Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Индекс страха VIX накануне крупных террористических событий.

Аватар пользователя alien_igon

Исследование ABCEconomics.com продолжает подтверждаться.
В очередной раз, также как это было при совершении террористических атак 13 ноября 2015 (атаки в Париже), 7 июля 2005 (Лондонские теракты), 11 марта 2004 (Мадрид), 11 сентября 2001 (Нью-Йорк), индекс волатильности VIX "предсказал" совершение события - рос за несколько дней до террористических атак.

Индекс волатильности или индекс страха VIX - индекс рыночной волатильности Чикагской биржи опционов CBOE ( Chicago Board Options Exchange MarketVolatility Index), по сути представляет собой меру ожидания рынком волатильности рынка акций на следующий 30-дневный период.VIX показывает подразумеваемую волатильность в 30-дневных опционах на S&P 500 в соответствии с расчетами уравнения Black-Scholes.
Максимальное значение внутри дня индекс волатильности VIX показал 24 октября 2008 года – 89,53.
Минимальное значение индекс волатильности VIX показал 27 декабря 1993 года – 8,89.
Среднее значение индекса волатильности VIX между 1990 и октябрем 2008 года было 19,04.

Посмотрим график VIX накануне сегодняшних событий. Можно отметить, что за несколько дней до события начался рост на данном инструменте.

Согласно исследованию ABCEconomics.com, проведенному в ноябре прошлого года, индекс "предсказывает" террористические события уже не в первый раз (правда в этот раз рост был не таким значительным).

Наблюдаемые события:

  • 13 Ноября 2015 года: атаки в Париже 
  •  7 Января 2015 года: Шарли Эбдо, Париж
  •  7 Июля 2005 года: взрывы в Лондоне
  • 11 Марта 2004 года: взрывы поездов в Мадриде
  • 11 Сентября 2001 года: Всемирный Торговый Центр, Нью-Йорк

Как видно из представленных ниже графиков, можно отметить следующие закономерности:

- во всех рассмотренных случаях индекс достаточно ощутимо рос в течение 5 торговых дней до террористических атак.
- индекс VIX обычно снижается на следующий день после терактов, единственным исключением является 11 сентября 2001 г., когда индекс не торговался, так как не работала Чикагская фондовая биржа, а нормальная торговая деятельность возобновилась только 17 сентября 2001 г.
 

vix1vix2vix3vix4vix5

 

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя kot-obormot
kot-obormot(4 года 4 месяца)(18:16:32 / 22-03-2016)

Крупные игроки таки что-то знают?

Таки кто-бы сомневался....

Аватар пользователя pewrick
pewrick(5 лет 10 месяцев)(18:18:08 / 22-03-2016)

натягивание совы на глобус свершившихся событий.

Аватар пользователя greygr
greygr(5 лет 9 месяцев)(18:22:22 / 22-03-2016)

именно так.

Аватар пользователя PersonaNonGrata
PersonaNonGrata(3 года 8 месяцев)(18:20:02 / 22-03-2016)

Аватар пользователя kot-obormot
kot-obormot(4 года 4 месяца)(18:22:00 / 22-03-2016)

Это не кофейная гуща. Это кофейная пенка.

Аватар пользователя RML
RML(3 года 5 месяцев)(18:32:40 / 22-03-2016)

Так до атаки Брюсселя несколько дней проводилась полицейская операция, были пойманы несколько террористов, несколько были убиты и пара полицейский получила ранения - все показывали на ТВ. 

Аналогично с другими терактами, скорее всего.

Аватар пользователя oxx900
oxx900(2 года 1 месяц)(18:44:20 / 22-03-2016)

Так госдеп же всегда заранее предупреждает, что будут теракты. 

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...