Связь экономики и физики: Аналогии между поведением цен на рынке и теорией колебаний

Аватар пользователя Igor Tsarev

Данная заметка является продолжением публикаций: Аналогии экономики с термодинамикой и механикой

                                                                                           Связь экономики и физики: Метод научного познания 

                                                                                           Связь экономики и физики: Аналогии между механикой и микроэкономикой

Эти публикации являются популярным изложением книги: И.Г.Царев Математика и физика для экономистов.

В этой заметке мы рассмотрим поведение цен на рынке. Сразу хочу сказать всем любителям биржевых спекуляций, я не считаю возможным давать прогнозы или предсказания поведения цен. С моей точки зрения прогнозировать эти изменения можно с тем же успехом, как предсказывать мелкие и большие землетрясения земной коры при помощи уравнений Ньютона. В этой заметке я попробую построить некую общую модель, при помощи которой можно будет «понять и объяснить» некоторые черты поведения цен на рынках, а также решить возникающие при этом затруднения.

Эта заметка является продолжением дискуссии, разгоревшейся при обсуждении предыдущей статьи, и ее написание является отступлением от плана публикаций. Напомню суть дискуссии. Мой оппонент утверждал, что цены являются «фантазией», «виртуальной реальностью», «обманом», что цены не имеют отношения к товару, а является субъективным представлением каждого отдельного человека и их следует исключить из модели «реальной экономики». Я, в свою очередь, считал нелепой гипотезу, что товары вступают в процесс обращения без цены, и  более того, полагал неправильным придумывать экономику без цен, а деньги без стоимости, так как цена объективна, а субъективны представления людей о её величине. Исчерпав «философские» аргументы, что моя гипотеза «шизофренична» и, по сути, является «бредом сумасшедшего», оппонент заявил, что если моя модель не в состоянии делать прогнозы, то «её практическая ценность равна нулю», а я «развел бурю в стакане воды». Я напомнил, что теория вероятностей и математическая статистика также не способны делать прогнозы на выигрыш в казино, о чем «выпускник МФТИ, МГУ и плехановки» не может не знать. Но это не повод считать, что практическая ценность этих дисциплин равна нулю, а создавшие их математики развели бурю в стакане воды. После этого я был обвинен в переходе на личности, и дискуссия завершилась.

Столь бурно обсуждаемая проблема заслуживает более подробного освещения.

Самое первое затруднение экономической науки заключается в том, чтобы обосновать право на свое существование. В отличие от взаимодействия природных объектов экономика сталкивается с тем, что в ней взаимодействуют экономические субъекты, которые имеют свои субъективные представления о характере этих взаимодействий. Помимо субъективных экономических отношений, в которые вступают экономические субъекты, они еще имеют субъективные представления о таком свойстве экономических объектов, как их цена. Разрешение противоречия между объективностью цены и субъективными представлениями о ней участников рынка будет первой нашей задачей.

Тот факт, что цены претерпевают значительные изменения, не только не подвергается сомнению в экономической науке, но и является основой существования фондового рынка. Классическое утверждение А. Маршалла заключается в следующем: «Когда спрос и предложение пребывают в равновесии, количество товара, производимого в единицу времени, можно назвать равновесным количеством, а цену, по которой он продается, равновесной ценой. Такое равновесие является устойчивым, т.е. цена при некотором отклонении от него будет стремиться к возвращению в прежнее положение подобно тому, как маятник колеблется в ту и другую сторону от своей низшей точки».

Однако причина этих постоянных колебаний обойдена вниманием экономистов и подробно не рассматривается. Обычно экономисты считают достаточным объяснение, что колебания цены связаны со случайными актами обмена. Но ведь если эти колебания не затухают со временем в точке равновесия, значит точка равновесия на самом деле не является устойчивой. В то же время колебательное движение происходит не произвольно, а вокруг этой самой неустойчивой равновесной точки, т.е. само движение – устойчиво. Таким образом, второй нашей задачей будет «понять и объяснить» что заставляет цены колебаться.

Обычный диапазон колебания цены укладывается в несколько процентов относительно среднего значения. Таким образом, в случае «общего положения» (т.е. в большинстве случаев, за исключением некоторых особых) цены колеблются «не очень сильно». В теории колебаний такой случай общего положения называется мягкой потерей устойчивости – когда точка равновесия неустойчива, а устойчивы небольшие колебания около этой точки. В качестве третьей задачи мы выпишем характерные математические уравнения для этого случая.

В некоторых особых случаях происходит жесткая потеря устойчивости, когда система скачком большой амплитуды переходит к новой равновесной точке и начинает совершать колебания уже вокруг этого нового положения равновесия. Подобное поведение цен характерно для внезапных кризисных явлений, каким был, например, скачок доллара к рублю после знаменитого выступления Сергея Кириенко в августе 1998 года. Такой внезапный ответ системы на плавное изменение внешних условий называется в теории колебаний также катастрофой. При этом говорят, что один из параметров  системы при своем плавном изменении перешел через критическое значение. Уравнения для случая жесткой потери устойчивости будут нашей четвертой задачей.

1. Для решения первой задачи – разрешения противоречия между объективностью цены и субъективными представлениями о ней участников рынка предположим, что цена экономического объекта определяется двумя параметрами. Первый объективный параметр называется стоимостью или овеществленным в экономическом объекте трудом. Второй субъективный параметр является неким консолидированным представлением людей о величине этой стоимости.

