Связь экономики и физики: Аналогии между поведением цен на рынке и теорией колебаний

Аватар пользователя Igor Tsarev

Данная заметка является продолжением публикаций: Аналогии экономики с термодинамикой и механикой

                                                                                           Связь экономики и физики: Метод научного познания 

                                                                                           Связь экономики и физики: Аналогии между механикой и микроэкономикой

Эти публикации являются популярным изложением книги: И.Г.Царев Математика и физика для экономистов.

В этой заметке мы рассмотрим поведение цен на рынке. Сразу хочу сказать всем любителям биржевых спекуляций, я не считаю возможным давать прогнозы или предсказания поведения цен. С моей точки зрения прогнозировать эти изменения можно с тем же успехом, как предсказывать мелкие и большие землетрясения земной коры при помощи уравнений Ньютона. В этой заметке я попробую построить некую общую модель, при помощи которой можно будет «понять и объяснить» некоторые черты поведения цен на рынках, а также решить возникающие при этом затруднения.

Эта заметка является продолжением дискуссии, разгоревшейся при обсуждении предыдущей статьи, и ее написание является отступлением от плана публикаций. Напомню суть дискуссии. Мой оппонент утверждал, что цены являются «фантазией», «виртуальной реальностью», «обманом», что цены не имеют отношения к товару, а является субъективным представлением каждого отдельного человека и их следует исключить из модели «реальной экономики». Я, в свою очередь, считал нелепой гипотезу, что товары вступают в процесс обращения без цены, и  более того, полагал неправильным придумывать экономику без цен, а деньги без стоимости, так как цена объективна, а субъективны представления людей о её величине. Исчерпав «философские» аргументы, что моя гипотеза «шизофренична» и, по сути, является «бредом сумасшедшего», оппонент заявил, что если моя модель не в состоянии делать прогнозы, то «её практическая ценность равна нулю», а я «развел бурю в стакане воды». Я напомнил, что теория вероятностей и математическая статистика также не способны делать прогнозы на выигрыш в казино, о чем «выпускник МФТИ, МГУ и плехановки» не может не знать. Но это не повод считать, что практическая ценность этих дисциплин равна нулю, а создавшие их математики развели бурю в стакане воды. После этого я был обвинен в переходе на личности, и дискуссия завершилась.

Столь бурно обсуждаемая проблема заслуживает более подробного освещения.

Самое первое затруднение экономической науки заключается в том, чтобы обосновать право на свое существование. В отличие от взаимодействия природных объектов экономика сталкивается с тем, что в ней взаимодействуют экономические субъекты, которые имеют свои субъективные представления о характере этих взаимодействий. Помимо субъективных экономических отношений, в которые вступают экономические субъекты, они еще имеют субъективные представления о таком свойстве экономических объектов, как их цена. Разрешение противоречия между объективностью цены и субъективными представлениями о ней участников рынка будет первой нашей задачей.

Тот факт, что цены претерпевают значительные изменения, не только не подвергается сомнению в экономической науке, но и является основой существования фондового рынка. Классическое утверждение А. Маршалла заключается в следующем: «Когда спрос и предложение пребывают в равновесии, количество товара, производимого в единицу времени, можно назвать равновесным количеством, а цену, по которой он продается, равновесной ценой. Такое равновесие является устойчивым, т.е. цена при некотором отклонении от него будет стремиться к возвращению в прежнее положение подобно тому, как маятник колеблется в ту и другую сторону от своей низшей точки».

Однако причина этих постоянных колебаний обойдена вниманием экономистов и подробно не рассматривается. Обычно экономисты считают достаточным объяснение, что колебания цены связаны со случайными актами обмена. Но ведь если эти колебания не затухают со временем в точке равновесия, значит точка равновесия на самом деле не является устойчивой. В то же время колебательное движение происходит не произвольно, а вокруг этой самой неустойчивой равновесной точки, т.е. само движение – устойчиво. Таким образом, второй нашей задачей будет «понять и объяснить» что заставляет цены колебаться.

Обычный диапазон колебания цены укладывается в несколько процентов относительно среднего значения. Таким образом, в случае «общего положения» (т.е. в большинстве случаев, за исключением некоторых особых) цены колеблются «не очень сильно». В теории колебаний такой случай общего положения называется мягкой потерей устойчивости – когда точка равновесия неустойчива, а устойчивы небольшие колебания около этой точки. В качестве третьей задачи мы выпишем характерные математические уравнения для этого случая.

