Монетизация деривативов печатным станком? Таки да - уже в планах!

Аватар пользователя alexsword

Сколько деривативов циркулирует в мире?  Цифры в трюликах.

ИСТОЧНИК

Продолжение (CDS + ресурсные деривативы)

Сколько деривативов циркулирует среди ведущих банков США?  

ИСТОЧНИК

В 2008-2009 мы обсудили роль деривативов в крахе мировой глобальной финансовой системы - Прозрение лохов: по местам боевой спекулянтской славы - и с тех пор ехидно наблюдаем за пухнущими грудами непрозрачных рисков на балансах ведущих банков планеты.

И вот - свершилось! 

Блумберг сообщает, что получил законопроекты ЕС, где обсуждается создание структур, отвечающих за "очистку" деривативов при крахе эмитента, который их выпустил. Власти должны иметь возможность "рекапитализации" этих структур, а центробанки - предоставлять им "временную ликвидность".  Если и этого будет недостаточно для "финансовой стабильности", правительство получает контроль над этими "очистными сооружениями" (примечание alexswordи ответственность по их обязательствам, по классическом схеме - приватизация активов, национализация пассивов).

Это будет аналогом AIG - страховой структуры, на которые банки США перенесли свои риски при крахе 2008, и во имя спасения которой печатным станком ФРС были сделаны первые вбросы долларовой макулатуры (тогда еще это называлось бейлауты, а не QE).  Только у деривативов "несколько иные" масштабы, чем у сабпрайм-пузыря в 2008 - смотри таблички.

ИСТОЧНИК

Комментарии

Аватар пользователя Altece
Altece(7 лет 2 месяца)

это не в связи ли с DB такая движуха у гейропейцев?

Аватар пользователя Atery
Atery(5 лет 5 месяцев)

Разумеется связано, а также с нестабильностью в итальянских банках. Правда, как спасать итальянцев я еще понимаю, там суммы в миллиардах евро всего лишь. А как спасать ДБ с его десятками триллионов плохих бумаг, я не представляю. Неужели на всю сумму напечатают евриков? А ведь ДБ не один, американцы имеют сравнимое количество бумаг на счету.

Аватар пользователя Туфтонский рыцарь

Это что же будет? QE  в режиме non stop?

Аватар пользователя LvKiller
LvKiller(7 лет 2 месяца)

Да, а нам набиулины и улюлюлюкаевы будут трындеть о том, что если напечатать лишнюю сотню рублей - будет ужос-ужос-инфляция-мы-фсе-умрем.

Аватар пользователя banshee
banshee(6 лет 3 недели)

Какой процент у рубля в структуре SWIFT? Экспортировать инфляцию как будете?

Аватар пользователя slonick
slonick(6 лет 11 месяцев)

Хорошие вопросы. Только об ответах задумываться не принято. Куда проще кричать на всех углах, что в ЦБ главные враги сидят.

Аватар пользователя Оранжевая Россия

А у меня в таких случаях тоже всегда один вопрос возникает- Как СССР построили без ЦБ, подобно нынешнему, непонятно. Врут наверно, что равновелик США был.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (неполживая политота, обильный неинформативный флуд, нарушение соглашений, под которые его оставили) ***
Аватар пользователя slonick
slonick(6 лет 11 месяцев)

И где Ваш СССР сейчас?

Цб не нужен был при той системе. При нынешней нужен.

Но СССР тут совсем ни при чем, не уводите в сторону

Аватар пользователя Оранжевая Россия

Согласен, при этой нужен, 25 лет назад выбран путь нашей интеграции в их фин сист. Соответственно надо признать, что мы равные им не станем НИКОГДА, потому как там правила устанавливаем не мы, я только об этом, потому как это не звучит ни тут ни в *утюгах*. Независимый СССР остался в памяти примером, который может и спасёт в будущем Россию. Я так думаю.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (неполживая политота, обильный неинформативный флуд, нарушение соглашений, под которые его оставили) ***
Аватар пользователя И-23
И-23(6 лет 6 дней)

Только не 25, а много раньше.
Практически сразу после смерти ИВС.

Аватар пользователя VasyaSidorov
VasyaSidorov(6 лет 5 месяцев)

В СССР не покупали импортных авто и гаджетов, и вообще доля импорта была минимальная.

