Первое правило Уолл-стрит:
никто, будь ты хоть гребаный Уорренн Баффетт или Джимми Баффетт,
никто не знает, пойдут ли акции вверх, вниз, вбок или кругами, никто,
и особенно брокеры.
Шорт-сквиз (Short squeeze: короткое сжатие, короткое выжимание ) — это быстрое повышение цены актива, главным образом из-за избытка коротких продаж этого актива, а не других фундаментальных факторов. Шорт-сквиз происходит, когда наблюдается недостаток предложения и избыток спроса на актив из-за того, что продавцы в короткую вынуждены покупать актив для покрытия своих коротких позиций.
Короткая позиция или продажа без покрытия (short selling — короткая продажа, шорт, короткая позиция, игра на понижение) — продажа актива, которыми торговец на момент продажи не владеет.
Такая операция возможна, если условия контракта предусматривают его исполнение (поставку) через некоторое время или при маржинальной торговле, когда разрешено продавать взятый у брокера в кредит актив с предполагаемой последующей покупкой аналогичного актива и возврата кредита в натуральном виде. Трейдер получает прибыль только в случае если цена на актив снижается и будущая стоимость приобретаемого для закрытия позиции актива ниже, чем стоимость при заключении сделки, т.е. имеется стабильный или падающий рынок.
Рассмотрим подробнее на небольшом примере.
Чуть ранее в сериале, был рассмотрен вопрос о том, что по некоторым причинам европейцам интересны высокие цены на природный газ и сообщалось, что уровень в 650-700 долл. США за 1 тыс. куб.м. является оптимальным уровнем цены для решения насущных проблем, а уровень в 750-800 это долгосрочный «потолок» рынка.
Примерно при достижении данного уровня стали поступать соответствующие сигналы. Так, 3 сентября, при достижении уровня в $650 за тыс. куб.м. британская Centrica заявила:
Компания Centrica, владелец British Gas, предупредила о резком росте цен из-за глобального кризиса поставок, который может привести к подорожанию коммунальных услуг для домохозяйств и вынудить энергоемкие предприятия в Великобритании и Европе ограничить деятельность в зимний период.
Цены на природный газ уже находятся на рекордных уровнях для этого времени года, торгуясь примерно в пять раз выше, чем два года назад. Кроме того, европейские страны могут столкнуться с проблемами вокруг поставок зимой, когда спрос достигнет пика, так как поставщики газа не смогли летом заполнить хранилища.
Кассим Мангера, глава подразделения Centrica по торговле энергоносителями, рассказал Financial Times, что продолжительная или очень холодная зима, скорее всего, приведет к росту цен, из-за чего некоторым энергоемким компаниям придется ограничить производство.
«Мы никогда раньше не сталкивались с подобной ситуацией. Если вы не можете увеличить предложение, единственная альтернатива — сократить спрос, чтобы сбалансировать рынок», — отметил Мангера. «Если предложение действительно сократится зимой, другой способ сбалансировать рынок — это экономическая активность. Если цены будут высокими, то некоторые предприятия в Великобритании и Европе, зависящие от газа, могут просто остановить производство».
Т.е. по сути прозвучал стоп-сигнал. Вот тут:
Отыграв чемпионский заход на нервах потребителей к $900, 15 сентября, тренд начал стабилизироваться и обозначать стремление к небольшому снижению. Трейдеры стали готовиться к стабилизации и развороту рынка, когда внезапно, в Китае «пропал» уголь и возник существенный спрос на природный газ в юго-восточной Азии, что толкнуло цены вверх от обозначенных уровней.
Что-то случилось в период между закрытием торгов на бирже в пятницу 24 сентября и открытием в понедельник 27-го сентября...
Примерно 4-5 октября, процесс сжатия/выжимания пошёл значительно бодрее и кое-кто влетел на интересные суммы:
Цены на газ на пределе: трейдерам выставляют маржин-коллы
Крупнейшие нефтегазовые трейдеры, включая Glencore, Gunvor и Trafigura получили требования от торговых площадок об увеличении гарантийного обеспечения по коротким сделкам. На этом фоне цены на топливо в моменте прибавило почти 6%.
Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что трейдинговые дома Европы синхронно пережили серию маржин-коллов. Речь как минимум о семи компаниях, включая Glencore, Gunvor и Trafigura, которые обеспечивают сбыт российской нефти и газа.