В некоторых особых случаях происходит жесткая потеря устойчивости, когда система скачком большой амплитуды переходит к новой равновесной точке и начинает совершать колебания уже вокруг этого нового положения равновесия. Подобное поведение цен характерно для внезапных кризисных явлений, каким был, например, скачок доллара к рублю после знаменитого выступления Сергея Кириенко в августе 1998 года. Такой внезапный ответ системы на плавное изменение внешних условий называется в теории колебаний также катастрофой. При этом говорят, что один из параметров  системы при своем плавном изменении перешел через критическое значение. Уравнения для случая жесткой потери устойчивости будут нашей четвертой задачей.

1. Для решения первой задачи – разрешения противоречия между объективностью цены и субъективными представлениями о ней участников рынка предположим, что цена экономического объекта определяется двумя параметрами. Первый объективный параметр называется стоимостью или овеществленным в экономическом объекте трудом. Второй субъективный параметр является неким консолидированным представлением людей о величине этой стоимости.

Как один из вариантов объединить эти два параметра в одном выражении – записать цену в виде комплексного  числа z в показательной форме:

где модуль комплексного числа r – стоимость (овеществленный труд), аргумент φ – представления людей о величине этой стоимости.

Может показаться странным, что переменные величины, которыми мы собираемся обозначать цены благ, могут принимать мнимые значения. Однако даже ближайшее рассмотрение марксистской трактовки цены показывает, что дедушка Маркс интуитивно чувствовал этот характер цены: «Цена, или денежная форма товаров, как и вообще их стоимостная форма, есть нечто, отличное от их чувственно воспринимаемой вещественной формы, следовательно, – форма лишь идеальная, существующая лишь в представлении» [Маркс, Капитал, Т.I, с. 105]. «Следовательно, возможность количественного несовпадения цены с величиной стоимости … заключена уже в самой форме цены. …

Но форма цены не только допускает возможность количественного несовпадения величины стоимости с ценой, т.е. величины стоимости с ее собственным денежным выражением, – она может скрывать в себе качественное противоречие, вследствие чего цена вообще перестает быть выражением стоимости, хотя деньги представляют собой лишь форму стоимости товаров. Вещи, которые сами по себе не являются товарами, например совесть, честь и т.д., могут стать для своих владельцев предметом продажи и, таким образом … приобрести товарную форму. Следовательно, вещь формально может иметь цену, не имея стоимости. Выражение цены является здесь мнимым, как известные величины в математике. С другой стороны, мнимая форма цены – например цена не подвергавшейся обработке земли, которая не имеет стоимости, так как в ней не овеществлен человеческий труд, – может скрывать в себе действительное стоимостное отношение или отношение, производное от него» [Маркс, Капитал, Т.I, с. 112]. «В выражении стоимость труда понятие стоимости не только совершенно исчезает, но и превращается в свою противоположность. Это такое же мнимое выражение, как, например, стоимость земли. Но такие мнимые выражения возникают из самих производственных отношений» [Маркс, Капитал, Т.I, с. 547].

2. Чтобы «понять и объяснить», какая сила заставляет цены колебаться, нужно вспомнить следующее положение «теории колебаний»: чтобы в системе возникли автоколебания, т.е. собственные периодические незатухающие колебания, необходимо наличие обратной связи, которая придает системе способность управлять поступающей извне энергией. Форма, амплитуда и частота колебаний при этом задаются самой системой. Следовательно, нам необходимо сделать некие предположения, которые смогли бы объяснить появление необходимых и достаточных условий для возникновения этих самых автоколебаний в экономической системе.

Источником энергии в экономике, без сомнения, является труд, а равновесное значение цены объекта, вокруг которого происходят колебания, является стоимостью. При этом смысл обратной связи в экономической системе, видимо, состоит в том, что участники рынка пытаются понять ситуацию, возникающую на рынке, и предпринять выгодные с их точки зрения действия. Это взаимодействие, в котором как ситуация, так и взгляды участников являются зависимыми переменными, называется, по терминологии Д. Сороса, «рефлексивностью». В качестве термина им использовано слово, которое французы употребляют для обозначения глагола, субъект и объект которого совпадают.

Запишем в качестве примера уравнения колебаний простейшей динамической системы, которая называется «математический маятник». Представим себе маленький грузик, который подвешен на невесомом стержне длиной R. Будем считать, что грузик совершает малые колебания x около своей точки равновесия, т.е. отклоняется от этой точки «не очень сильно» и x<<R. Если для простоты рассмотрения мы примем, что невесомый стержень имеет единичную длину, то получим выражение для малых колебаний: x<<1.