Комментарий администрации:  
*** Уличен в копипасте дрянного качества - https://aftershock.news/?q=node/738315 ***
Аватар пользователя Оранжевая Россия

Так и хорошо, зачем мне импортное авто если есть своё, а с ним и раб места, и прибыль внутри страны, другое дело вопрос качества, но его можно решить при желании, конечно в СССР были сильные перекосы в экономике, но сейчас помня всё это и имея свой сегодняшний опыт и пример Китая горы можно свернуть.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (неполживая политота, обильный неинформативный флуд, нарушение соглашений, под которые его оставили) ***
Аватар пользователя VasyaSidorov
VasyaSidorov(6 лет 5 месяцев)

Вам лично может и никчему, а вот насчет великого и могучего русского народа сильно сомневаюсь, что готов отказаться на достаточно длительный срок от европейского уровня жизни и перейти к сталинским пятилеткам. Поэтому российское руководство мрии насчет "горы свернуть" не питает.

Комментарий администрации:  
*** Уличен в копипасте дрянного качества - https://aftershock.news/?q=node/738315 ***
Аватар пользователя Оранжевая Россия

Верно, и это грусно, вместо того, что бы вначале повкалывать и да пострадать, а потом пользоваться результатом и получить больше чем имеем сейчас, предпочитаем быть полностью зависимы от внешней коньюнктуры и прихотей тн зап инвесторов.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (неполживая политота, обильный неинформативный флуд, нарушение соглашений, под которые его оставили) ***
Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(6 лет 4 месяца)

Станки, заводы, автомобили, да вон трубы большого диаметра - тоже покупали импортные. И зерно кстати тоже. А сейчас зерно экспортируют. Без гаджетов страна прожить может - без зерна уже куда тяжелее.

Аватар пользователя alexsword
alexsword(9 лет 11 месяцев)

Зато на импорт мяса перешли, оно очень "зерноемкое".

 

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(6 лет 4 месяца)

И на экспорт тоже - по свинине и птице. Говядину выращивать сложнее, но что-то вот своей мраморной в СССР не припомню. Подозреваю, что госпрограммы на говядину и молоко (привет батьке!) тоже будут, пусть тут тяжелее будет.

Еще раз, есть большое мнение, что сейчас сельское хозяйство и пищевая промышленность находятся на более высоком уровне, чем в СССР.

Аватар пользователя Оранжевая Россия

Еще рельсов длинных не было.. Кто сказал, что СССР должен был угнаться за всем западом, чтобы заслужить признания. Зерно заимели, круто..., а ВВП по доле в мире куда делся?

 Валовой национальный продукт 1938-1984
(Источник: Селищев А.С., Макроэкономика, с.422) 

Годы ! Страна-лидер ! Вторая страна ! Третья страна 
--------------------------------------------------------------------
1984 ! США – 100%   ! СССР – 51%    ! Япония – 34%
--------------------------------------------------------------------
1950 ! США – 100%   ! СССР – 29%    ! Англия – 19%
--------------------------------------------------------------------
1938 ! США – 100%   ! Германия – 37%! СССР – 37%
--------------------------------------------------------------------
  По оценке ЦРУ США, ВНП СССР в 1989 году составлял $2,66 трлн, что равнялось 51 % от аналогичного показателя США. Если в 1960 году объём промышленной продукции СССР по сравнению с США составлял 55 %, то через 20 лет, в 1980 — уже более 80 %. За период с 1950 по 1981 г. ВНП СССР, по данным того же ЦРУ, вырастал в среднем на 4,6% в год, тогда как рост ВНП США за тот же период составил в среднем 3,4% в год.  В 1985-м году на долю экономики СССР приходилось около 20 % мирового промышленного производства. На долю России в 1913-м году 2,5%, РСФСР в 1985-м около 12% ,на долю России в 2000-м году -4,4%, в 2013-м году около 3,2%. (http://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-rossiyskie-predpriyatiya-v-gl...

 

Комментарий администрации:  
*** Отключен (неполживая политота, обильный неинформативный флуд, нарушение соглашений, под которые его оставили) ***
Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(6 лет 4 месяца)

Ну если каждые 8-10 лет выпускать новую модель танка в количестве по 8-30 тысяч штук каждую, а потом порядочную часть этого сгноить на открытых площадках, то конечно можно явить высокие темпы роста промышленности - вот только не сказать что эффективные с точки зрения развития народного хозяйства. А при этом завод АвтоВАЗ в 60-е, КАМАЗ, и почти 10000 грузовиков Магурисов в 1970-е приходилось заказывать у буржуев. Без порток - но в шляпе, ага.

Аватар пользователя Оранжевая Россия

С воен техникой конечно перебор был, так и в структуре производства *партнёров* танки были. Авто говорите, 10000 тысяч, а сколько разных подержанных легк авто, грузовых, самолётов, не говоря о новых, было завезено из за бугра за 25 лет, думаю перекрыли *советский рекорд*...

Комментарий администрации:  
*** Отключен (неполживая политота, обильный неинформативный флуд, нарушение соглашений, под которые его оставили) ***
Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(6 лет 4 месяца)

Да конечно перекрыли. Но та сделка 1975-го года с 9500 немецких грузовиков и спустя 40 лет считается крупнейшей в мире - за раз столько заказать. Некоторые по Сибири до сих пор ездят: модель выбрали вполне удачную, даром что саму фирму-производителя тут же купила Ивеко, в общем тоже неплохая контора в сфере реального производства - в наше комьютерно-бумажно-финансовое время начинаешь ценить и такие, инженерные, с моделями в металле и пластике, и не сферическом вакууме и деривативах, блин. Запускать в космос ракеты и устроить дефицит из женских сапог - ну да, все в одном флаконе.

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(6 лет 4 месяца)

Врут: не равновелик.

Аватар пользователя Оранжевая Россия

Врут, что не равновелик.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (неполживая политота, обильный неинформативный флуд, нарушение соглашений, под которые его оставили) ***
Аватар пользователя Radiohead
Radiohead(6 лет 5 месяцев)

А у меня в таких случаях тоже всегда один вопрос возникает- Как СССР построили без ЦБ, подобно нынешнему, непонятно.

Тут-же на АШ была интересная статья как раз по этому вопросу.

"Безналичные и наличные деньги были взаимно неконвертируемыми. Безналичные деньги обеспечивали функционирование строительства, промышленности, сельского хозяйства независимо от рыночного спроса-предложения. Наличные деньги обеспечивали рыночные операции.

По сути это была экономика с двумя разными типами денег, функции которых были разными.

Наличные деньги могли выполнять все общепринятые функции денег внутри страны, но применимость этих денег фактически была ограничена розничной торговлей. Функции безналичных денег были урезаны — у них была отнята функция накопления и функция создания скровищ. В условиях социалистической экономики, которая не ставит целью получение прибыли эти функции оказались просто вредными. Лишенные этих функций безналичные деньги могли работать только в рамках социалистического сегмента экономики. Вне этого сегмента безналичные деньги просто не существовали. Их бесполезно было красть потому что их нельзя потратить на рынке. Ими нельзя дать взятку по той же причине. Эти деньги можно было использовать только по их прямому назначению — для обеспечения экономических операций между предприятиями.

Из-за того, что промышленный (безналичный) и рыночный (наличный) денежные контуры были изолированы друг от друга, страна могла инвестировать в собственное развитие столько безналичных денег, сколько нужно и насколько позволяли физические возможности. Безналичные деньги просто вливались в экономику когда это было нужно и изымались из экономики, когда необходимость в них пропадала. При этом никакой инфляции, никакого роста цен не могло быть в принципе, потому что безналичные деньги не могли перетечь в рыночный контур, где использовались наличные деньги."

Аватар пользователя Оранжевая Россия

Да, иначе никак,или мы в их сист, или строим свою, закрытую от них, но естественно с возможностью взаимодействия.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (неполживая политота, обильный неинформативный флуд, нарушение соглашений, под которые его оставили) ***
Аватар пользователя a.zaikin1985
a.zaikin1985(5 лет 4 месяца)

% рубля вообще не важно какой. экспортировать инфляцию какую? откуда она возьмется? значит, ЕС и США печатают свои триллионы, им можно, у них рецессия, отрицательные ставки вводят (некоторые страны Европы), а если мы сделаем то же самое, то, видите ли, будет дикая инфляция. инструмент один, но реакции разные? вы знаменитое выражение Эйнштейна по этому поводу не слышали?

Аватар пользователя Combo breaker
Combo breaker(5 лет 1 месяц)

Никогда не слышали про экспорт инфляции, не понимаете чем резервные валюты отличаются от не резервных, совсем не видите связи между эмиссией и инфляцией. Больше пишите про экономику, ваше мнение- самое интересное.

