Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Чем еще занимаются банки. Итоги первого квартала 2016 года.

Аватар пользователя Mordred

Стандартные способы зарабатывания денег банками знают все: это кредитование и комиссионные доходы за переводы, РКО и операции со счетами. О доходе по операциям с ценными бумагами знают уже не все, но и здесь всё более-менее стандартно и обычно.

Но речь пойдет о других способах банков заработать (или сохранить заработанное): деривативы, иностранная валюта и драгоценные металлы.

Сразу разочарую ожидающих срывания покровов с мешков с колоссальными доходами банков от этих операций: там кроме убытков ничего нет. Но обо всём по порядку.

1. Деривативы.

В первом квартале 2016 года убытки банковской системы по деривативам составили 46,6 млрд. рублей. Одной схемой это выглядит так: 

Кто же эти просчитавшиеся банки, так сказать, в лицах?

Максимальные убытки по деривативам понесли государственные банки Банк ВТБ (ПАО) 46,9 млрд. рублей, ПАО Сбербанк 21,3 млрд. рублей и Банк ГПБ (АО) 6,5 млрд. рублей, а также один частный ПАО "Промсвязьбанк" 8,7 млрд. рублей. 

Всего же государственные банки потеряли на деривативах 76,9 млрд. рублей, в то время как банки под иностранным контролем в целом получили 16,7 млрд. рублей прибыли, а частные российские банки заработали на деривативах 12 млрд. рублей. Еще 1,7 млрд. рублей в виде прибыли получили мелкие банки, не входящие в топ200.

Абсолютным чемпионом по прибыли от деривативов стал частный банк ПАО Банк "ФК Открытие", получивший 14,9 млрд. рублей, в т.ч. 13 млрд. рублей на свопах. Еще 12 млрд. рублей заработал ПАО БАНК "ЮГРА", причем около 100% на форвардных контрактах. Иностранные банки АО "Райффайзенбанк" и АО ЮниКредит Банк получили, соответственно, 8,6 млрд. рублей (вся прибыль от свопов) и 4,8 млрд. рублей (приблизительно поровну от свопов и форвардов). 

Другие виды деривативов не вызвали большого интереса у банков. Так, по фьючерсам максимальную прибыль показал частный ПАО КБ "УБРиР" (Уральский банк реконструкции и развития) - 1,5 млрд. рублей. Второе место ПАО Сбербанк - 1,1 млрд. рублей. Ни один другой банк не дотянул и до 250 млн. рублей.

А вот убытки по фьючерсам измерялись существенно бОльшими цифрами. 7,5 млрд. рублей потерял государственный Банк ВТБ (ПАО), 2,8 млрд. рублей частный АО АКБ "ЦентроКредит", а также приблизительно по полмиллиарда рублей частные ПАО АКБ "Металлинвестбанк" и АО "АЛЬФА-БАНК".

Единственным хоть сколько заработавшим на опционах оказался государственный Банк ВТБ (ПАО) (+3,7 млрд. рублей). Следующим за ним банк не получил и 160 млн. рублей. Убытки государственного ПАО Сбербанк по опционам составили 2,7 млрд. рублей. Частные ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" и ПАО КБ "УБРиР" недосчитались по 1,6 млрд. рублей. Миллиард рублей пролюбил АО "Банк Русский Стандарт" (наверное, снова выкуплены предъявленные инвесторами в рамках опциона put облигации).

2. Валюта.

В первом квартале 2016 года убытки банковской системы по операциям с валютными активами составили 12,7 млрд. рублей. Одной схемой это выглядит так: 

Потери по операциям с долларом США составили умопомрачительные 50 млрд. рублей. Отсюда, кстати, становится понятными убытки по деривативам, около 100% которых пришлись на совокупные потери по свопам. Рубль укрепился в первом квартале 2016 года, что вызвало потери по операциям с долларом, а также по валютным свопам. Потери по свопам, как мне видится (хотя это и недоказуемо, т.к. нет конкрентных фактов) говорят о том, что вышеуказанные банки, потерявшие на деривативах, ставили против рубля.

Но по факту потерявший на свопах 32,8 млрд. рублей Банк ВТБ (ПАО) получил прибыли по операциям с долларом 27,5 млрд. рублей и 34,7 млрд. рублей в целом по операциям с валютой, т.е. банк не играл ни за, ни против доллара (евро) и/или рубля, а просто захеджировал валютный риск. 

