Статистика, графики, события - Про панику с юанем!

Сегодня в выпуске:

— Как похорошело в Киргизии
— Про дефолты облигаций
— Про доверие
— Про инвестиции в американскую промышленность

Доброе утро, всем привет!

Русофобу Робину Бруксу очень сложно жить. ЦНС ни туда, ни в Красную армию. Ну представьте, он более двух лет ежедневно показывает ЕС всякое, а оттуда ноль ответа.

Вот и сегодня, говорит, посмотрите – экспорт из Италии в Киргизию показал в мае олтаймхай, ну в смысле исторический рекорд. Вырос на 2200% по сравнению с тем, что было до того, как толпы Орды вступили на земли древнейших укров. И не надо быть гением, продолжает Робин, чтобы понять, что тут не всё так просто.

Тяжело Робину.

****************************

Юань. Паника-паника?

Не будем углубляться в глубокие глубины, но есть такая штука – сделки РЕПО. Суть:

— Вася продает Пете ценную бумагу (ЦБ)
— Петя покупает у Васи ЦБ
— В этой сделке есть одно обязательство – Вася обязуется через время N выкупить у Пети ЦБ взад-назад по заранее оговоренной цене.

Само собой за это Петя получает процент. Ибо это не что иное, как кредитование Петей Васи под «залог» ЦБ. Почему в кавычках? Потому что это не залог, а переход права собственности.

Придумали другой вариант РЕПО – РЕПО с Центральным Контрагентом (РЕПО ЦК), когда всеми расчетами и «залогами» занимается Центральный Контрагент – НКЦ (Национальный Клиринговый Центр). И бумаги не передаются второй стороне сделки, а идут в НКЦ, который взамен выпускает сертификаты. Но не суть. Главное, что тут право собственности никуда не уходит, всем удобно – можно продолжать получать дивы, участвовать в голосованиях и даже продавать бумаги. Но не суть.

Короче, по этим сделкам есть ставки. В рублях они максимально близки к ключевой ставке. Индекс этих ставок имеется на Мосбирже и имеет код RUSFAR.

И вот. «Занимать» через сделки РЕПО можно не только в рублях. Но и в юанях. И на юаневые сделки тоже есть индекс – RUSFARCNY. По сути это годовой процент под который проходят РЕПО в юанях. И вот в пятницу индекс взбунтовался. С привычных 8,5 он за день улетел на 42,15.

В понедельник бунт продолжился. И во вторник. А позавчера в среду он достиг значения 212,08. Некисло, правда?

А когда растет стоимость заёмных денег? Когда есть переживания на счёт возврата. Может быть плохой заёмщик. А может. А может юани завтра запретят. Помните последние новости?

Отмечу важный момент. Сделки РЕПО – это сделки между уважаемыми гражданами. Мы со своим колхозным рылом туда не можем. Минимальный объем заявок 1 000 000 юаней.
В общем, как индекс упадет, так можете выдыхать по поводу юаня.

Еще момент. Юаневых индекса три:

RUSFARCNRT – Овернайт (т.е. сделка на одну ночь — сегодня туда, завтра обратно), рассчитывается в реальном времени
RUSFARCNY – Овернайт, публикуется раз в день
RUSFARCN1W – длительность сделки 1 неделя

Так вот. Тот, который в реальном времени показывал максимум 294,41. В итоге упал до 212,08.

Недельный гораздо ниже – 42,31.

Ну т.е. прям как инверсионная кривая доходностей ОФЗ.

В итоге.

Значит смотрите, там закрыли РЕПО ЦК вчерашнее. Результаты следующие.

RUSFARCNY  (овернайт) упал с 212 до 72.
RUSFARCN1W (неделя) вырос  с 42 до 75,79.

Как можно расшифровать?

Так, Верховный на ВЭФе перетёр с Хань Чжэнем, на выступлении рядышком, вроде всё норм. Сегодня (текст писался вчера) точно юань не блокнут. Нет, ну на всякий случай, конечно, ставки в пол не надо. Но и борщить смысла нет, никто не займет.

А неделя – это много. ВЭФ кончится, все разъедутся. Не-не-не! Перестрахуемся.

**********************************

На волне падения акций Нвидии

— Идиоты! У меня коллы Нвидии на руках!

Бабушка Нэнси

*******************************

Вы же помните, что на днях Нвидия ливнула на 10%? В деньгах это получилось 280 млрд денег. За один день. Корова языком слизала. Это крупнейшее однодневное падение в истории, говорят.

А что такое 280 млрд денег?

Nestlé (рыночная капитализация $280 млрд)
▪️ 2x Lockheed Martin ($135 млрд)
▪️ 3x Shopify ($92 млрд)
▪️ 4x Palantir ($68 млрд)
▪️ 5х Volkswagen ($55 млрд)
▪️ 7 миллионов Tesla Model 3 (по 40 000 долларов каждая)

*********************************

Иностранные инвестиции в промышленность США печальны.

Есть такая штука – FDI. Foreign Direct Investments – прямые иностранные инвестиции. Ну это когда юнит из одной страны вкладывает деньги в различные отрасли экономики другой страны. И вот, значит, подобные инвестиции в промышленный сектор США в 2023 году достигли минимума за 10 лет. Всего 42,9 млрд $. Максимально было в 2015 – 290,4 млрд $.

С одной стороны, иностранные инвестиции – это хорошо. С другой – это часть прибыли за рубеж, это право голоса в управлении предприятием. Диалектика.