Возьмите гвоздь на 50, молоток грамм на 400, забейте в сосновую доску. Потом проделайте тоже самое с куском шлифованного гранита.Инструмент в обоих случаях -молоток. Результат одинаковый будет?

Аватар пользователя a.zaikin1985
a.zaikin1985(5 лет 4 месяца)

экспортом инфляции занимаются как раз те страны, которые бесконтрольно вливают деньги непонятно куда и кому, в надежде оттянуть крах своей финансовой системы. сами знаете кто это. я же говорю о том, чтобы дать деньги на конкретные проекты, в кредит и под залог активов (обычная практика в таком случае - актив дороже в 2 раза, чем выдаваемый кредит). собственно, именно так сейчас и происходит в нашей экономике, только кредиты долларовые и евровые под низкие ставки. их бизнес берет в американских и европейских банках под залоги, с плановым обоснованием трат, под ИХ требования, выплачивая им %%, регулярно перекредитовываясь и т.д. если сменить главного субъекта выдачи кредита на национального в лице отечественных банков под такие же или подобные им процентные ставки, разницы вообще никто не почувствует. хотя нет, не совсем так: наша экономика получит дешевые длинные деньги на модернизацию, а соответствующие иностранные банки будут лапу сосать.

по поводу резервных валют. доллар - резервная валюта, а также евро, фунт, иена и франк. это их дополнительное право (статус резервной валюты) сформировано в ситуации после создания Бреттон-Вудской системы, до этого США стравили в двух мировых войнах своих основных противников, и в полной мере насладились плодами чужой победы. статус резервности не означает, однако, что за этой валютой имеются сколько-нибудь стоящие реальные активы. особенно интересна картина на фоне баланса долгов этих стран в % от ВВП. заставить весь мир покупать доллар из страха и использовать его как посредника в расчетах - всемирный шантаж. скоро мы увидим реальную картину их военной мощи, которая фикция.

эмиссия денежных средств для целей повышения ликвидности (наличная и безналичная) влечет за собой потребительскую инфляцию. возьмите триллион и раздайте просто так каждому по 100000 хотя бы, и вы увеличите инфляцию. но пустите этот же триллион на финансирование инфраструктурных проектов, и это даст вам рост экономики и опосредованно - рост зарплат, но уже на другом уровне. деньги, пройдя путь в три-пять лет (пока оборачивается кредит), обеспечат тысячи рабочих мест, увеличение поступления налогов в бюджет и только потом - рост зарплат, а значит, и рост экономики, через стимулирование потребительского спроса. раз у людей появится больше денег, они захотят в большинстве своем купить больше товаров, купят то, что не могли себе позволить ранее. отсюда мы имеем и бум строительной отрасли (под покупку жилья его надо построить), и смежных отраслей, и т.д. 

ваш пример про доску и гранит сделайте развернутым, что вы хотели этим сказать? какие отличия в экономике наших стран вы видите, являющиеся непреодолимыми для запуска индустриализации и роста нашей экономики?

 

Аватар пользователя father_gorry
father_gorry(5 лет 8 месяцев)

У нас будет инфляция - читать "нам сделают инфляцию"

Аватар пользователя Рева RarogCmex Денис

А разве она не права? Реально умрем, если не построим на эти свеженапечатанные сто рублей ничего.

Аватар пользователя Оранжевая Россия

Тонкий намёк на толстые обстоятельства, проще говоря намекают, что если надо купим всё. Капитализм, с тн свободным рынком уходит всё дальше в прошлое., а у нас в стране только и слов о свободном рынке, открытости, инвест привлекательности.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (неполживая политота, обильный неинформативный флуд, нарушение соглашений, под которые его оставили) ***
Аватар пользователя И-23
И-23(6 лет 6 дней)

Вы совершенно напрасно опускаете главный вопрос: о природе денег и физическом смысле эмиссии.
С выводом в виде проблемы фальшивомонетчиков.

Аватар пользователя Оранжевая Россия

Они имеют право портить свою валюту как и мы, только они могут мы нет, их капитал по миру, нашего крохи.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (неполживая политота, обильный неинформативный флуд, нарушение соглашений, под которые его оставили) ***
Аватар пользователя И-23
И-23(6 лет 6 дней)

А это уже следствие проблемы денежного тоталитаризма.
По мне достаточно решить проблему участия спекуляторов в валютном рынке и следить за справедливостью курса по привязке к объективным показателям.

