефть падает. Наиболее резко падают самые переоцененные рынки - китайский фондовый рынок, высокотехнологичный сектор США и нефть. Но у китайцев и высокотехнологичного сектора США падение началось немного раньше. Китайцы стали падать с начала года, высокотехнологичный сектор США в июле. Китайцы потеряли 30% капитализации, группа FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google) потеряла 20% капитализации. Так что падение цены на нефть на 30% не должно особо шокировать.

      Информационные СМИ сейчас упражняются в попытках объяснить падение нефти. Они указывают на 2 возможные причины падения цены: отказ ОПЕК от идеи сократить добычу и избыток предложения на рынке нефти США. Действительно, ОПЕК не решилась сокращать добычу и действительно добыча нефти в США бьет рекорды. Но с моей точки зрения спрос-предложение не влияют сильно на цену на нефть, поскольку нефть это в первую очередь финансовый актив. Цена на нефть определяется на рынке фьючерсов, а фьючерсами торгуют в основном инвест банки, сама нефть их вообще не интересует.

      Как долго будет падать нефть? Взглянем на историю падений нефти

      Снимок экрана 2018-11-14 в 12.21.24

      Глубина и продолжительность падения зависит от высоты, с которой падение началось. Как видно на графике высота сейчас небольшая. Соответственно и падение не будет продолжительным. За последние 10 лет мы видели несколько медвежьих рынков: например, в 2008 году, в 2014 году. Падение заканчивается как правило на уровне 40-45 долларов за баррель. Из чего можно сделать вывод что нефть скорее всего потеряет еще 10-15 долларов.
Авторство: 
Копия чужих материалов

Комментарии

Аватар пользователя Нехазин
Нехазин(2 года 5 месяцев)

yes

Согласен что нефть фин. актив.

Но есть логическая неувязка в прогнозе.

Вы сперва сравнили падение нефти с 

Китайцы потеряли 30% капитализации, группа FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google) потеряла 20% капитализации. Так что падение цены на нефть на 30% не должно особо шокировать.

 Затем с

  Глубина и продолжительность падения зависит от высоты, с которой падение началось. Как видно на графике высота сейчас небольшая.

И сделали вывод только из истории падении нефти.

Не хватает истории падений китайской фонды и FANG .

И сравнение поможет обьективности прогнозов

Аватар пользователя alexsword
alexsword(9 лет 6 месяцев)

В 2008 тоже цены на нефть валились, нормальная предкризисная динамика.

Аватар пользователя Нехазин
Нехазин(2 года 5 месяцев)

Это несомненно и кризис на пороге.

Но думаю фин. актив "нефть" будет падать вместе с остальными слегка запаздывая и НЕ больше.

Упадет на 30% всего.

Как Китай

Итого ещё мину 5 долл.

Если не продолжит валиться Китай

Аватар пользователя Kuzneсov
Kuzneсov(3 года 5 месяцев)

Путин сказал: "нас устраивает нефть по 70 $ !!". Он слов на ветер не бросает...

Аватар пользователя Нехазин
Нехазин(2 года 5 месяцев)

Это точно)))

Упадет на 5 и подпрыгнет.

Ждём ))))

Аватар пользователя Снорус
Снорус(7 лет 10 месяцев)

Глубина и продолжительность падения зависит от высоты, с которой падение началось. Как видно на графике высота сейчас небольшая. Соответственно и падение не будет продолжительным.

Как сказать cheeky

Аватар пользователя masiax
masiax(3 года 8 месяцев)

Брент, амер. Денежную Базу и амер. "Тотал Долги":



https://fred.stlouisfed.org/graph/?graph_id=502824&rn=156

- амер. Долги (г/г) упреждающе за 6-12 месяцев показывали на кардинальное изменение нефти... Потом долговой коллапс 2008-2009... Корреляция с долгами исчезла, постепенно началась корреляция с Денежной Базой (г/г) - См. "Доллар становится сырьевой валютой?" - 2010 г.: сколько допечатали/сожгли ДБ (г/г), столько и цена нефти менялась... См. "Рекордная корреляция денежной базы США с нефтью и евро" - в период 2013-2016 R>0,9.

  Выход из долгового коллапса заключается в раскорреляции нефти с ДБ и вновь корреляцией с долгами. Похоже, именно эта долгосрочная фаза, столь желанная для ФРС, и наступает... если не будет ошибки с выходом из денежной ремиссии по времени, по сумме и по ставке.

Комментарий администрации:  
*** Плохоструктурированный поток сознания ***
Аватар пользователя ВладиславЛ
ВладиславЛ(2 года 5 месяцев)

На золото цена давно, лет восемь как высока. Т.е. кризис перманентен и связан с печатью доллара и прочих бумажек, нулей с единицами на HDD банков принадлежащих владельцев ФРС:

Аватар пользователя Ernst
Ernst(5 лет 11 месяцев)

С теми объёмами бумажного золота, которые нынче тогруются, цену можно поддерживать любую. По логике, после количественного смягчения на триллионы, цене на золото следовало бы вырости, потому что его такими темпами печатать не получится. Однако уже лет пять как держится на одном месте.

Аватар пользователя stil
stil(7 лет 10 месяцев)

Нефть обычно выступает опережающим индикатором обвала на остальных рынках. 

Аватар пользователя Нехороший
Нехороший(4 года 10 месяцев)

А вот пишут, что, казалось бы, Козак и Медвед ловко нагнули нефтянников с бензином, но те таким образом зафиксировали для себя высокие цены на некоторе время, если нефть будет дальше падать. То есть перемога может обернуться зрадой?

Комментарий администрации:  
*** Отключен (розжиг, провокатор, горы инфомусора) ***
Аватар пользователя SKonst
SKonst(9 лет 1 неделя)

а евро/доллар к рублю и не думают расти)))) Интересно, почему и надолго ли?

Аватар пользователя Алексей N
Алексей N(4 года 10 месяцев)

Опять начинается перфоманс с ограничением доступа долларей на нефтерынок и согласованная атака на баррель.

Аватар пользователя a_trukhin
a_trukhin(7 лет 8 месяцев)

Ктулху,

За полтора месяца нефть потеряла почти 30% своей цены.

Это вы считаете амерскую нефть. А Брент и Юралс просели только на 20%

Аватар пользователя Ктулху жив
Ктулху жив(4 года 9 месяцев)

"мопед не мой" (с)

Аватар пользователя Radiohead
Radiohead(5 лет 11 месяцев)

Там американские сланцевики с канадскими битумщиками еще не начали из окон выпрыгивать?

А то только они развернулись после коллапса  - и на тебе снова)

Аватар пользователя Лёвик1996
Лёвик1996(2 года 6 месяцев)

Это сезонное. Овца подтвердит.

Комментарий администрации:  
*** лидер бан-рейтинга (неинформативный флуд, розжиг, инфомусор) ***
Аватар пользователя Veritas
Veritas(4 года 10 месяцев)

Зато, как заливаются на говноаналитических сайтах.

Комментарий администрации:  
*** Уличен в невменяемом общении ***
Скрытый комментарий Повелитель Ботов (без обсуждения)
Аватар пользователя Повелитель Ботов

Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.

Комментарий администрации:  
*** Это легальный, годный бот ***