Как один из вариантов объединить эти два параметра в одном выражении – записать цену в виде комплексного  числа z в показательной форме:

где модуль комплексного числа r – стоимость (овеществленный труд), аргумент φ – представления людей о величине этой стоимости.

Может показаться странным, что переменные величины, которыми мы собираемся обозначать цены благ, могут принимать мнимые значения. Однако даже ближайшее рассмотрение марксистской трактовки цены показывает, что дедушка Маркс интуитивно чувствовал этот характер цены: «Цена, или денежная форма товаров, как и вообще их стоимостная форма, есть нечто, отличное от их чувственно воспринимаемой вещественной формы, следовательно, – форма лишь идеальная, существующая лишь в представлении» [Маркс, Капитал, Т.I, с. 105]. «Следовательно, возможность количественного несовпадения цены с величиной стоимости … заключена уже в самой форме цены. …

Но форма цены не только допускает возможность количественного несовпадения величины стоимости с ценой, т.е. величины стоимости с ее собственным денежным выражением, – она может скрывать в себе качественное противоречие, вследствие чего цена вообще перестает быть выражением стоимости, хотя деньги представляют собой лишь форму стоимости товаров. Вещи, которые сами по себе не являются товарами, например совесть, честь и т.д., могут стать для своих владельцев предметом продажи и, таким образом … приобрести товарную форму. Следовательно, вещь формально может иметь цену, не имея стоимости. Выражение цены является здесь мнимым, как известные величины в математике. С другой стороны, мнимая форма цены – например цена не подвергавшейся обработке земли, которая не имеет стоимости, так как в ней не овеществлен человеческий труд, – может скрывать в себе действительное стоимостное отношение или отношение, производное от него» [Маркс, Капитал, Т.I, с. 112]. «В выражении стоимость труда понятие стоимости не только совершенно исчезает, но и превращается в свою противоположность. Это такое же мнимое выражение, как, например, стоимость земли. Но такие мнимые выражения возникают из самих производственных отношений» [Маркс, Капитал, Т.I, с. 547].

2. Чтобы «понять и объяснить», какая сила заставляет цены колебаться, нужно вспомнить следующее положение «теории колебаний»: чтобы в системе возникли автоколебания, т.е. собственные периодические незатухающие колебания, необходимо наличие обратной связи, которая придает системе способность управлять поступающей извне энергией. Форма, амплитуда и частота колебаний при этом задаются самой системой. Следовательно, нам необходимо сделать некие предположения, которые смогли бы объяснить появление необходимых и достаточных условий для возникновения этих самых автоколебаний в экономической системе.

Источником энергии в экономике, без сомнения, является труд, а равновесное значение цены объекта, вокруг которого происходят колебания, является стоимостью. При этом смысл обратной связи в экономической системе, видимо, состоит в том, что участники рынка пытаются понять ситуацию, возникающую на рынке, и предпринять выгодные с их точки зрения действия. Это взаимодействие, в котором как ситуация, так и взгляды участников являются зависимыми переменными, называется, по терминологии Д. Сороса, «рефлексивностью». В качестве термина им использовано слово, которое французы употребляют для обозначения глагола, субъект и объект которого совпадают.

Запишем в качестве примера уравнения колебаний простейшей динамической системы, которая называется «математический маятник». Представим себе маленький грузик, который подвешен на невесомом стержне длиной R. Будем считать, что грузик совершает малые колебания x около своей точки равновесия, т.е. отклоняется от этой точки «не очень сильно» и x<<R. Если для простоты рассмотрения мы примем, что невесомый стержень имеет единичную длину, то получим выражение для малых колебаний: x<<1.

Величина отклонения от точки равновесия грузика x является нашей первой координатой, которая характеризует колебания системы «маятник». Как мы знаем из заметки «Метод научного познания» для перехода от механической системы «математический маятник» к динамической системе, нам для полного определения системы нужно выбрать вторую координату фазового пространства y, которая будет аналогом импульса или скорости движения грузика. При этом для простоты рассмотрения поместим начало координат нашей фазовой плоскости (двумерного фазового пространства) в точку равновесия грузика. Так как грузик совершает периодические колебания, то закон изменения координат фазового пространства удобно записать в следующем виде:

где φ называется «фазой» или «состоянием» нашей динамической системы.

При отсутствии трения фазовая траектория движения динамической системы «маятник» на плоскости x, y будет представлять собой замкнутый цикл с центром в начале координат (точке равновесия грузика). Длина радиус-вектора r является расстоянием от начала координат, до выбранной точки на этом цикле, а величина φ задает угол между осью абсцисс и радиус-вектором r. Площадь внутри замкнутого цикла является координатой действие I, а координатой угол является φ. Координаты x, y можно перевести в координаты действие угол I, φ при помощи так называемого «канонического преобразования» координат. Однако в данном случае неудобно рассматривать в качестве координаты «площадь», и мы при каноническом преобразовании будем переходить к координатам r, φ.

Если теперь представить нашу фазовую плоскость комплексной плоскостью, то мы можем объединить две наших фазовых координаты, записав комплексное число z, которое является точкой на цикле колебаний математического маятника или «состоянием динамической системой маятник»:

В результате мы получили то самое выражение, которые приняли выше для обозначения цены произвольного экономического объекта.