Аватар пользователя Оранжевая Россия

Справедливость ныне по тем показателям, по ним и будет и хотелки России не в счёт, не наша это фин сист, их.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (неполживая политота, обильный неинформативный флуд, нарушение соглашений, под которые его оставили) ***
Аватар пользователя И-23
И-23(6 лет 6 дней)

Ну если пожелания Державы не в счёт, то просто оставить спекуляторам возможность играть по их правилам.
Самим. То есть без нас.

Аватар пользователя Оранжевая Россия

Было бы очень хорошо, только это сейчас невозможно, элиты не хотят, да и ресурсов для подобного нет. Так шта наблюдаем...

Комментарий администрации:  
*** Отключен (неполживая политота, обильный неинформативный флуд, нарушение соглашений, под которые его оставили) ***
Аватар пользователя Туфтонский рыцарь

Это - да!

Аватар пользователя Niss
Niss(7 лет 4 месяца)

государственная собственность экономически неэффективна, эффективна лишь частная собственность (с)

Аватар пользователя Оранжевая Россия

Я о полной Гос собственности никогда не говорил, крупные инфраструктурные предприятия да, остальное частное. Важно иметь свою независимую фин сист, как при СССР, и импортозамещать, импортозамещать, импортозамещать.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (неполживая политота, обильный неинформативный флуд, нарушение соглашений, под которые его оставили) ***
Аватар пользователя blues
blues(7 лет 8 месяцев)

Кстати, о деривативах. Вот тут все озабочены тем, что номинальная стоимость деривативов у Дойче банка равна 46 триллионов, а вот чистый риск в этих бумагах всего 41 миллиард и это гораздо....меньше, чем у других банков. Для сравнения: net exposure по деривативным контрактам BNP Paribas составляет €52 млрд, Bank of America — $55,3 млрд, а Citigroup — $45,55 млрд.

Вот тут можно посмотреть http://www.forbes.ru/mneniya-column/329787-pravda-o-nemtsakh-pyat-mifov-...

Аватар пользователя Altece
Altece(7 лет 2 месяца)

другой вопрос как эти риски расчитывают

Аватар пользователя alexsword
alexsword(9 лет 11 месяцев)

> а вот чистый риск в этих бумагах всего 41 миллиард 

Цена этим оценкам рисков (не только у ДБ, но и прочего банковского сброда) ровно такая же как у рейтингов ААА по сабпрайм-бумагам в начале 2008.

Нулевая. 

Подлые клоуны взяли какие-то математические модели, что-то насчитали.  И вдруг, хоп, предположения модели нарушились, и мы имеем совсем другие цифры.

Аватар пользователя blues
blues(7 лет 8 месяцев)

В любом случае номинал дериватива не имеет ничего общего с его реальной стоимостью. Там в статье по ссылке есть точная цифра, она большая, больше 600 миллиардов, но это не те страшные триллионы.

Я понимаю, что ты далёк от всей этой торгово-биржевой спекулятивной кухни, и не понимаешь как дела делаются, но это не математические модели, а просто встречные контракты и прочее хеджирование рисков.

Аватар пользователя alexsword
alexsword(9 лет 11 месяцев)

> В любом случае номинал дериватива не имеет ничего общего с его реальной стоимостью.

А этого никто и не утверждает.  Но чем больше эти номиналы - тем больше выплаты, если "выпадет Zero", и матмодели сломаются.

Аватар пользователя shed
shed(8 лет 10 месяцев)

Цена этим оценкам рисков (не только у ДБ, но и прочего банковского сброда) ровно такая же как у рейтингов ААА по сабпрайм-бумагам в начале 2008

Тем более, если учесть, что оценку производит организация, состоящая из тех мажоров (в основном американских), что и заварили деривативную кашу.

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(6 лет 4 месяца)

Наглядный пример из оскароносного фильма - на ту же тему

Аватар пользователя barbudos
barbudos(9 лет 5 месяцев)

Гипер все ближе?

Аватар пользователя blues
blues(7 лет 8 месяцев)

Даже не надейтесь.

Аватар пользователя barbudos
barbudos(9 лет 5 месяцев)

а я все равно буду

Страницы