****************************

❗️ Дефолт

Это то, чем грозит покупка высокодоходных облигаций непонятных компаний.

Вот, к примеру, некая «Фабрика ФАВОРИТ» выпустила 10.10.2023 года облигации. На 60 млн. денег. Разместилась, кстати, выше номинала. Доходность там плавала в районе 19-21%. С июля цена облигации начала тихонько падать, а доходности расти.

Сегодня наступает срок выплаты купона и, опачки! А выплаты не будет. Называется это технический дефолт. Общий размер неисполненного обязательства составил 986 400 рублей. Согласитесь, неподъемные деньги для серьезной компании.

"Обязательство не исполнено по причине отсутствия оборотных средств на момент выплаты купонного дохода", — говорится в сообщении компании.

Цена облигации на это дивной новости упала до 48% от номинала. Доходность выросла до 379%

Дорогие друзья, у вас есть шанс поднимать по 379% ежегодно. Вложили лям, через год 3,8 прилетело купонами. А в 2027 вам вернут номинал. Может быть.

П.С. у нас тут ошибка закралась, сами в начале с удивлением смотрели на цифры. В общем, доходность годовая там под 61% выходит. Сейчас цена свалилась до 32% от номинала. Но в целом речь не об этом. Но поправиться надо было.

 

Камрады в чате подсказывают, что организатором размещения там была компания «Юнисервис Капитал».

Ну вот вам и про них: https://t.me/marketscreen/13540

Если кто не хочет идти в тележку, то продублирую сюда.

Банк России установил очередные факты манипулирования рынком на наших биржах.

На этот раз это не семейные подряды, которые друг дружке неликвид перекидывали. На этот раз это новосибирская контора ООО «ЮниСервис Капитал».

Управляем. Анализируем. Продвигаем. Сопровождаем.

Так они пишут о себе на своём сайте. В общем, инвестиционно-финансовая компания. Помогут, расскажут, объяснят. В том числе и проведут процедуру вывода вашей компании на долговой рынок. Т.е. помогут в выпуске облигаций. Дело-то богоугодное.

Стабильно вот уже 9 лет работают в прибыль. Особенно успешным получился 2020 год и 39 млн.₽.

Контора, понятно, пошиба не федерального, а значит работает с эмитентами, облигации которых получаются высокодоходными. И так получилось, что с 2018 по 2023 занимаются манипуляцией. Что делали? А смотрите, тут всё очень просто. Директор сей замечательной организации брал брокерские счета третьих лиц (друзья, дропы - это уже не имеет значения) и создавал видимость торговли биржевыми инструментами своих клиентов - контор, которым они организовывали выпуски облигаций. В дальнейшем гражданин совершенно честно объяснял потенциальным клиентам, что они, как организаторы размещений, проделывают великолепную работу - ликвидность на размещённых инструментах потрясающая, они все интересны, посмотрите сами! Вот Мосбиржа, вот облигации, вот объёмы.

Всё это способствовало развитию деятельности ООО «ЮниСервис Капитал» как организатора размещений, поддержанию обращения выпусков на организованных торгах и расширению круга эмитентов, заинтересованных в посредничестве компании при привлечении финансирования путём выпуска долговых обязательств.

Возможно (возможно) парни не только организовывали размещения, но и давали рекомендации инвесторам относительно размещения своих средств. К примеру, через другие компании в которых директор первой был учредителем. К примеру, ООО «Инвестиционная Компания Юнисервис Капитал». Это ведь инвестиционная компания. С соответствующими ОКВЭДами. Типа, вы знаете, мы тут проанализировали (а они же анализируют, вы же помните), нашли прекрасные высокодоходные облигации. А ведь как мы знаем, значительная часть взаимных сделок, совершенных между управляемыми счетами по предварительному соглашению, привела к существенным отклонениям параметров спроса, предложения, цены и объема торгов Облигациями, то вполне допустимо, что рекомендуемые облигации были проданы инвесторам с нужных счетов и по предварительно завышенной цене. Именно тут количество перешло в качество.

В настоящий момент руководитель Антипин А.В. привлечен к административной ответственности. Операции по торговым счетам лиц, вовлеченных в схему, ограничены.

Так-то нормально парни отработали. Практически 5 лет. Как обычно, прокололись на какой-то мелочи

****************************

Случился отток.

Денег иностранных инвесторов из тайваньских акций. Рекордный отток за все годы. Говорят, какие-то вопросы по поводу будущего искусственного интеллекта.

А по поводу будущего Тайваня нет вопросов?

*******************************

Интересный график доходности акций Гугля и некой Домино Пиццы с момента IPO в августе и июле 2004 года.

Гугль – монополист. Домино?

Но! Никому в этом мире верить нельзя. О чём мы регулярно пишем на нашем канале. Даже заграничным юнитам. Особенно заграничным. Посмотрели цены акций Домины и доходность, показанная выше, показалась нам странной.

Посмотрели график – не сошлось. 3 тысячи выходит, 7 – не выходит. Подумали, ну может быть цена подписки при размещении акций была существенно ниже, а уже на рынке открылись выше – такое бывает. Порыли SEC на предмет проспекта. Нашли. Да нет. Цена предложения – 14 баксов, которая после андеррайтинговых комиссий превратилась в 13,04.

Подумали, может от исторического минимума считали, но нет, за ноль цена уходит по графику. Всё же интересно, чего там считали. График-то явно с какого-то сервиса.

**********************************

Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-​​​познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers

Еще больше интересной и познавательной инфы я даю на своём платном проекте: MarketScreen