При отсутствии «трения» динамическая система маятник в разных переменных может быть записана в следующем виде:

Решение системы:

Если в системе возникает «коэффициент трения» γ (некое сопротивление среды), то в правой части к «силам тяжести» ωx и ωy добавляются «силы трения» γx, γy (или γr):

Решение системы:

Подставив одно уравнение в другое, мы получим эквивалентное этим двум уравнениям первого порядка одно, так называемое, каноническое уравнение второго порядка для математического маятника с трением:

где выражение   характеризует «силу трения», а выражение ω2x – «силу тяжести». 

Выясним теперь поведение фазовых кривых при различном соотношении «параметров» системы: γ, ω.

Если система имеет «отрицательную силу тяжести» ω2 < 0, то начало координат системы перестает быть «устойчивой точкой равновесия», а превращается в так называемую «параболическую точку» или седло (образ соответствует седловине горного хребта). Такое состояние нашей динамической системе соответствует верхнему положению маятника (когда невесомый стержень с грузиком на конце направлен строго вверх). Понятно, что любой толчок приведет к необратимому уходу системы из состояния неустойчивого равновесия, а фазовые кривые являются половинками координатных осей и гипербол и уходят на бесконечность.

В системах, где «сила трения положительна» γ > 0, будет происходить «затухание колебаний», а грузик под действием силы тяжести будет стремиться к «устойчивой» точке равновесия. В системах, где «сила трения отрицательна» γ < 0, будет происходить «раскачивание колебаний», а точка равновесия станет «неустойчивой».

Если γ = 0, то, как мы уже знаем, система совершает периодические колебания вокруг точки равновесия, фазовые кривые являются замкнутыми циклами (одномерным тором), а точка равновесия называется особой точкой типа центр.

Если 0 < γ2 < ω­­2, то фазовые кривые будут представлять собой «логарифмические спирали». В зависимости от положительного или отрицательного значения коэффициента трения γ будет происходить «экспоненциальное затухание» или «экспоненциальное раскачивание» колебаний, фазовые кривые будут «накручиваться» на точку равновесия или, наоборот, «раскручиваться» из нее. А сама точка равновесия будет называться устойчивым (или неустойчивым) фокусом.

И наконец, если γ2 > ω2 > 0, то затухание (раскачивание) системы будет происходить очень быстро (быстрее, чем успевает произойти колебание). В зависимости от знака трения фазовые кривые будут сходиться (расходиться) к точке равновесия, которая будет называться устойчивый (неустойчивый) узел.

Как показал еще А. Пуанкаре, поведение фазовых кривых (фазовый портрет) в окрестности положения равновесия на фазовой плоскости в системах общего положения (т.е. в большинстве систем) ограничивается перечисленными случаями:

Положительной силой трения γ > 0 в экономической системе могут являться транзакционные издержки – издержки экономических субъектов по заключению контрактов. Транзакционные издержки в экономическую теорию ввел Рональд Коуз. Отрицательной силой трения γ < 0 в экономической системе могут являться «неверные» представления или ожидания участников рынка. При возникновении «паники» на рынке может появиться «отрицательная сила тяжести» ω2 < 0, и произойдет «обрушение» системы биржевых торгов.

3. «Динамическую систему цена» можно записать в «более общем виде»:

Функция f (r), находящаяся в правой части первого уравнения, может быть исследована разложением в ряд при помощи «метода Ньютона», о котором упоминалось в заметке «Метод научного познания». В данном случае речь идет о том, что эту функцию можно разложить в степенной «ряд Тейлора», который был изобретен Ньютоном и опубликован его учеником Тейлором. Так как мы рассматриваем колебания в окрестности точки равновесия, то как было сформулировано выше r << 1. Поэтому в первом приближении колебания цен хорошо описываются «системой маятник». Добавление следующих членов степенного ряда «увеличивает точность» описания системы. В теории колебаний установлено, что для описания систем типа «осциллятор» значение имеют только члены ряда с нечетными степенями.

Как мы знаем, для того чтобы равновесная цена «потеряла устойчивость» нам в окрестности точки равновесия необходим «неустойчивый фокус». Однако, размах «устойчивых колебаний» около точки равновесия должен быть «не очень большой». Этот тип колебаний называется мягкой потерей устойчивости и характерен для поведения цен на рынках.

Рассмотрим динамическую систему следующего типа:

В данном случае размерность r выбрана таким образом, чтобы коэффициент при кубическом члене уравнения r3 был равен единице. Таким образом, мы ввели еще одну «силу» в нашу динамическую систему, которая имеет кубическую зависимость от диапазона колебания цены около точки равновесия. Назовем эту силу коллективными «опасениями» участников рынка, которые особенно проявляются тогда, когда диапазон колебаний цены r становится слишком велик.  Когда значения r достаточно маленькие, то кубический член практически не дает вклада в движение системы, а поведение системы определяется «неустойчивым фокусом» ε2 r.

Если мы запишем уравнение:

то вычислив его корни i­, мы отыщем возможные «равновесные состояния» нашей «динамической системы цена». Нетрудно заметить, что кроме r­ =0 таким корнем будет величина r­ = ε. Это означает, что вклад кубического члена уравнения становится существенным и система достигает новой точки равновесия – так называемого предельного цикла с радиусом r­ = ε.