Величина отклонения от точки равновесия грузика x является нашей первой координатой, которая характеризует колебания системы «маятник». Как мы знаем из заметки «Метод научного познания» для перехода от механической системы «математический маятник» к динамической системе, нам для полного определения системы нужно выбрать вторую координату фазового пространства y, которая будет аналогом импульса или скорости движения грузика. При этом для простоты рассмотрения поместим начало координат нашей фазовой плоскости (двумерного фазового пространства) в точку равновесия грузика. Так как грузик совершает периодические колебания, то закон изменения координат фазового пространства удобно записать в следующем виде:

где φ называется «фазой» или «состоянием» нашей динамической системы.

При отсутствии трения фазовая траектория движения динамической системы «маятник» на плоскости x, y будет представлять собой замкнутый цикл с центром в начале координат (точке равновесия грузика). Длина радиус-вектора r является расстоянием от начала координат, до выбранной точки на этом цикле, а величина φ задает угол между осью абсцисс и радиус-вектором r. Площадь внутри замкнутого цикла является координатой действие I, а координатой угол является φ. Координаты x, y можно перевести в координаты действие угол I, φ при помощи так называемого «канонического преобразования» координат. Однако в данном случае неудобно рассматривать в качестве координаты «площадь», и мы при каноническом преобразовании будем переходить к координатам r, φ.

Если теперь представить нашу фазовую плоскость комплексной плоскостью, то мы можем объединить две наших фазовых координаты, записав комплексное число z, которое является точкой на цикле колебаний математического маятника или «состоянием динамической системой маятник»:

В результате мы получили то самое выражение, которые приняли выше для обозначения цены произвольного экономического объекта.

При отсутствии «трения» динамическая система маятник в разных переменных может быть записана в следующем виде:

Решение системы:

Если в системе возникает «коэффициент трения» γ (некое сопротивление среды), то в правой части к «силам тяжести» ωx и ωy добавляются «силы трения» γx, γy (или γr):

Решение системы:

Подставив одно уравнение в другое, мы получим эквивалентное этим двум уравнениям первого порядка одно, так называемое, каноническое уравнение второго порядка для математического маятника с трением:

где выражение   характеризует «силу трения», а выражение ω2x – «силу тяжести». 

Выясним теперь поведение фазовых кривых при различном соотношении «параметров» системы: γ, ω.

Если система имеет «отрицательную силу тяжести» ω2 < 0, то начало координат системы перестает быть «устойчивой точкой равновесия», а превращается в так называемую «параболическую точку» или седло (образ соответствует седловине горного хребта). Такое состояние нашей динамической системе соответствует верхнему положению маятника (когда невесомый стержень с грузиком на конце направлен строго вверх). Понятно, что любой толчок приведет к необратимому уходу системы из состояния неустойчивого равновесия, а фазовые кривые являются половинками координатных осей и гипербол и уходят на бесконечность.

В системах, где «сила трения положительна» γ > 0, будет происходить «затухание колебаний», а грузик под действием силы тяжести будет стремиться к «устойчивой» точке равновесия. В системах, где «сила трения отрицательна» γ < 0, будет происходить «раскачивание колебаний», а точка равновесия станет «неустойчивой».

Если γ = 0, то, как мы уже знаем, система совершает периодические колебания вокруг точки равновесия, фазовые кривые являются замкнутыми циклами (одномерным тором), а точка равновесия называется особой точкой типа центр.

Если 0 < γ2 < ω­­2, то фазовые кривые будут представлять собой «логарифмические спирали». В зависимости от положительного или отрицательного значения коэффициента трения γ будет происходить «экспоненциальное затухание» или «экспоненциальное раскачивание» колебаний, фазовые кривые будут «накручиваться» на точку равновесия или, наоборот, «раскручиваться» из нее. А сама точка равновесия будет называться устойчивым (или неустойчивым) фокусом.

И наконец, если γ2 > ω2 > 0, то затухание (раскачивание) системы будет происходить очень быстро (быстрее, чем успевает произойти колебание). В зависимости от знака трения фазовые кривые будут сходиться (расходиться) к точке равновесия, которая будет называться устойчивый (неустойчивый) узел.

Как показал еще А. Пуанкаре, поведение фазовых кривых (фазовый портрет) в окрестности положения равновесия на фазовой плоскости в системах общего положения (т.е. в большинстве систем) ограничивается перечисленными случаями:

Положительной силой трения γ > 0 в экономической системе могут являться транзакционные издержки – издержки экономических субъектов по заключению контрактов. Транзакционные издержки в экономическую теорию ввел Рональд Коуз. Отрицательной силой трения γ < 0 в экономической системе могут являться «неверные» представления или ожидания участников рынка. При возникновении «паники» на рынке может появиться «отрицательная сила тяжести» ω2 < 0, и произойдет «обрушение» системы биржевых торгов.