Трейдеры вынуждены наращивать гарантийное обеспечение по своим коротким сделкам, чтобы иметь возможность и дальше торговать на нидерландской TTF. Компании продают фьючерсы на газ, чтобы хеджировать сделки между США и Европой на период, пока суда пересекают океан.Оценить суммарный объем коротких позиций нефтегазовых трейдеров можно на примере Gunvor, которая публиковала отчет перед недавним выпуском облигаций. В июне она держала в шорте фьючерсы на газ общей стоимостью $2,5 млрд (15% долга и 5% годовой выручки).
Наглядно это выглядело уже вот так:
Тут надо отметить, что либо трейдеры бестолковые хеджироваться короткими продажами на растущем рынке, либо одно из двух они таки готовились к изменению тренда.…
Как называется, то что произошло 5-7 октября на нидерландской бирже, можно посмотреть и сравнить с поясняющим графиком как выглядит шорт-сквиз:
Поищите отличия.
К фундаментальным факторам сиё событие никакого отношения не имеет, сколько бы газа где не оставалось. Но вот тех, кто так выставил на деньги таких уважаемых людей, думаю будут каким-то образом наказывать. Ждём ход Белых…
По традиции всё является вымыслом автора. Все совпадения случайны.
PS Стоит добавить наверное. Текст заседания по энергетике на сайте Кремля выложили в 15:00 6 октября:
Вершина же была пройдена примерно в 11 часов, т.е. на 4 часа ранее. Не следил за выступлением, когда оно было опубликовано в СМИ, но сравниться было б любопытно.
PPS Думаю стоит добавить из комментов ниже:
Тут есть один интересный момент. Надо смотреть на дела, а слова пропускать фоном.
Что происходит технически - куча трейдеров вставшая в короткую, оказывается в сложном положении - им надо выполнять регламенты и для этого надо покупать, а продавцы продавать перестают, понимая куда дело движется и выжидают максимум. В итоге цена взлетает вверх. Прервать эту вакханалию может кто-то с большим запасом товара чисто волевым решением - он начнёт продавать. Трейдеры в этот момент начнут закрывать позиции на покупку и прочие продавцы понимая, что время пришло тоже начнут продавать. Собственно это в 11 часов и произошло.
Кто тот загадочный трейдер, который начал продавать пусть пока останется тайной
Ну а Главный убедившись, что ситуация двигается в верном направлении в 15 часов начал свой спич.
Комментарии
Изначально, после поднятия планки и экспоненциальном росте выше 700-800 стало понятно, что идёт уже спекульский движ. Фьючерсы именно тот инструмент, фактически дериватив, поскольку оторван и в денежном и во временном отношении от текущих цен. Кто-то играет против солидных воротил с дальним прицелом.
Да нет прицела. Просто есть бабки, вновь напечатанные. И есть спрос. И бабки надо пристроить. Все. Никаких прицелов.
А вот такой вопрос)
Существует-ли игра имитирующая биржевую торговлю?
Поставлю на планшет и буду полоскать все эти сквизы)))
Ведь должна быть такая!
Зачем вам игра? Скачайте терминал и откройте демо-счёт. Он как настоящий только ордера не реализуются, а как раз игрой и являются.
Спасибо Вам за просвещение публики, ей полезно...
А то я эту мысль уже неделю долдоню, но массы не верят, и ждут газ по 1200 до весны....
Я много статей написал по этому поводу. И демонстрашки программировал и размещал, с открытым кодом.
И не только я.
Но, т.к. никого это не заинтересовало, пусть те, кого это не заинтересовало, живут в своем мире.
А мы будем жить в своем.
Игровая биржа и демо-счет - разные вещи. В биржевом тренажере можно отыгрывать интересные ситуации по желанию.
это не вымысел, красиво вообще, автору респект!
Вот я ни за что не поверю, что заявления по газу в исполнении Путина, разворачивающие рынок на 180°, могут происходить "как бы случайно".
Ситуация до смешного прозрачна. Вся Европа несколько недель бьётся в газовой истерике и требует от Путина действий. Ценник на волне истерики рвётся вверх. А затем, когда этот ценник уже порвал все шаблоны и любую логику, Путин вдруг выходит и... двумя предложениями укорачивает ценник в два раза. А ведь такими же двумя мог и удлинить.
И Новак ну с та-а-а-аким невинным фэйсом, что меня аж на слезу пробило от его актёрского таланта. И Владимир Владимирович скромно глазки в стол. Лишь зажимчик для бумаг в его правой руке нервно щёлк-щёлк, щёлк-щёлк — выдаёт напряжение. Лишь только он.
Вот как хотите думайте, а я уверен, что в этот момент РФ кому-то очень-очень больно наступила на ногу. Наступила осознанно и рассчётливо. И деньги у пострадавшей стороны очень-очень большие уплыли.