Раскручивающиеся из начала координат неустойчивые фокусы будут наматываться на цикл радиуса ε «изнутри». За пределами этого цикла ситуация меняется на противоположную, – основной вклад в движение системы дает уже кубический член r3. В результате образуется «устойчивый фокус», который наматывается на цикл радиуса ε «снаружи». Таким образом, при превышении «коэффициента отрицательного трения» γ­2 в виде «неверных ожиданий» участников рынка над «коэффициентом положительного трения» γ­1 в виде транзакционных издержек система цена обретает колебания диапазона ε2 = γ­2γ­1, который задается разницей этих коэффициентов. При этом колебания цены стабилизируются в данном диапазоне из-за «опасений» участников рынка при слишком больших колебаниях цены.

Этот тип системы называется автоколебательной системой, а процесс называется мягкой потерей устойчивости динамической системы цена.

4. Рассмотрим теперь ситуацию, когда динамическая система цена получает очень сильный одномоментный «толчок» в виде некого действия или заявления крупного политика или чиновника. В этом случае «опасение» участников рынка меняет знак на противоположный. Теперь уже большинство участников уверены, что цена обязательно «прыгнет за флажки» привычного диапазона и стабилизируется на каком-то другом уровне. Это состояние системы называется жесткая потеря устойчивости и описывается уравнением:

Возникновение такой ситуации в системе цена возможно при определенных значениях параметров системы a, b и c (все значения параметров положительны). Если вынести r за скобки, то в скобках получится обычное квадратное уравнение -a+2bx-cx2, с r2=x. Если при вычислении корней квадратного уравнения дискриминант acb2 будет отрицательным, то система приобретает два новых цикла, из которых маленький называется неустойчивый предельный цикл, а большой – устойчивый предельный цикл:

При «обычных условиях» эта система никак себя не проявляет, так как даже теоретически возможные движения системы около положения равновесия гасятся транзакционными издержками. При «толчке» больше чем r­ «опасения» участников рынка стабилизируют систему в районе r­­­2­. Таким образом, фазовый портрет системы состоит из трех областей. Расположенные «внутри» маленького цикла фазовые траектории сматываются с него и наматываются на начало координат. Фазовые траектории «между циклами» сматываются с маленького и наматываются на большой цикл. Фазовые траектории «снаружи» большого цикла наматываются на него.

Неустойчивый предельный цикл r­ не соответствует, конечно, автоколебательным процессам. Он является границей, разделяющей «области притяжения» (аттракторы) устойчивого автоколебательного режима на предельном цикле r­­­2 и устойчивого состояния равновесия в начале координат. При достаточно сильном «толчке» в системе сразу возникают автоколебания с ненулевой амплитудой.

В заключение следует сказать, что мы рассмотрели весьма небольшой математический аппарат теории колебаний и смогли при этом получить удовлетворительные примеры поведения цен, которые могут быть выражены в математической форме. В частности мы совершенно не касались случаев резонанса и рассмотрения непрерывного спектра частот.

Что касается конкретных значений для частот колебаний цены ω, то следует отметить их «фрактальность». Это означает, что любая малая часть графика цены похожа на весь остальной график. Эта особенность была замечена в начале 90-х годов прошлого века и отражает свойство фрактала – объекта, любая часть которого похожа на него самого. Например, хвойное дерево – это фрактальная форма. Оно представляет собой сеть ветвей, качественно подобных форме всего дерева, но каждая отдельная ветвь непохожа на другие. Хвойное дерево обладает глобальной структурой и локальной случайностью. В общем, мы знаем, как выглядит хвойное дерево, и можем предсказать его общую и глобальную форму с высокой степенью точности. Однако мы не знаем длину и диаметр каждой ветви.

В отношении колебаний цен фрактальность означает, что имеется «широкий спектр» частот F(ω). Возникновение спектра частот, по-видимому, обусловлено предпочтениями случайных групп экономических субъектов. Анализ этого спектра представляет собой задачу исследования.

Комментарии

Аватар пользователя Кайтен
Кайтен(6 лет 4 месяца)

Сами статьи интересны и направление мысли правильное. Вот только давайте прежде чем заниматься производными процессами в финансовой и физической системе, постараемся определиться с простыми понятиями. Какой аналог денег есть в физике? С сохранением всех их свойств. 

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Вы видимо имеете ввиду так называемые "функции денег". В заметке  Связь экономики и физики: Аналогии между механикой и микроэкономикой определена экономическая система. Функции мера стоимости и средство обращения задается самим наличием цен благ. Как средство платежа (кредитные ресурсы) там записано уравнение. Как богатство (средство накопления) задана соответствующая функция. Как мировые деньги - функция подразумевается, так как на заданную экономическую систему не накладывалось никаких условий по размерам.

Аватар пользователя Кайтен
Кайтен(6 лет 4 месяца)

В этом то вся и сложность, как найти эталон всем этим процессам в реальной физике, а потом уже можно подумать и об производных процессах.

Если представить что деньги это эквивалент меры энергозатрат затраченных на производство материальных благ, то в чём и как он будет измеряться? Как к этому "прицепить" сохранность и обесценивание (инфляцию) денег. В голове крутится частицы мозаики, но картина не складывается полностью.  

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Так как я записал прямые аналогии с уравнениями физики, то тем самым задал "модель экономической системы", аналогичную, например, "модели механической системы". В следующей заметке по плану будет аналогия с "моделью термодинамической системы". Тем самым у Вас в голове основные черты "картины" должны сложиться. Эквивалентом денег Вы можете выбрать кВт-час. Это заданной системе не противоречит. Количество энергозатрат на производство товара будет давать его "стоимость". "Инфляция" будет выражаться в падении энергоемкости самого производства энергии. Вы вообще можете любой "условный товар" обозвать деньгами. Ведь деньги по-сути, это тоже товар.