3. «Динамическую систему цена» можно записать в «более общем виде»:

Функция f (r), находящаяся в правой части первого уравнения, может быть исследована разложением в ряд при помощи «метода Ньютона», о котором упоминалось в заметке «Метод научного познания». В данном случае речь идет о том, что эту функцию можно разложить в степенной «ряд Тейлора», который был изобретен Ньютоном и опубликован его учеником Тейлором. Так как мы рассматриваем колебания в окрестности точки равновесия, то как было сформулировано выше r << 1. Поэтому в первом приближении колебания цен хорошо описываются «системой маятник». Добавление следующих членов степенного ряда «увеличивает точность» описания системы. В теории колебаний установлено, что для описания систем типа «осциллятор» значение имеют только члены ряда с нечетными степенями.

Как мы знаем, для того чтобы равновесная цена «потеряла устойчивость» нам в окрестности точки равновесия необходим «неустойчивый фокус». Однако, размах «устойчивых колебаний» около точки равновесия должен быть «не очень большой». Этот тип колебаний называется мягкой потерей устойчивости и характерен для поведения цен на рынках.

Рассмотрим динамическую систему следующего типа:

В данном случае размерность r выбрана таким образом, чтобы коэффициент при кубическом члене уравнения r3 был равен единице. Таким образом, мы ввели еще одну «силу» в нашу динамическую систему, которая имеет кубическую зависимость от диапазона колебания цены около точки равновесия. Назовем эту силу коллективными «опасениями» участников рынка, которые особенно проявляются тогда, когда диапазон колебаний цены r становится слишком велик.  Когда значения r достаточно маленькие, то кубический член практически не дает вклада в движение системы, а поведение системы определяется «неустойчивым фокусом» ε2 r.

Если мы запишем уравнение:

то вычислив его корни i­, мы отыщем возможные «равновесные состояния» нашей «динамической системы цена». Нетрудно заметить, что кроме r­ =0 таким корнем будет величина r­ = ε. Это означает, что вклад кубического члена уравнения становится существенным и система достигает новой точки равновесия – так называемого предельного цикла с радиусом r­ = ε.

Раскручивающиеся из начала координат неустойчивые фокусы будут наматываться на цикл радиуса ε «изнутри». За пределами этого цикла ситуация меняется на противоположную, – основной вклад в движение системы дает уже кубический член r3. В результате образуется «устойчивый фокус», который наматывается на цикл радиуса ε «снаружи». Таким образом, при превышении «коэффициента отрицательного трения» γ­2 в виде «неверных ожиданий» участников рынка над «коэффициентом положительного трения» γ­1 в виде транзакционных издержек система цена обретает колебания диапазона ε2 = γ­2γ­1, который задается разницей этих коэффициентов. При этом колебания цены стабилизируются в данном диапазоне из-за «опасений» участников рынка при слишком больших колебаниях цены.

Этот тип системы называется автоколебательной системой, а процесс называется мягкой потерей устойчивости динамической системы цена.

4. Рассмотрим теперь ситуацию, когда динамическая система цена получает очень сильный одномоментный «толчок» в виде некого действия или заявления крупного политика или чиновника. В этом случае «опасение» участников рынка меняет знак на противоположный. Теперь уже большинство участников уверены, что цена обязательно «прыгнет за флажки» привычного диапазона и стабилизируется на каком-то другом уровне. Это состояние системы называется жесткая потеря устойчивости и описывается уравнением:

Возникновение такой ситуации в системе цена возможно при определенных значениях параметров системы a, b и c (все значения параметров положительны). Если вынести r за скобки, то в скобках получится обычное квадратное уравнение -a+2bx-cx2, с r2=x. Если при вычислении корней квадратного уравнения дискриминант acb2 будет отрицательным, то система приобретает два новых цикла, из которых маленький называется неустойчивый предельный цикл, а большой – устойчивый предельный цикл:

При «обычных условиях» эта система никак себя не проявляет, так как даже теоретически возможные движения системы около положения равновесия гасятся транзакционными издержками. При «толчке» больше чем r­ «опасения» участников рынка стабилизируют систему в районе r­­­2­. Таким образом, фазовый портрет системы состоит из трех областей. Расположенные «внутри» маленького цикла фазовые траектории сматываются с него и наматываются на начало координат. Фазовые траектории «между циклами» сматываются с маленького и наматываются на большой цикл. Фазовые траектории «снаружи» большого цикла наматываются на него.

Неустойчивый предельный цикл r­ не соответствует, конечно, автоколебательным процессам. Он является границей, разделяющей «области притяжения» (аттракторы) устойчивого автоколебательного режима на предельном цикле r­­­2 и устойчивого состояния равновесия в начале координат. При достаточно сильном «толчке» в системе сразу возникают автоколебания с ненулевой амплитудой.