Я может кому шаблон порву, но я не один такой вумный как вутюг.
У Главного тоже аналитики есть, которые знают как держать театральную паузу и что будет завтра-послезавтра. Главное это тщательно организованный экспромт. Он так лучше всего получается и даёт максимальный эффект. Перефразируя классика - не выступи он сегодня, то завтра было б поздно! И максимальный эффект достигнут - у всех в мозгах прочная связь, что Путин сказал слово и с ним можно идти в Банк!
Но если по существу посмотреть на его речь, то ничего существенного он не сказал - Газпрому надо выполнять свои обязательства перед всеми, в том числе и перед Украиной. А тот что, разве не выполняет? Транзит оплатил за год вперёд до 2022-го. Обязательства по контракту какие? Оплатить есть среди них? А качать или не качать это право контрагента на выбор варианта. Остальное тоже примерно из той же стороны.
PS Текст совещания по энергетике на сайте Кремля выложили в 15:00 6 октября. Найдите на графике это время и посмотрите на выбор времени.
И тут...
И вот тоже:
а уже 7 октября (по вашей ссылке):
Всё очень логично и последовательно. Вероятно до члена правления Газпрома т-ща Сухова не довели ЦУ про биржу...
Ну значит ждём новых ценовых рекордов. )))
А ведь торговлю они остановили 24 августа. Продажи были на 2023 год. И в самом начале пару дней на третий квартал 2022 года.
По приведённой выше ссылке там непонятно о каком периоде речь, но Сухов вещает, что причиной стало начало отопительного сезона, а это уже вторая декада сентября.
Ха! Они шестого числа вообще остановили торг. Даже на 2023 год)
Какое имеют отношение поставки в 2023 году к нынешнему сезону? Жулики!
Вот так это выглядит.
И, упс... у нас отопительный сезон. И да, он затянется аж до 2023 года включительно. Так что газа пока нет, приходится позже )
А вот как это выглядело в августе. Я кусочек взял, но там вплоть до пятого октября та же самая картина.
24 августа 2021 года
Суд в ФРГ вынесет решение по делу "Северного потока 2"
24-авг-21
THE VTP
87600
Year 2023
Flat Получайте падлы еврогейские!
Flat
Кажется автор в посте пишет что цена пошла вниз за 4 часа до выхода с предложением. Цитирую:
ДЛя всего большого мира все выглядело именно так как написал ТС.
Весь мир не сидит уткнувшись в монитор глядя на цифры цены газа.
Тут есть один интересный момент. Надо смотреть на дела, а слова пропускать фоном.
Что происходит технически - куча трейдеров вставшая в короткую, оказывается в сложном положении - им надо выполнять регламенты и для этого надо покупать, а продавцы продавать перестают, понимая куда дело движется и выжидают максимум. В итоге цена взлетает вверх. Прервать эту вакханалию может кто-то с большим запасом товара чисто волевым решением - он начнёт продавать. Трейдеры в этот момент начнут закрывать позиции на покупку и прочие продавцы понимая, что время пришло тоже начнут продавать. Собственно это в 11 часов и произошло.
Кто тот загадочный трейдер, который начал продавать пусть пока останется тайной
Ну а Главный убедившись, что ситуация двигается в верном направлении в 15 часов начал свой спич.
Миллион мух не могут ошибаться, как и вкладчики МММ. Ага.
К кому уплыли?
Сквизняк подкрался незаметно )
У нас сквизняк! Держите деньги!
(с) почти Задорнов
Для финансово неграмотных поясните плиз. Кто кого выиграл?
Путин. Он снова выиграл
Но если чуть серьёзнее, то кто-то подложил свинью мировым трейдерам и этот кто-то похоже из Страны Пятнистых Медведей. Ждём теперь ответного хода Белых.
Вспомнил!
23 сентября 2021 (ещё одна информационная атака!)
Азия не оставляет Европе шансов: Китай снова скупает СПГ — из-за нехватки угля
Китай наращивает закупки СПГ. В стране не хватает угля, что грозит дефицитом электроэнергии. Конкуренция с Европой за сжиженный газ возрастает, однако пока Азия платит больше и выигрывает.
Китайская госкомпания Sinopec объявила тендер на закупку 11 грузов СПГ (более 1 млрд кубометров газа) в ноябре—марте.