Аватар пользователя Кайтен
Кайтен(6 лет 4 месяца)

Мне наиболее близко сравнение денег с водой и экономической системы с гидравликой, она обладает практически всеми необходимыми свойствами. Уровняв кВт-час с деньгами мы получим что "нашими новыми" банками станут энергостанции, а значит и сделаем новый шаг в создании энергодег, причём подделать эти деньги будет нереально.        

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Тогда Вам нужно отыскать аналогии между законами "гидравлики" (или что Вы под этим понимаете) и известными в экономической науке "функциями денег".

Аватар пользователя укропитек
укропитек(7 лет 9 месяцев)

С водой - точно. Это если механику. А ещё можно описать те же процессы законами электрики. Да какая разница - экономика, механика, электрика, <вставьте что хотите> - а законы в общем виде будут одинаковые.

Аватар пользователя SENSE01
SENSE01(7 лет 4 месяца)


 

Igor Tsarev

Ведь деньги по-сути, это тоже товар.

Вот все Вы пропихиваете, что деньги это товар! Деньги это не товар! 

ДЕНЬГИ это бесплатное средство обращения не бесплатных товаров!!

цц

цц

15.04.2010 17:45 Илья Муромец-4
15.04.2010 14:41 Вася Пупкин: Илья, если не затруднит, выскажите своѐ мнение. 1. Что такое деньги? Деньги это обязательства социума своим членам (индивидам), в том, что социум в обмен на пользу принесѐнную индивидом, в любой момент принесѐт ему (или его наследникам) равноценную пользу. Таким образом золото или бумага с портретом президента это только материальное выражение обязательств социума, а вообще деньгами может быть всѐ что угодно хоть бобровые шкурки хоть ракушки, главное
чтобы социум воспринимал труд затраченный на добычу ракушки в качестве пользы для себя. Заметим, что современная экономическая наука внятного определения сути денег не даѐт. Все определения в конечном итоге сводятся к тому что деньги это деньги и есть, и дальше идѐт перечисление функций (меры стоимости, платежа, сбережения).






 

Начать надо с понятия «стоимость» вообще и еѐ денежной формы - «меновой стоимости» = «стоимости» конкретно.
Так вот «стоимость» - это количественная точка зрения Социума на «полезность» продукта индивидуального труда – на «потребительскую стоимость». Выраженная в у. е. мены (во все-социальном обмене) - идеальных ценах денежной формы «стоимости» (меновой) – ДЕНЬГАХ. Это объективные явления-сущности, которые абсолютно равнодушны к человеческим попыткам соотнести ДЕНЬГИ с ракушками, золотом, монетами или банкнотами. Почему золото и золотые монеты так долго воспринимали как некий эквивалент ДЕНЕГ, в течении столетий и даже по сей день? Потому что в течении долгих столетий, вплоть до эпохи Возрождения в Европе, товарный оборот (торговля) составлял жалкие проценты от все-социального оборота «потребительными стоимостями» любого государства - экономика государств представляла собой на 90-95 % натуральное хозяйство, которые вообще обходились, для своего оборота полезными продуктами труда, без каких-либо монетарных «денежных знаков». Потому как степени УРОТ (Уровень Разделения Общественного Труда) были чрезвычайно низки: телегу делали в деревне и для этой или максимум – соседней деревни. На фига кому были нужны «денежные знаки»? Обменял Вася телегу на 10 пудов пшеницы у Коли - и всех делов, держа эти самые ДЕНЬГИ = идеальные у. е. просто в собственной голове. Попробуйте-ка совершить такой обмен, например, хотя бы автомобиля, где «цепочки» УРОТ включают тысячи промежуточных звеньев обмена!
Потому самого физического золота, в основном хватало исключительно для товарного оборота шелками, пряностями, оружия и т. д. для «знати». Какое уж тут производство? А вот как только экономические хозяйства Европы получили «толчок» (в виде американского золота) к вовлечению в товарно-денежный оборот и крестьянских хозяйств – тут-то и начала наступать Большая Ж...ПА – включилось действие «формулы смерти» которое я описал в «Теории ДЕНЕГ».
Золото всѐ больше и больше переставало выполнять роль надѐжного «денежного знака» (ДЕНЬГАМИ, оно и так никогда не было). Тут-то и образовался «дефицит» по-Райкину: «денежных знаков» в виде серебряной или золотой монеты стало просто физически недостаточно для товарно-денежного оборота. Кто «сел» на этот «дефицит»? Понятно, что «торговый народец», который стал ТОРГОВАТЬ этим «дефицитом», суть которого - бесплатное средство обращения не бесплатных товаров.

«Денежный знак» стал Товаром. В отличие от тех бесплатных идеальных у. е. в Васиной голове! Что и стало экономической сутью всех последующих крЫзисов. Вместо того, чтобы создавать Механизм устраняющий этот искусственный «дефицит», «торговый народец» всячески закреплял и закрепляет, уже даже за никчѐмными крашеными бумажками, марксистские «обоснования» некой его «товарной сущности». Потому как это и есть «источник» существования и экономического воспроизводства «денежного хозяйства» Кагала. Уберите у «денежных знаков» навязываемое социумам свойство Товара, аля «Маркс-экономикс» и Кагал – исчезнет.
 

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Я имел ввиду деньги, для изготовления которых требуется труд (золото, пшеница, энергия и т.д.), а не бумажные (электроннные) денежные знаки. По Марксу:

«Бумажные деньги являются знаками золота, или знаками денег»[i].