В заключение следует сказать, что мы рассмотрели весьма небольшой математический аппарат теории колебаний и смогли при этом получить удовлетворительные примеры поведения цен, которые могут быть выражены в математической форме. В частности мы совершенно не касались случаев резонанса и рассмотрения непрерывного спектра частот.

Что касается конкретных значений для частот колебаний цены ω, то следует отметить их «фрактальность». Это означает, что любая малая часть графика цены похожа на весь остальной график. Эта особенность была замечена в начале 90-х годов прошлого века и отражает свойство фрактала – объекта, любая часть которого похожа на него самого. Например, хвойное дерево – это фрактальная форма. Оно представляет собой сеть ветвей, качественно подобных форме всего дерева, но каждая отдельная ветвь непохожа на другие. Хвойное дерево обладает глобальной структурой и локальной случайностью. В общем, мы знаем, как выглядит хвойное дерево, и можем предсказать его общую и глобальную форму с высокой степенью точности. Однако мы не знаем длину и диаметр каждой ветви.

В отношении колебаний цен фрактальность означает, что имеется «широкий спектр» частот F(ω). Возникновение спектра частот, по-видимому, обусловлено предпочтениями случайных групп экономических субъектов. Анализ этого спектра представляет собой задачу исследования.

Комментарии

Аватар пользователя kokunov
kokunov(12 лет 3 недели)

Вы не поняли. Я не про "теорию". Как это физически происходит? Вот послушали Кириенко и побежали продавать рубли... Какой алгоритм в компе биржи меняет курс? Каким образом? Какие у него граничные параметры? Кто это алгоритм написал? Кто ему ТЗ писал? Кто это ТЗ утверждал?

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

С Кириенко я думаю, заказчики не знали насколько прыгнет курс. Т.е. модель не просчитывали. Просто знали что "сильно". И сделали правильные ставки перед этим заявлением. Какой робот сидит в системе торгов я не знаю.

Аватар пользователя kokunov
kokunov(12 лет 3 недели)

Вам про это в прошлый раз пытались сказать. Нет тут рынка. Есть алгоритмы реагирования а ситуацию. И есть администратор. И только от него зависит, что будет. А не от экономических законов.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Я пытаюсь доказать, что экономическая система и цены в ней - это объективная система, даже при всем субъективизме участников. И экономические законы объективны, так как общество и экономика это часть природы - значит и законы природные. А мне пытаются доказать, что все это отношения к материальному миру не имеет. Тогда видимо выходит, что экономика - это потусторонний мир ( не материальный).

Аватар пользователя kokunov
kokunov(12 лет 3 недели)

3/4 рынка контролируются биржами. Как вы хотите найти закономерности, если они зависят от желания маленькой группы лиц? Как это можно называть "объективным"? Уже здесь " природные" законы?

Да, забыл добавить, что эта вся хрень работала с 70х на полуавтомате, а с начала 2000х полность в ручном режиме.

Аватар пользователя webarkadiy
webarkadiy(8 лет 1 неделя)

Дайте определение термина Экономика, и свяжите его с биржевой игрой. Я по этой причине и использую термин Хозяйство, производство и использование материальных объектов. Все прочее суть культурно-религиозные феномены. В том числе и нетоварные деньги, т.е. не Драгметаллы, или другие объекты непосредственного использования.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Значит и в этот раз я не смог убедить.

Аватар пользователя kokunov
kokunov(12 лет 3 недели)

Чего стоит теория относительности если я могу менять гравитационную постоянную усилием мысли?  

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Какая аналогия между гравитационной постоянной и ценой. Гравитационная постоянная - это так называемый инвариант. Цена - это динамическая модель. Инварианты в экономике еще никто не открыл. Хотя быть может один у меня есть. В дальнейшем я напишу заметку про распределение дохода в обществе. Там у меня получилось, что равновесный коэффициент Джини равен 0,5.

Аватар пользователя webarkadiy
webarkadiy(8 лет 1 неделя)

Так ведь существуют так называемые "кухни", круги игроков не подключенных собственно к международным, гарантированным силовым аппаратом Государств биржам. Объемы мне неизвестны, а смысл в том, что игра может идти абсолютно независимо от каких-то "общеизвестных масштабов цен на активы", и все такое проч. И это мы обсуждаем только собственно акции, товары, а есть еще и деривативы разных видов. "Цену" их задает Кухня. Это всех устраивает, поскольку смысл в отжатии дензнаков одним трейдером у другого.

При этом всем Джордж Сорос, например, вероятно, является Генералом ЦРУ, и ведет игру против ряда компаний целевых Государств, валют, в политических целях, по приказу Руководства, и на средства секретных фондов. Это не имеет никакого отношения к сфере хозяйства.

Аватар пользователя kokunov
kokunov(12 лет 3 недели)

Еще веселее, где тут "объективность цен"?

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Если Вы умеете выводить систему из равновесия, это не значит что система субъективна (существует в только Вашем воображении). Система будет "реагировать" объективно.

Аватар пользователя kokunov
kokunov(12 лет 3 недели)

Деньги не есть мерило цены. Вам надо найти новую систему отчета.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Эти желчные люди - экономисты Вас за такую фразу скушают целиком.

Аватар пользователя kokunov
kokunov(12 лет 3 недели)

А насрать. Свежая цитата:

Мы на эту тему беседовали с одним не в меру продвинутым товарищем — он мне соловьем заливался про опупенную крутость криптовалют и про то, что, дескать, все это само собой регулируется и государства, как только, сразу станут не нужны, а я сидел, чистил пистолет и, видимо, недостаточно ярко демонстрировал свою заинтересованность темой. Так что товарищ в какой-то момент прямо спросил:
— Ты, блин, совсем меня не слушаешь?
— Да не, — отвечаю, — просто думаю, сколько пальцев успею тебе сломать, прежде чем ты мне все свои криптомонетки ссыпешь.
Умник у виска крутит, мол — ты дурак? Там 100500 уровней защиты, кросс-контроль каждой сделки, то-се… А я ему:
— Ты не сечешь. Я не собираюсь твои коды ломать, я тебе ноги шиферными гвоздями к линолеуму прибью и буду «лягушачью лапу» через комментарии к УПК пробивать до тех пор, пока ты мне не купишь за свой счет все ништяки, какие мне потребуется и на которые твоих финансов хватит. Потому что у меня есть пистолет, выкидной нож, телескопическая дубинка в подседельнике и я в принципе здоровее тебя, так что пробить тебе в роговой отсек для меня — не задача. Как ты эту проблему собрался решать? Со своими друзьями-хипстерами организуешься? Да тем лучше, пистолет-то все равно у меня, с толпы хипстоты поиметь можно значительно больше.
Чувак начал что-то блеять про охранные фирмы, с чего я окончательно взоржал.
— С чего ты взял, что вооруженные люди будут на тебя работать? Это ты будешь на них работать — да-да, потому что у них все те же стволы и дубинки. Сейчас тебя не муд@хают в основном потому, что тебя охраняет Государство с его репрессивным аппаратом, но Государство ты собрался упразнить. Отлично. Твои деньги — электронные и онлайн, но ты-то — нет. И ништяки, которые ты собрался на свои биткоины покупать — тоже материальные, так что мне лично вообще этим морочиться недосуг, я лучше тебя с кентами в рабство возьму…
Короче, ругались на меня потом долго и нудно…

http://topru.org/38896/bitcoin-razrushit-gosudarstva-i-privedet-k-anarxi...

Ну как вам обяснить то, что сегодня булка хлеба стоит 30 рэ, а завтра 300 баксов? И рынок тут ни причем, с его законами.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Ну это все не в тему. К науке не имеет отношения. Я слушал одну предзащиту в ЦЭМИ. Там чел. из счетной палаты представлял диссертацию на тему "предприятие стоит столько, сколько стоит его захват (рейдерский)". Самое интересное, что ПРИНЯЛИ с замечаниями. Меня чуть не прорвало встать и сказать, что цена машины равна затратам на ее угон.

Аватар пользователя kokunov
kokunov(12 лет 3 недели)

Надеюсь что вы не будите спорить, что:

цена машины равна затратам на ее угон.

Может я сильно утрирую, но все же. Что вам мешает поместить деньги в категорию товара? И попытаться исключить биржевое ценообразование?

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

В данном случае путают закон ценообразования и уголовную статью. Т.е. нарушен первый закон логики. Объект исследования не определен должным образом. Короче смесь бульдога с носорогом (в голове исследователя).

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Где я отказывался поместить деньги в категорию товара?

Аватар пользователя kokunov
kokunov(12 лет 3 недели)

Но тогда непонятна в вашей теории функция денег. Тогда они не могут быть мерилом цены.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Понимаете, я ведь не пытаюсь изобрести новую экономику. Я просто описываю открытые экономистами законы на математическом языке. Т.е. превращаю экономику из "филочофии" в "науку".

Кроме того, по ходу у меня появляются еще и новые экономические законы, так как математическая модель всегда позволяет это сделать.

Вот по поводу того, что деньги - товар. Кроме того еще и субъективная составляющая цены как "форма проявления скрытых за ней человеческих отношений". Прямые цитаты из дедушки Маркса:

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I. – М. Политиздат, 1983. – VI, 905 с.

«Трудность состоит не в том, чтобы понять, что деньги – товар, а в том, чтобы выяснить, как и почему товар становится деньгами» стр. 102

«Денежный товар … должен обладать такими свойствами, чтобы его можно было делить на произвольно мелкие части и вновь составлять из этих частей. Золото и серебро обладают этими качествами от природы» стр. 99

Денежная форма вещей есть нечто постороннее для них самих и … она только форма проявления скрытых за ней человеческих отношений стр. 100

 

 

Аватар пользователя prometey2013
prometey2013(8 лет 4 месяца)

Понимаете, я ведь не пытаюсь изобрести новую экономику. Я просто описываю открытые экономистами законы на математическом языке. Т.е. превращаю экономику из "филочофии" в "науку".

Хотите сказать, что до вас экономисты не использовали математику? Или ваша заслуга все-таки в чем-то другом?

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Как экономисты используют математику я написал в статье   Связь экономики и физики: Метод научного познания 

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Как можно исключить то, что существует (биржевое ценообразование) и оказывает существенное влияние на систему? Нет, в принципе можно это оговорить и задать систему таким образом. После этого первый же оппонент станет тыкать пальцем и орать: "Он описал систему, которая в реальности не существует даже приблизительно!!!"

Аватар пользователя kokunov
kokunov(12 лет 3 недели)

Но такое ценообразование не может поддаться логике. Это все равно что зать что ускорение свободного падения не равно 9.8, а в каждой части земного шара разное ( это так и есть, в впринципе), но еще и при этом хаотично меняется по площадям во времени.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Вы просто так на это смотрите. Закон всемирного тяготения такой понятный, а ценообразование такое непонятное. Но в динамических системах не обязательно сила это сила тяжести, а импульс - это произведение массы на скорость. Даже в классической динамике есть теория хаотических систем. Причем хаос возникает буквально на ровном месте в самых простых системах.

Аватар пользователя kokunov
kokunov(12 лет 3 недели)

Хорошо, давайте зайдем с другой стороны.

Авантюрист описал теорию макроэкономике еще 10 лет назад. Именно текущую экономическую модель. При том не просто общую модель, а модель где один центр силы начинает противодействовать появлению других центров. Его прогнозы поэтапно сбываются, последовательность ключевых событий сохраняется. Да, сроки другие. 

Основные две мысли - американцы (напирмер) делают все, что хотят в рамках своей модели для сохранения своего центра силы. Вторая - модель неверна. Не жизнеспособна.

Всвете этого мне немного непонятно, зачем пытаться увязать не полноценную, а может и ошибочную модель с физикой?

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Авантюрист описал не модель, а возможный сценарий действий отдельного очень крупного экономического субъекта. Который может реализоваться в полной мере, не в полной или не реализоваться вообще. Я пытаюсь создать модель экономики "в целом". Из которой можно при желании выстраивать различные сценарии. Т.е. у нас разные задачи.

Аватар пользователя kokunov
kokunov(12 лет 3 недели)

Да, и чем это от покерного клуба или казино отличается?

Аватар пользователя webarkadiy
webarkadiy(8 лет 1 неделя)

Тем, что правила Покера неизменны, как и номинал фишек. Биржевое казино меняет правила по своему усмотрению.

Аватар пользователя kokunov
kokunov(12 лет 3 недели)

Дадада. "Объективность", она такая....

Аватар пользователя Кан Делябр
Кан Делябр(7 лет 11 месяцев)

Одной математики для решения проблемы прогноза  поведения финрынков  мало. Нужны синтетические и  недоступные многим знания из реального сектора - управление сложными объектами.   Некоторые трейдеры - кванты эту задачу решили. 

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Термин "трейдеры - кванты" обычно употребляют по формулу Блэка-Шоулза, которая рассмотрена в предыдущей заметке. Если нет, напишите что за модель.

Аватар пользователя mkizub
mkizub(8 лет 9 месяцев)

100500-й подход к экономике с точки зрения математики. Экономика продолжала ложить на эту математику.

Я физик по образованию. Физика космоса. По простому - физика плазмы (поскольку в космосе именно она, родимая). Несколько лет подряд занятия начинались так - выписывались уравнения Максвелла, ставились граничные условия (температура, плотность и т.п.), и начиналось решение этих уравнений. За все эти занятия решение ни разу не повторилось (ессно, граничные условия разные).

С экономикой намного хуже. Вы же берёте сильно упрощённую модель, и начинаете по ней формулы писать. А измените модель хоть на каплю - будут совершенно другие уравнения и совершенно другие решения. Не говоря уже о граничных условиях.

Вы можете пилить эти гири сколько хотите, но это будет очередной 100500-й подход к экономике с точки зрения математики.

Комментарий администрации:  
*** Отключен (клевета) ***
Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Может быть Вы и правы. У меня другое мнение. Вы ведь занимались физикой плазмы, хотя уравнения одинаково не решались.

Кстати, простота модели - это достоинство ЯЩЕТАЮ.

Аватар пользователя prometey2013
prometey2013(8 лет 4 месяца)

Возможно этот вопрос уже задавали, но как на счет верификации вашей модели? Хотя бы теоретически?

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

А Вы попробуйте верифицировать. Ведь если логика соблюдена, то можно подтверждать до бесконечности и все равно не быть уверенным.

Вот читатель подумал и немедленно подтвердил https://aftershock.news/?q=comment/2531487#comment-2531487

Немедленный вывод из статьи - уменьшение транзакционных издержек дестабилизирует. Вот это мы и наблюдаем последние 20-30 лет на всех т.н. "рынках". Все биржи соревнуются в либерализме и уменьшении издержек, чтобы перетянуть на себя спекулянтские деньги. Причём для физических товаров существует минимум издержек на торговлю - цена хранения и транспортировки, но его удачно обошли через производную торговлю (фьючерсы- ху.....), снизив и тут издержки до уровня "два байта переслать". Ну и вот.

А опровергнуть проще.

Аватар пользователя good-society
good-society(10 лет 6 месяцев)

Очень популярный вопрос у трейдеров всем таким теоретикам, если ваша система зарабатывает вам реальные деньги, зачем вы её всем пиарите? :)

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Моя модель не для зарабатывания денег, как и теория вероятностей не для выигрыша в казино.

Аватар пользователя webarkadiy
webarkadiy(8 лет 1 неделя)

А для чего?

А также, что вы думаете про теханализ, ктр эмпирически работает, что многократно подтверждено.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Теханализ ИМХО набор эмпирических приемов. Никакой особой "теории" не подведено. Это как Галилей "эмпирически" установил закон инерции (первый закон Ньютона). Но это еще не было моделью механической системы.

Аватар пользователя breduin
breduin(8 лет 10 месяцев)

автор зачем-то в очередной раз выложил конспект очередного учебника, на этот раз по динамическим системам. 

Уравнения, описывающие движение физической системы, естественным образом выводятся из законов сохранения (энергии, импульса, момента импульса для механических систем). В данной же заметке автор идет обратным путем: на известные динамические системы пытается натянуть произвольные величины/функции, называя это поиском аналогий. В чем ценность данных упражнений? На мой взгляд, ни в чем.

Аватар пользователя groks
groks(8 лет 2 месяца)

Какие аналогии, если неизвестны свойства объекта-системы? Шарлатанство астрологическое.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Можно ссылку на учебник?

Аватар пользователя breduin
breduin(8 лет 10 месяцев)

не очень понял, вы настаиваете на авторстве описания фазовых траекторий?

Арнольд В.И. Теория катастроф. , там по ссылке еще до кучи книг по данной теме. Из англоязычных (и более современных) см. Nikolis, Intriduction to the nonlinear science.

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Я настаиваю на авторстве данного конкретного вывода мягкой и жесткой потери устойчивости. Арнольд в этой книге пишет что такая потеря устойчивости есть, но вывода уравнений не дает. Они были описаны, например, в А.А.Андронов, А.А.Витт, С.Э.Хайкин. Теория колебаний. Но очень длинно и уравнения не такие красивые.

 

Аватар пользователя breduin
breduin(8 лет 10 месяцев)

а это имеет какую-то научную ценность? Посчитать порог и тип неустойчивости для такого простенького уравнения, которое вы тут приводите, - это же упражнение для студентов курса 4-го. 

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Это простенькое уравнение для начала надо записать. Причем оно должно оказаться с правильным решением.

Аватар пользователя breduin
breduin(8 лет 10 месяцев)

уточните, вы претендуете на авторство записи и этого уравнения? Емнип, это уравнение встречается в учебниках по нелинейной динамике под названием амплитудного (в русскоязычной литературе - параметр порядка), а также по статфизике при анализе фазовых переходов. Там же разбираются и его решения.

Что значит "оно должно оказаться с правильным решением"? Правильным для кого или для чего?

Аватар пользователя Igor Tsarev
Igor Tsarev(9 лет 8 месяцев)

Вы конкретно про какое уравнение пишите? А правильное решение - во первых должно существовать аналитическое решение, во-вторых, оно должно соответствовать реальному процессу, который Вы собрались моделировать

Страницы