Вход на сайт

МЕДИАМЕТРИКА

Облако тегов

Грядёт Большой Песец

Аватар пользователя Ecelop111
Skew index — предвестник чёрного лебедя

Volatility Skew- это разница между Implied Volatility -IV(будущей волатильностью) в опционах In –The Money, Out- The –Money и At-The money
Обычно Skew имеет линейную направленность и  страйк  с меньшей ценой имеет меньшую IV чем страйк с большей ценой.
Когда происходит обратная ситуация и   меньший страйк имеет большую IV, это говорит о том, что с одной стороны участники рынка покупают много опционов PUT Out the money ожидая снижения индексов, с другой стороны  другие участники рынка покупают очень много опционов CALL in the Money, увеличивая свою экспозицию и левередж на рост рынка


 
 Только три раза в истории Skew index достигал текущих значений:

1. 06/21/1990 — S&L Crisis ( Рынок акций скорректировался на 18% в следующие 3 месяца и Америка вступила в рецессию)


2. 10/16/1998 —  Россия обьявила дефолт + крах LTCM (  Рынок потерял 22%  в следующие 3 месяца и был зарождён dot-com bubble )

3. 03/16/2006 — Пик пузыря недвижимости (Рынок потерял 6%, а через год окончательный  разворот тренда недвижимости )



Nyse Margin Debt

Уже столько раз это обсуждалось,  отбросим Margin Debt в абсолютных цифрах, нас интересует прежде всего Net Leverage 

Так вот, в ноябре мясяце показатель Net Leverage побил рекорд пузыря доткомов ! 

 
Мы  складываем Free credit cash accounts и Credit balances in margin accounts и отнимаем от этой суммы Margin Debt, получаем -130,88 млрд.$, абсолютный рекорд был поставлен в феврале 2000г — 129млрд.$

По отношению к номинальному ВВП Margin Debt сейчас 2.5%, в июле 2007г был 2,6%, в марте 2000г — 2.8%
 


Процентное соотношение активов в Retail Мани Маркет фондах от общей капитализации фондового  рынка

 


Соотношение активов в левереджных бычьих и медвежьих фондах
 
Новый рекорд -12.36




 Соотношение активов в бычьих и медвежьих безплечевых индексных фондах — 6.5

 

Соотношение активов взаимных фондов (аналог наших паевых) и ETF ориентированных на акции к активам в манимаркет фондах- максимальное за 30лет !!!



 


«Уолл-Стрит никогда не меняется, меняются деньги, меняются участники, меняются акции, но Уолл-Стрит никогда не меняется, потому что не меняется природа человека». Джесси Ливермор


P.S  Никто не знает что выступит триггером и когда, это практически невозможно угадать, но можно разглядеть взрывоопасную ситуацию.
Надеюсь РИ успеют вынести хотя бы на 163, перед тем как начнётся глобальная коррекция   Источник http://smart-lab.ru/blog/157471.php
Фонд поддержки авторов AfterShock

Комментарии

Аватар пользователя auriga
auriga(5 лет 7 месяцев)(14:42:30 / 26-12-2013)

Ну вот индексы упадут в два-три раза. С нами (Россией) что будет? Насколько мы повязаны?

Аватар пользователя Ecelop111
Ecelop111(4 года 8 месяцев)(14:59:45 / 26-12-2013)

трудно сказать.

будет плохо, как в 2008-м, но тут есть еще одна деталь - предыдущие Обвалы были без пятилетней подготовки Запада к Обнулению всей Системы.

система, кстати, дошла до пределов роста по всем параметрам, от пиков ресурсов и размеров рынка, до невозможности рефинансирования при постоянном росте долга- ставки на нуле и перекредитация невозможна.

думаю, Запад попытается валить Россию и\или Китай и за их счет поднятся, придумав и новую парадигму на ближайшие 30-40 лет - как было при Рейгане.

Россия предпочтительнее, у нее ресурсы.

Китай - мастерская западного мира, возможно, попытаются сговориться с ним - и предложат Дальний Восток, как плату за невмешательство.

хватит мозгов у китайцев понять, что они следующие?

Аватар пользователя jiraf
jiraf(5 лет 10 месяцев)(16:02:37 / 26-12-2013)

Россия предпочтительнее, но не зря Рогозин сажал тополя перед зданием НАТО. Зубы они пообломают нас кусать.

Аватар пользователя asd
asd(6 лет 3 недели)(23:27:28 / 26-12-2013)

+ имеется иммунитет на разное идеологическое говно. устойчивый иммунитет.

Аватар пользователя dormendo
dormendo(5 лет 5 месяцев)(14:54:59 / 26-12-2013)

Чуть менее, чем тотально.

