Индекс страха VIX накануне крупных террористических событий.

Исследование ABCEconomics.com продолжает подтверждаться.
В очередной раз, также как это было при совершении террористических атак 13 ноября 2015 (атаки в Париже), 7 июля 2005 (Лондонские теракты), 11 марта 2004 (Мадрид), 11 сентября 2001 (Нью-Йорк), индекс волатильности VIX "предсказал" совершение события - рос за несколько дней до террористических атак.

Посмотрим график VIX накануне сегодняшних событий. Можно отметить, что за несколько дней до события начался рост на данном инструменте.

Согласно исследованию ABCEconomics.com, проведенному в ноябре прошлого года, индекс "предсказывает" террористические события уже не в первый раз (правда в этот раз рост был не таким значительным).

Наблюдаемые события:

• 13 Ноября 2015 года: атаки в Париже 
•  7 Января 2015 года: Шарли Эбдо, Париж
•  7 Июля 2005 года: взрывы в Лондоне
• 11 Марта 2004 года: взрывы поездов в Мадриде
• 11 Сентября 2001 года: Всемирный Торговый Центр, Нью-Йорк

Как видно из представленных ниже графиков, можно отметить следующие закономерности:

- во всех рассмотренных случаях индекс достаточно ощутимо рос в течение 5 торговых дней до террористических атак.
- индекс VIX обычно снижается на следующий день после терактов, единственным исключением является 11 сентября 2001 г., когда индекс не торговался, так как не работала Чикагская фондовая биржа, а нормальная торговая деятельность возобновилась только 17 сентября 2001 г.