По данным GIE, в сентябре поставки сжиженного газа в Европу несколько выросли, до 171 млн кубометров в сутки. Однако это значительно ниже, чем страны ЕС импортировали в апреле — 321 млн кубометров
--------------------------
Но ведь Китай не сам играет, ему без нашей помощи никак не обойтись. Мы ведь могли поломать ему игру в самом начале, но нет, помалкивали, а если и говорили, то лишь то, что ещё больше нагнетало страсти. При этом методично опустошали хранилища в Европе, и игнорировали просьбы дать больше газа мимо долгосрочных контрактов.
Кстати, при этом Китаю наращивали поставки сверх договора по той же Силе Сибири.
Похоже мы на пару с Китаем решили пограбить Европу? А может даже не на пару)))
--------------------------
То-то Си не хочет лететь на экологический саммит ООН в Глазго.
Так-то Азия большая и самые высокие цены были в Японии. Если брать только газовую электрогенерацию, то в Японии она в полтора раза больше, чем в Китае. В целом же Китай потребляет газа в три раза больше Японии, но у него куча газопроводов есть, а в Японии - голимый СПГ.
Так что пятнистые медведи тут скорее терпилы. А японским трейдерам не впервой устраивать мировую движуху.
До недавних пор Япония покупала больше всех СПГ, но теперь крупнейший импортёр это Китай. Японии сейчас приходится соревноваться не только с Европой, но и с Китаем.
Пока это выглядит как порка Европы. Китай можем административно-командными мерами управлять экономикой в кризисные моменты,а Европа - нет. Точнее - может, но она слишком неповоротлива, не успевает во время принять необходимые меры. А вот Китай действует очень быстро и решительно. Достаточно вспомнить принятые меры в начале пандемии, да и сейчас тоже от приказов остановить промышленность, до режима экономии населением.
Спасибо!
Каких например? Силу Сибири только запустили и там пока речь об единицах миллиардов куб.м. в год.
Какие ещё? Из Казахстана и Туркмении? И какие там мощности?
Какие-никакие, но есть разные. И своя добыча тоже имеется, в отличие от джапов.
Вот выше комментарий Понаслышке, что в прошлом году Китай только 5 из 12 месяцев брал СПГ больше Японии.
З.Ы. Где-то тут давали графики цен с разных мировых рынков газа, у джапов почти всегда была самая высокая цена. Обычно, кто больше всех платит, тот и решает - как долго и далеко двигаться мировым рынкам, несмотря на то, что их объёмы в совокупности гораздо больше.
Да - роль собственной добычи Китая поважнее импорта газа по трубопроводам. По данным ВР в 2020-м из 330 гигакубов китайцы сами добыли 194. Т.е. 136 гигакубов - это импорт, часть - по трубам, часть - СПГ.
Япония потребила 104 гигакуба, всё - импорт и всё - СПГ.
Это всё прекрасно, только причём тут цены японцев и добыча в Китае вообще, если энергетический кризис возник, как заявляется из-за "пропажи" угля? Из него половину электроэнергии в Китае получали.
Мне вот интересно как Япония не схлопнулась ещё. Про Британию новости сплошняком, а про Японию тихо. У Авантюриста вроде эти две страны должны пойти первыми.
В Британии тоже освещаемые проблемы связаны больше не с газом и электроэнергией, а с транспортом и недостатком дешёвой раб.силы, т.е. как и в Японии, Британия от цен на газ не страдает.
Озвученное закрытие одного аммиачного завода не в счёт, т.к. он просто поменяет собственника, на того у кого есть газ по долгосрочному контракту. Да и шума там больше, чем реального дела. А вот дефицит водителей и разнорабочих для теплиц и грядок это существенная проблема.
Япония только чистых инвестиционных доходов получает около 2000 тыс. долл. на душу населения в год. Т.е. половину от экспорта. Есть чем платить. Ещё поди и нашортят на этом немало.
Давайте чуть разверну:
Суть шорт-сквиза в том, что когда трейдеры массово, ожидая падения встают в короткую, то они товар уже продали, а самого товара в наличии у них нет. В этот момент кто-то начинает скупать товар и цена начинает расти. В зависимости от правил биржи трейдер должен или выставить доп.обеспечение или предоставить товар и закрыть сделку. А трейдеров в короткую стоит много. И вот тут начинается самое интересное.
Представьте, что вы один из трейдеров и продали в коротку допустим 1 млн тонн СПГ по $1000. И вот вам надо срочно его выкупить. Цена начинает расти, т.к. покупателей много (чуть меньше чем все), а продавцов чуть больше чем никого, потому что надо сделку закрыть всем и все покупают, но никто не продаёт. В итоге вы всё же покупаете этот млн тонн, но уже по $1900. И вот эта разница и есть ваш убыток за 1-2 дня торгов.