Позорный Сбербанк слил на долларе 23,4 млрд. рублей при потерях на свопах в 22,8 млрд. рублей, но за счет выигрыша на евро (+16,9 млрд. рублей) и франке (+3,7 млрд. рублей) снизил общий убыток по валютным операциям до минус 3,3 млрд. рублей. 

Среди других крупных неудачников по потерям от валютных операций стоит выделить АО "АЛЬФА-БАНК" (-26,7 млрд. рублей, в т.ч. -24,9 млрд. рублей по доллару США), ПАО БАНК "ЮГРА" (-11,3 млрд. рублей, но помним о доходе по форвардам в 12 млрд. рублей, необычен здесь лишь инструмент хеджирования), ПАО Банк "ФК Открытие" (-9 млрд. рублей, при доходах по свопам в 13 млрд. рублей) и АО "Райффайзенбанк" (-7 млрд. рублей, в т.ч. -11 млрд. рублей по доллару США при доходе по свопам в 10,2 млрд. рублей).

Обратная ситуация по ПАО "Промсвязьбанк", который по операциям с долларом получил 3 млрд. рублей и по операциям с евро 4,8 млрд. рублей, но потерял на деривативах 8,7 млрд. рублей.

Отдельно отмечу пункт "прочие валюты". Не знаю что это за валюты, но государственный Банк ВТБ (ПАО) заработал на них 11,6 млрд. рублей, в то время как иностранный Креди Агриколь КИБ АО потерял 1,7 млрд. рублей (правда скомпенсировав прибылями по франку в 1,7 млрд рублей). 

3. Металлы.

В первом квартале 2016 года убытки банковской системы по операциям с драгоценными металлами составили 2,7 млрд. рублей. Одной схемой это выглядит так: 

Масштабы совсем скромные. Драгоценные металлы это не тот вид активов, на которых сделаешь серьезную прибыль.

Из достойного упоминания есть пара вещей.

  • Государственный АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО (принадлежит республике Саха) получил прибыль по операциям с прочими драг.металлами в 118 млн. рублей. Только 5 банков помимо вышеназванного имели операции по этой строке, и все они получили совокупную прибыль менее одного миллиона рублей на всех.
  • При общем убытке банковской системы по операциям с золотом в 3,6 млрд. рублей Банк ВТБ (ПАО) получил прибыль в 1,1 млрд. рублей, при том, что следующий по доходности заработал на золоте лишь 110 млн. рублей. В то же время Банк ВТБ (ПАО) потерял на операциях с серебром максимальную среди всех банков сумму в 1 млрд. рублей (второе место потеряло лишь 50 (!!!) млн. рублей). Ну а куш сорвал на серебре ПАО Сбербанк, получивший 1,5 млрд. рублей (второе место выручило лишь 24 (!!!) млн. рублей), потерявший на золоте 3,6 млрд. рублей.

Выводы предоставляю сделать самостоятельно. Например, о том, что операции по деривативам и операции с валютными активами тесно связаны друг с другом, т.к. банки пытаются снизить валютные риски хеджирующими операциями. Заработать на этом проблематично, но снизить убытки до минимума вполне реально, хотя конкретно в первом квартале 2016 года банковская система и не смогла этого продемонстрировать.

Заработать существенные суммы на таких операциях смогли лишь ПАО Банк "ФК Открытие" (+5,9 млрд. рублей), АО ЮниКредит Банк (+3,5 млрд. рублей), ПАО КБ "УБРиР" (+3,3 млрд. рублей), ООО "Дойче Банк" (+1,8 млрд. рублей) и по 1,5 млрд. рублей АО КБ "Ситибанк" и АО "Райффайзенбанк". Как видно, иностранные банки эффективнее противодействуют валютным рискам.

Государственные банки потеряли более 50 млрд. рублей, в т.ч. ПАО Сбербанк 26,5 млрд. рублей, Банк ВТБ (ПАО) 11,1 млрд. рублей, ОАО "Банк Москвы" 7,9 млрд. рублей, Банк ГПБ (АО) 7,4 млрд. рублей. По крупному из частных только АО "АЛЬФА-БАНК" лишился 29,6 млрд. рублей.

Источник данных отчетность банков на сайте ЦБ РФ (*.rar -> *.dbf)

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя walrom
walrom(5 лет 10 месяцев)(22:39:31 / 01-05-2016)

Прямо какие-то игры в поддавки.

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...