Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Кто-то получил отчёт по природному газу на 400 миллисекунд раньше

Аватар пользователя marivanna

На американских биржах произошла маленькая, но очень интересная аномалия, о которой оперативно сообщила аналитическая компания Nanex Research.
31 января 2013 года примерно за 400 миллисекунд до официальной публикации недельногого отчёта по запасам природного газа резко увеличилась торговая активность по фьючерсам на природный газ и паям индексных фондов, таких как UGZ, UNG и BOIL.



Отчёт опубликован в 10:30:00. На графике вверху показана активность на торгах индексным фондом UGZ в промежутке с 10:29:59 до 10:30:02, с официальными метками времени транзакций от разных бирж.

Федеральные службы официально сообщили, что не считают необходимым наказывать людей, которые узнали новость на несколько миллисекунд раньше, чем другие. Другими словами, здесь не усматривается состава преступления. Да и вообще нет доказательств такой утечки: мало ли по какой причине трейдеры начали активность за 400 миллисекунд до события.

Возможно, чиновники ещё не осознают масштаба времени, в котором работают современные торговые системы. Как можно понять из графиков, основная торговля по ценным бумагам началась за 400 миллисекунд до публикации отчёта, а закончилась в течении нескольких секунд после публикации. Это и есть промежуток времени, в котором программа для высокочастотного трейдинга должна получить отчёт, проанализировать информацию и принять решение о торговой активности.

Удивительно ещё и то, что федеральные агентства США публикуют официальные документы с точностью до миллисекунды: это ведь тоже нетривиальная задача: синхронизировать время по сети с удалённым сервером, где находятся атомные часы, при этом учитывать сетевую задержку.
http://www.nanex.net/aqck2/4090.html

http://fundmarket.ua/digest/kto-to-poluchil-otchyot-po-prirodnomu-gazu-na-400-millisyekund-ranshye-20130201152731/

что это, отсутствие синхронизации или все-таки инсайд?

Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя Dvorkin
Dvorkin(5 лет 10 месяцев)(01:50:47 / 02-02-2013)

если бы рассинхра, то и получение у всех было б раньше

Аватар пользователя Читаювсё
Читаювсё(6 лет 20 часов)(01:51:20 / 02-02-2013)

я таки мыслю, это то, второе..

http://new.aftershock.news/?q=node/11397 - ещё один пример неполживого бизнеса

Аватар пользователя Aijy01
Aijy01(5 лет 2 месяца)(08:33:51 / 02-02-2013)

Скорее всего, у кого-то есть детальные инструкции, как скачать отчёт на 0,4 сек вперёд всех остальных.

Есть ещё такая тема - для современного высокочастотного трейдинга важно, чтобы сервак, принимающий решения, находился НА ТОЙ ЖЕ ПЛОЩАДКЕ, что и сервак, отдающий отчёт. Тогда задерка на передачу данных будет практически нулевая. Очевидно, кто-то этим вопросом серьёзно озаботился.

Аватар пользователя slw068
slw068(5 лет 10 месяцев)(09:50:21 / 02-02-2013)

Стоимость метра площади в здании нью-йорской биржи на порядок превосходит аналогичный ценник в соседних зданиях. Именно по причине расстояния от серверов.

Аватар пользователя MikeCurious

.

Аватар пользователя Federal
Federal(5 лет 11 месяцев)(10:01:45 / 02-02-2013)

400 ms. Бред, отчет что, сразу в инструкциях высокочастотным трейдинговым системам вышел что-ли? Бабла срубили. 

Аватар пользователя alex_midway
alex_midway(5 лет 10 месяцев)(14:54:25 / 02-02-2013)

Не думаю.

http://bulochnikov.livejournal.com/728551.html

... Скорость соединений с биржами еще более важна. Если твой сервер, торгующий на Чикагской товарной бирже (CME), находится в Нью-Йорке, а сервер твоего конкурента - в Чикаго, то его ордер доходит до биржи на 100 миллисекунд быстрее. А это целая вечность. За это время вас обдерут, как липку. Поэтому все уважающие себя маркет-мейкеры держат сервера рядом с биржей, на которой они торгуют. В частности, в Чикаго есть одно здание, в котором аренда одного квадратного фута стоит в 20 раз дороже, чем в любом другом здании в радиусе нескольких миль. На первом этаже этого здания находятся сервера CME. На всех остальных этажах находятся сервера маркет-мейкеров.

Аватар пользователя jek
jek(5 лет 2 месяца)(18:29:31 / 03-02-2013)

это инсайд чистой воды. никакая прога проанализировать отчет правильно не сможет. Отчет инсайдерам был доступен раньше. и они отдали команду начать движуху за 0.5 сек до публикации. С учетом задержки систем связи как раз к моменту начала ,пошли бы и сделки. Но чтот пошло не так - связь чуть быстрее оказалась

Аватар пользователя BacR
BacR(5 лет 2 месяца)(16:10:22 / 02-02-2013)

ну ничего в принципе военного, пинг, мощность сервера и оптимизация программ, в принципе трейдеры должны получать инфу от АПИ а не с экрана, тут еще можно выйграть какие-то милисекунды, помоему все достаточно реально....

Аватар пользователя Cheburah
Cheburah(5 лет 4 месяца)(14:02:34 / 04-02-2013)

Господа, вы представляете себе задержку в 400 мс?

Да у меня до Китая через  Германию и еще полевропы пинг чуть меньше был.

Тут однозначно инсайд. 

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...