«Монетное бытие золота окончательно отделяется от его стоимостной субстанции. Благодаря этому вещи, относительно не имеющие никакой стоимости, – бумажки, получают возможность функционировать вместо золота в качестве монеты.

Мы имеем здесь в виду лишь государственные бумажные деньги с принудительным курсом. … кредитные деньги предполагают условия, которые нам, пока мы остаемся в пределах простого товарного обращения, еще совершенно неизвестны. … подобно тому, как бумажные деньги … возникают из функции денег как средства обращения, естественный корень кредитных денег составляет функция денег как средства платежа[ii].

«Функциональное бытие денег поглощает, так сказать, их материальное бытие. … Необходимо лишь, чтобы знак денег получил свою собственную объективно общественную значимость, и бумажный символ получает ее при помощи принудительного курса. Это государственное принуждение имеет силу лишь в границах данного государства, или в сфере внутреннего обращения»[iii].

«Но если мы сегодня наполним бумажными деньгами все каналы обращения до степени их полного насыщения, то завтра вследствие каких-либо колебаний в товарном обращении они могут оказаться переполненными»[iv].

 

[i] Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I. – М. Политиздат, 1983. – VI, 905 с., с. 139.

[ii] Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I. – М. Политиздат, 1983. – VI, 905 с., с. 137.

[iii] Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I. – М. Политиздат, 1983. – VI, 905 с., с. 140.

[iv] Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I. – М. Политиздат, 1983. – VI, 905 с., с. 138.

 

Аватар пользователя SENSE01
SENSE01(7 лет 4 месяца)

Вы мой комментарий до конца прочитали? Я и говорю Вам, что Вы совместно с Марксом пропихиваете тезис о том, что деньги это товар.

Деньги это не товар!


 

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Ну и ладно.

Аватар пользователя Здешний
Здешний(7 лет 3 месяца)

Физика = объективный мир природы с жесткими законами и константами. 

Современная экономика = субъективный мир казино с эмоциями и виртуальными представлениями вместо законов и констант.   

Связать с физикой возможно только реальную экономику - ту, цель которой оптимизация трудовой деятельности сообщества для наибольшего удовлетворения его материальных потребностей с наименьшими издержками. Но она является зависимым реципиентом паразитарной, которая устанавливает свои манипулятивные виртуальные понятия вместо законов.   

 

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

В этой заметке я попытался показать, как получается, что манипуляция рынком "не приводит к отмене законов реальной экономики", а лишь "меняет фазовый портрет системы".

Аватар пользователя Кайтен
Кайтен(6 лет 4 месяца)

Даже эмоции и виртуальный мир это всё равно проявление физического мира, так что он должен быть включен и иметь физ-мат. модель.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

У меня эмоции включены в модель. Я об этом и талдычил на протяжении всей заметки.

Аватар пользователя alterlex
alterlex(7 лет 5 месяцев)

Откуда вообще следует, что "колебания цены" подчиняются закономерностям гармонических колебаний?

П.С. надо бы перечитать статью повнимательнее...

Комментарий администрации:  
*** Отчислен (словоблудие, оранжизм) ***
Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Любые колебания можно разложить в спектр гармонических колебаний. По крайней мере "достаточно точно". Например в ряд Фурье.

Аватар пользователя DMatrix
DMatrix(5 лет 8 месяцев)

А если вы наблюдаете винеровский процесс? В этом случае ведь цена тоже "колеблется" (около мат. ожидания). Раскладывать в ряд Фурье тут нет смысла :)

Я к тому, что все равно придется сочетать два подхода: диффуры и тервер.

Главное - уметь отделять гармонику от шума. И сложность тут будет в том, чтобы правильно идентифицировать скачок,  который может быть как фазовым переходом, так и случайным берстным всплеском, характерным для процессов с МУЗ.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Моя задача - доказать, что аналогии между и экономикой и физикой существуют. И создать так сказать "основу" для дальнейшего. Потому что экономисты создали миф, что это невозможно сделать. Невозможно использовать аппарат матфизики в экономике, так как экономика слишком сложна. Я об этом в своих книгах много пишу.

А как все это потом применить - дело читателей. Я буду просто счастлив, если люди возьмут написанное и разовьют в понравившемся им направлении.

Аватар пользователя breduin
breduin(6 лет 3 месяца)

довольно странная задача. Аналогия не есть понимание механизма, и никакую "основу" для дальнейшего она не создаст. Школьный пример об аналогии колебательного контура и математического маятника не говорит о том, что уравнениями Максвелла можно описать полет МБР. Не аналогии нужно искать, а законы сохранения описывающих систему величин, которые тоже еще нужно определить.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Для понимания явления всегда строится его математическая модель. Если эта модель строится по аналогии - ничего страшного. наоборот хорошо. Я вот например в книге пытался показать, что законы механики, специальной теории относительности, электродинамики, термодинамики аналогичны друг другу.Более того, они выводятся из одного "источника" - геометрических свойств пространства.

Аватар пользователя obamamat
obamamat(7 лет 11 месяцев)

Тоже так думаю)

Аватар пользователя vleo
vleo(7 лет 1 месяц)

Мне лично кажется, что модели и наблюдения эволюционной, молекулярной и нейро биологии могут быть значительно полезнее для анализа экономики. Все таки - субъекты экономики - живые существа, а не значительно более пассивные и не имеющие сложной внутренней структуры прямых и обратных связей атомы и простые молекулы.

Поведение косяка рыб удивительно напоминает групповое поведение спекулянтов, к примеру.

Нет, конечно, много можно взять из физики, но этого мало.

Как один из вариантов объединить эти два параметра в одном выражении – записать цену в виде комплексного  числа z в показательной форме:

то есть цена = стоимость повернутая на фазовый угол представления

Что обозначает "представление"? "Представление" - это модель, которая существует у экономической личности в головном мозге. Каким образом Вы модель преобразуете в фазовый угол?

 

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Так покажите, как "модели и наблюдения эволюционной, молекулярной и нейро биологии" применить для анализа экономики. Вообще слово "анализ" изначально предполагает использование математики.

Аватар пользователя vleo
vleo(7 лет 1 месяц)

А разве эволюционная и молекулярная биология не основаны на математике? Это точные науки, вообще-то, не менее строгие, чем физика.

Что касается примеров, то было у меня желание написать статью, сейчас кое-какие наброски делаю - может быть что и выйдет.

Я же не говорю, что физические аналогии не нужно использовать, если они адекватны и обоснованы.

Но Вы так лихо беретесь за "стоимость" и "представление", мне кажется там все значительно сложнее.

Сама по себе идея мнимости представления возражений не вызывает, так как я лично представляю мнимые числа именно как что-то из сферы идеального (i), противопоставленное сфере реального (1), отсутствию (дефициту) чего-то (-1), отсутствию чего-либо (0). Идеальное это отсутствующее, то тем не менее имеющее место - синтез нуля и единицы.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Если считать, что рентгенография кристалла ДНК дала расшифровку ее пространственной структуры, то да. Но я имел ввиду математические модели описания системы в целом. Модель Вольтера "хищник-жертва" это все таки не описание модели в целом. Хотя ее в экономике можно применить. Я в своей книге "Физико-математические аналогии в экономике" это сделал.

Аватар пользователя vleo
vleo(7 лет 1 месяц)

А если говорить простым языком, то колебания в экономике вызваны именно несоответствием "представления"  фактическим затратам. Сначала представления отстают от затрат, цена оказывается выше затрат, представление начинает догонять затраты, цена снижается, представления "по инерции" оказываются ниже затрат, цена снижается еще больше, далее процесс повторяется.

Но тем не менее, представление затрат в виде простого скаляра мне представляется излишним упрощением.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Чем проще и наглядней модель - тем проще понять и анализировать. Я бы мог тут накидать формул и "навести тень на плетень". Но далеко не все на aftershock станут читать такую статью.

Аватар пользователя vleo
vleo(7 лет 1 месяц)

Я почему сразу вспомнил биологию и биохимию - там "издержки" можно увидеть предметно и разложить на существенные компоненты.

Вообщем, тут скаляром простым и поворотом не обойтись - матричная механика просится :-) Что и не удивительно.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Я же дал ссылку на свой учебник. Вот выдержка из него:

Применяете  для непрерывного (и даже для дискретного) спектра частот колебаний цены и получаете милую Вам матрицу.

Аватар пользователя DMatrix
DMatrix(5 лет 8 месяцев)

Спасибо за цикл статей.  Кто-то должен был начать это дело - популяризацию уравнений мат. физики применительно к экономике. 

Правда, Капица вот начал писать про применение принципов термодинамики к развитию общества, но уж больно не вовремя он это делал. "Не попал в струю" - это очень мягко сказано. 

 

Вопрос: как Вы относитесь к применению самоподобных процессов (они же - берстные, процессы с МУЗ и т.д.) к изучению поведения цен? Я об этом попытался написать здесь.

Случайно не приходилось слышать о теоремах Цыбакова?

Может получиться "применение методов радиотехники в экономике" :)

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Процессы на рынке без сомнения самоподобны (я в конце заметки написал - фрактальны). В этом Вы правы.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

За похвалу спасибо. Про теоремы Цыбакова не слышал. А у Капицы (младшего) есть очень хорошая работа "Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле". Теория колебаний, которую я здесь использовал, была создана и применяется в первую очередь именно в радиотехнике. Правда вывод "мягкой и жесткой потери устойчивости" здесь авторский. В классической "Теории колебаний" Андронова вывод занимает страниц сто двадцать. А результаты значительно менее наглядные.

Аватар пользователя Остап
Остап(6 лет 7 месяцев)

Немедленный вывод из статьи - уменьшение транзакционных издержек дестабилизирует. Вот это мы и наблюдаем последние 20-30 лет на всех т.н. "рынках". Все биржи соревнуются в либерализме и уменьшении издержек, чтобы перетянуть на себя спекулянтские деньги. Причём для физических товаров существует минимум издержек на торговлю - цена хранения и транспортировки, но его удачно обошли через производную торговлю (фьючерсы- ху.....), снизив и тут издержки до уровня "два байта переслать". Ну и вот.

Комментарий администрации:  
*** Уличен в сочинениях, что рубли печатают с той же скоростью, что баксы ***
Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Спасибо, что Вы не только согласились с моими аналогиями, но и немедленно отыскали подтверждающий пример.

Аватар пользователя vleo
vleo(7 лет 1 месяц)

Базовая аналогия с использованием комплексных чисел очень интересна. 

Все остальное, после главного уравнения (цена = затраты повернутые на угол представления) - очевидно для изучавших теорию колебаний.

По этой причине хотелось бы подробнее раскрыть именно главное уравнение, какие есть варианты усложнения модели, оценки параметров уравнения для реальных экономических процессов.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Как я уже написал выше вывод "мягкой и жесткой потери устойчивости" здесь авторский. В классической "Теории колебаний" Андронова вывод занимает страниц сто двадцать. А результаты значительно менее наглядные.

Поэтому я рад, что выкладки получились "очевидными". Кроме того аналогии в экономике для каждого члена уравнения "транзакционные издержки", "ожидания", "опасения" и т.д. далеко не очевидны.

Теперь по вопросу.

Во-первых, в качестве начала координат выбрана "равновесная цена", т.е. величина r это уже не "стоимость товара", а "отклонение в стоимости товара", Далее можно брать в качестве "представлений экономических субъектов" не только  φ , но и всю мнимую часть y. Я просто попытался описать модель "наиболее наглядно", чтобы не морочить голову людям, которые теорию колебаний не изучали.

Кроме того, теория колебаний очень обширна, о чем я упомянул в конце. Попробуйте придумать дальнейшие аналогии например с "резонансом" или "непрерывным спектром ", а затем скажем, разложить спектр F(ω) в ряд Фурье и сделать "анализ" для реальных экономических процессов.

Аватар пользователя webarkadiy
webarkadiy(5 лет 6 месяцев)

"Вещи, которые сами по себе не являются товарами, например совесть, честь и т.д., могут стать для своих владельцев предметом продажи и, таким образом … приобрести товарную форму. "

Вам вообще знакомо понятие услуги?

К материальным основаниям. Существует сеть людей, трейдеров. И они передают друг другу денежные средства по результатам множества раундов игры. Игровая деятельность не относится к сфере хозяйства, это менталитетная сфера общества. И наконец: The Game is Rigged.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Услуга это разновидность товара. То, что Вы привели, это не я придумал - это цитата из Маркса. Если трейдеры перераспределяют доход по результатам игры, это не противоречит моей модели экономики.

Аватар пользователя webarkadiy
webarkadiy(5 лет 6 месяцев)

У Маркса только вещь. Можно купить рабочую силу, в смысле время работы человека. Деньгоцентризм как раз и порождает путаницу, утверждая, что любое взаимодействие с участие дензнака есть товарно-денежное отношение, что очевидно абсурд.

Вот вы притащили контрабандой термин Доход, которого я не употреблял. Трейдеры распределяют между собой дензнаки, находящиеся в их управлении. Все равно, свои, заемные, доверенные. Никакого дохода биржа вообще не генерирует, о чем вам рассказал Маркс. Это может быть предметом для Теории игр, но сама игра фальшива. Коль скоро вы не дали модель Человека, т.е. трейдера, и рассуждения о его психологии в отношении ведения игры безосновательны.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Про услугу - это не из Маркса, а из экономической теории. Термин доход, написал, как понял. Если ошибся - прошу прощения. Если считаете, что модель безосновательна - ничего поделать больше не могу. Убеждал в обоснованности модели изо всех сил.

Аватар пользователя webarkadiy
webarkadiy(5 лет 6 месяцев)

Представим, что к нашей многострадальной планете прилетел инопланетянин, и наблюдает. И вот он видит, что встречаются Вебаркадий и Игорь Царев, заслушивают некое выступление третьего лица, после чего Аркадий отдает Цареву золото. Это явление хозяйственное? Или он обязан классифицировать это как культурно-религиозное явление, а также непосредственное понуждение?

Моя позиция в том, чтобы идти по пути очищения терминов товар, цена, стоимость от внехозяйственных проявлений.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Что-то я ничего из написанного не понял. 

Аватар пользователя groks
groks(5 лет 8 месяцев)

Зачем подтаскивать аналогии с физикой? Есть вообще ТАУ, которая занимается подобными вопросами безотносительно к конкретному процессу. Нужны только свойства объекта, для описания его поведения и организации управления. Засада в том, что в нашем случае не получится описать объект. Не получится учесть коррупцию, политику и пр. "мелочи".

Это алхимия будет ближе всего, с трансмутациями - т.е. шарлатанство.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Я вообще ничего не понял из написанного.

Аватар пользователя groks
groks(5 лет 8 месяцев)

Что именно не понятно?

Есть специальные дисциплины, которые занимаются именно данным вопросом. Давно и успешно занимаются. Но применить их методы к экономике(реальной, а не вакуумносферической) могут только шарлатаны.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

Если Вы хотите сказать, что я шарлатан, то это надо обосновать на языке математики. Если что-то другое, то поясните.

Аватар пользователя groks
groks(5 лет 8 месяцев)

Почему математики? Хотя астрологи тоже активно что-то рассчитывают.

Ещё раз - что можно пытаться рассчитывать, если нам неизвестны свойства объекта?

Аватар пользователя kokunov
kokunov(9 лет 6 месяцев)

Может это глупый и дилетантский вопрос, но вы знаете как и почему цены на бирже меняются? Рыночные, мать их, цены? Саму физику процесса понимаете?

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(7 лет 2 месяца)

"Почему" меняются цены, знаю - люди имеют "ошибочные представления", "неверные ожидания" и т.д. Этим они выводят систему из равновесия. Кроме того, влиятельные участники рынка могут "пинать" систему в нужном им направлении. А вот "как именно в данный момент" изменятся цены - не знаю. Как гидродинамик не знает когда будет цунами, механик- геолог - когда будет землетрясение и т.д.

Страницы