PS Ну а советники у ВВП молодцы. Пиар раунд выиграли вчистую, довольно точно рассчитав время выступления шефа.
Тут есть ещё один важный момент: Все эти Гленкоры не слабо наживаются на перепродаже русского нефтегаза. Не помню точно где видел (вроде у Силуэтова - писал когда-то в ЖЖ), так вот он прикидывал, что на перепродаже русского нефтегаза Европа зарабатывает около 500 млрд ежегодно! Нашим это очень и очень не нравилось, но ничего не могли сделать.
А что нам устроили с ценами на нефтегаз в прошлом году, когда газ был ниже $50, а нефть и во все в минуса ушла? И ведь долго держались низкие цены, при этом европейский обыватель не увидел снижения цен. Кому в карман пошла разница и кто вообще организовал тот беспредел на биржах? Не те ли, кого сейчас наказывают?
А вспомните как европейцы по беспределу выкинули русских из своей розницы, сетей, оставив только право на доставку ресурсов по низким ценам.
А как по беспределу, с помощью санкций, отжимали бизнес?
Лихо так отжали, беспредельно, отжали Gunvor, который, судя по всему, сейчас попал под раздачу. И, похоже, всё только начинается.
Русские всегда приходят за своими деньгами.
Не удивлюсь, если у нас и в США были подельники)
А Владимир Владимирович тот ещё тролль.
Самое интересное тут вот, что
Во первых, нельзя выиграть в пиар у владельцев вмех СМИ. В принципе нельзя.
Во вторых, Путин здесь скорее подставился, чем выиграл. Теперь это прекрасное доказательство манипуляции рынком, в чём Россию и обвиняют. Посмотрим в ближайшие пару недель, я уверен, что вой на эту тему только вырастет.
Когда оне манипулирут рынком - это хорошо, т.к рынок и предназначен для свободной торговли любого и каждого. Когда на этом зарабатываем мы - это манипуляции, мошенничество и повод обратиться в суд.
Поэтому нам мораль - торговать за наличные, а долю евро в валютных запасах бы подсократить. Платиной заместить, к примеру.
Почитайте западную СМИ, точнее комментарии обывателей - там такой мат в сторону Брюсселя, зелёных, ЕС вообще и собственных правительств. Какая Россия, о чём Вы?! Она изредка упоминается, да и то таких комментаторов сразу забивают. Даже такие русофобы как пшеки, такое гонят на свою власть! И каждый второй припоминает как их власть ликовала, когда "нагнули" Газпром на поставки по спотовым ценам. Там реально п...ец творится в комментария.
Ага, только вот сократили поставки в ЕС в первую очередь США, Катар, Тринидад и Тобаго и т.д. Даже Норвегия и та сокращала добычу.
Россию обвинили бы в любом случае.
Да в этом году скивизы не редкость, геймстоп тому пример. Да и наши баловались. На одном таком движении я хорошо заработал
Меня всегда на таких движняках тянет шортануть актив.
Но чтобы не ловить ножей, я ставлю трейлинг-стоп на продажу ниже растущей цены. И пущай она летит в облака...
А эти хэджеры даже стОпы, похоже, не ставили. Прекрасно понимая, что шорт-сквиз не за горами.
Да вы, батенька, гений
Во-первых, там это, все равно не прокатит, если нет продаж. А их не было. Это вам не форекс. Т.е. закроют вас с вашим стопом ровно с таким же проскальзыванием (по той же цене) по которой вы бы сами смогли откупить свою продажу на рынке, на котором никто уже не продает.
Во-вторых, попутно, задирая цену, вы бы срубили аналогичные стопы других своих и чужих шортов...
Собственно, с этого процесса цепочка марджин колов и начинается.
Да, понятно, что выше 1500 продавцов в нужных объёмах уже не было. Паникбай - он такой, ракета в космос.
Но и эти трейдеры, наверняка, шорты открывали ещё на уровне 600-1000, если не ниже. Могли бы и остопиться легко на 1200.
Впрочем, я их не осуждаю. Только рад, если трейдеры Газпрома и Путина сумели раздать на все плечи по 1500+, попутно обнулив несколько депозитов западных трейдеров. )))
Наши западные партнёры после такого наверное будут побаиваться упоминать Темнейшего по имени. Они и сейчас-то при непосредственном контакте ходят жидко и под себя.
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Вспомнил отличную комедию Trading places с Дэном Айкройдом и Эдди Мёрфи в главных ролях! Там два хозяина биржи решили пошутить и поменяли местами бомжа и управляющего биржей! Фильм откровенный, смешной, такие не снимают больше!
Страницы