Аватар пользователя auriga
auriga(5 лет 7 месяцев)(15:05:58 / 26-12-2013)

 В чем это проявляется?

 Российская биржа весь 2013 стагнировала, тогда как штаты и Европа росли бешеными темпами. Короткая задолженность предприятий и банков вроде меньше, чем в 2008. Банковскую систему превентивно зачищают.

 Рынок сбыта в лице ТС, причем его будут держать, это уже сейчас видно. Труба в Китай действует. Золота в ЗВР стало в два раза больше, чем в 2008.

 Продовольственная безопасность не полная, но улучшилась.

Аватар пользователя reiner
reiner(4 года 3 месяца)(15:12:47 / 26-12-2013)

продовольственная программа революционировала 17 декабря. потому что украина это производство продовольствия в будущем. так что все дыры заткнули.  все будет нормально. даже без амер. фантиков.

Аватар пользователя элемент
элемент(4 года 2 месяца)(16:43:10 / 26-12-2013)

индексы да, но сейчас обратные связи отключены.

ка пишет спайделл. 90 процентов акций  де факто держат фрс с пенсионниками, левых людей высадили.

Могут делать, что хотят.

Читайте spydell, отлично излагает  опираясь на цифры, а не на "веру".

За тот недолгий период деградации удалось полностью уничтожить нечто, что называлось свободный рынок. То, что сейчас- это не рынок инвесторов, это рынок центробанков. Практически все, что происходит прямо или косвенно связано с решениями и денежными потоками ЦБ и связанных структур

Отчаянная попытка вывести на ручном управлении, как писал Тов. Авантюрист  практически весь рынок выкупается фрс. Но вечно же это продолжаться на может........

У нас будет плохо, в правительстве  большинство компадоров, в экономическом блоке 100 процентов. Пока не раздадут путевки на Колыму толку не будет.

Аватар пользователя Omni
Omni(5 лет 3 месяца)(16:26:33 / 26-12-2013)

Гадание на котельных трубах.

Аватар пользователя Strim
Strim(4 года 9 месяцев)(17:09:26 / 26-12-2013)

Специально для крестьян можно попроще? Большой Пушного Зверька увидит финансовый мир до 2018 года или после?

Здесь вот такие варианты обсуждают по S&P500:

http://smart-lab.ru/blog/157419.php

 но если экстраполировать мегаразвороты прошлого, то навершие может выглядеть как-то так:

2.1 Десять фактов о финансовом кризисе в России в 2008 году

1. Резкое падение биржевых индексов РТС и ММВБ начавшееся в мае 2008 года. Из-за мирового кризиса российские индексы упали на 70%.

Динамика российского фондового рынка (индекс РТС), совмещен с индексом S&P 500 и цен на нефть

http://knowledge.allbest.ru/international/3c0b65625a3bc78a5c53a89521206c37_0.html

Аватар пользователя Gromov
Gromov(4 года 5 месяцев)(17:14:59 / 26-12-2013)

Самое главное, что случись песец в 2014 Украина и Беларусь уже будут рады к России добежать. В одиночку им ни чего не светит. Факт.

Германия пошлет нах старую европу, но будем смотреть.

Год обещает быть интересным.

Аватар пользователя Strim
Strim(4 года 9 месяцев)(17:21:52 / 26-12-2013)

Германия свое уже получила. Австрию , Чехию, Польшу.

Аватар пользователя asd
asd(6 лет 3 недели)(23:35:09 / 26-12-2013)

...грецию, кипр, испанию.

с такими гирями делеко не уплывут. а когда италия булькнет окончательно - дойчам будет поздно сколачивать личный ковчег. да и пиндосы не дадут.

Аватар пользователя Triada
Triada(4 года 5 месяцев)(02:37:06 / 27-12-2013)

На мой взгляд, еще пол года, год протянуть вполне можно протянуть.

Есть еще офшоры, их и на четверть на мой взгляд не потрусили... 2 триллиона они там могут найти, на пол года легко хватит.

Еще есть соглашение, о зоне свободной торговли между США и ЕС. Это может дать дополнительные 3-6 месяцев.

Ну а после этих сроков уже в рассыпную и начать могут с Японии или ЕС, тут кого подставят непонятно....

Еще могут выйти и сказать, что золото больше не платежный инструмент, тоже можно пару сонет ярдов в доллар перекачать, а это лишние 2-3 месяца.

В общем пока есть рычаги, есть и надежда и время. Да и если ты уж планируешь супер кризис, то уж точно незачем оставлять для утопающих шлюпки... Проводить, так с размахом, чтобы лет на 50 вперед хватило...

Лидеры обсуждений

за 4 часаза суткиза неделю

Лидеры просмотров

за неделюза месяцза год

СМИ

Загрузка...