Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Компания Aidyia запустила хэдж-фонд, который может проводить фондовые сделки без вмешательства человека, сообщает сайт N+1 со ссылкой на в журнале Wired.
Специалисты компании построили систему, которая торгует самостоятельно, полагаясь только на различные формы искусственного интеллекта. Одна из этих форм основывается на принципе генетической эволюции, вторая — на системе вероятностной логики.
Каждый день эти формы анализируют все, начиная с цен и объемов рынка, заканчивая макроэкономической информацией и корпоративными бухгалтерскими документами. После этого эти формы искусственного интеллекта "голосуют" и выбирают лучший образ действий.
Как объясняет один из сотрудников компании: "Система создает большую случайную коллекцию фондовых трейдеров и изучает их поведение в истории биржевых данных. После выбора лучших, она использует их "гены", чтобы создать новый набор лучших трейдеров. И процесс повторяется. В конце концов, система фокусируется на лучшем трейдере".
Хедж-фонд, по словам специалистов, будет еще дорабатываться, однако в первый день ему удалось принести 2 процента прибыли в пул. Еще рано говорить о какой-то статистике, но это является поворотным шагом для мира финансов.
Хэдж-фонд - это частный инвестиционный фонд, который представляет собой пул активов профессиональных инвесторов. Хэдж-фонд создается с целью максимизации доходов инвесторов и исключения рисков.
Комментарии
В случае чего, на вопрос где деньги инвесторов, можно кивнуть головой на комп, как на виновника. Удобно.
Машина должна работать, а человек - отдыхать !
Не совсем, вернее так уже давно есть. Существуют "биржевые торговые роботы", но для обычного брокера они опасны, а вот для правильного кашерного инвестора существуют достаточно умные системы на заказ (на сколько я читал в интернете).
А это уже сообщество кашерных инвесторов которые создают шекельный скайнет и хотят срубить не хххх, а ххх ххх ххх ххх...
"Кашрут", но "кошерный".
Только не брокер, а управляющий фондом.
Вечером пришел и застрелился самостоятельно
А что если таких фондов с такой вот программой будет несколько? Что если всё население вложится в этот фонд - или в эти фонды? Работать тогда кто будет?
Это какая то киберзомби экономика
До первой турбулентности на рынке у них всё будет хорошо.
просто оставлю здесь цитату ( источник )
Талеб [Taleb, 2005] предположил, что ошибки последующего знания и доступности несут первостепенную ответственность за нашу неспособность защититься от того, что Талеб назвал Черными Лебедями. «Черные лебеди» являются особенно серьезным аспектом проблемы мощных последствий: иногда большая часть вариативности процесса происходит из исключительно редких, но исключительно масштабных событий. Представьте себе финансовый инструмент, который зарабатывает 10 долларов с 98% вероятностью, но теряет 1000долларов с 2% вероятностью. В конечном счете, расход перевешивает доход, но инструмент выглядит как устойчиво выигрышный. Тэйлеб (2001) приводит пример трейдера, чья стратегия работала 6 лет без единого убыточного квартала, принося около 80 миллионов долларов — и затем он потерял 300 миллионов долларов в одной катастрофе.
Другим примером является Long-Term Capital Management, инвестиционный фонд, в состав основателей которого входили два Нобелевских лауреата по экономике. В течение Азиатского кризиса и российского дефолта 1998 года рынки вели себя совершенно беспрецедентным образом, имевшим пренебрежимо малую вероятность по исторической модели, использованной LTCM. В результате LTCM начал терять по 100 миллионов долларов в день, день за днем. За один день в 1998 году он потерял более 500 миллионов долларов [Taleb, 2005]
Основатели LTCM позже назвали рыночные условия 1998 года очень маловероятным событием с вероятным отклонением в десять сигма. Но очевидно, что это событие, раз оно случилось, не было столь невероятным. Ошибочно веря, что прошлое предсказуемо, люди пришли к выводу, что будущее тоже предсказуемо. Как пишет Фишхофф [Fischhoff, 1982]:
«Когда мы пытаемся понять события прошлого, мы косвенным образом проверяем гипотезы и правила, применяемые нами, чтобы интерпретировать и воспринимать мир вокруг нас. Если, благодаря последующему знанию, мы систематически недооцениваем сюрпризы, которые могли быть в прошлом, мы подвергаем эти гипотезы ненадлежаще слабым тестам и, вероятно, не находим никаких оснований для их изменений».
Ага, в добрый путь! Первый биржевой кризис, спровоцированный автоматизированными торговыми системами, произошёл на Нью-Йоркской бирже ещё в 1987 г.
Скверноприбытчество, не иначе
Уже всё описано
Самый свой большой заработок на бирже сделал как раз на разработке автоматов, а не на торговли на них ))))
Удачи ребята!
Есть еще высокочастотный трейдинг. На бирже, говорят, даже бухтами выравнивают длину кабелей, чтобы разные рабочие места не получали преимущества по времени доступа.
Место с меньшим пингом стоит дороже. И никаких бухт).
Это только начало А потом будет примерно так: